Cuprins
- CAPITOLUL I 5
- GESTIUNEA BANCARĂ 5
- 1.1. Diversificarea serviciilor bancare 5
- 1.2. Tipuri de activităţi bancare 6
- 1.2.1. Operaţiuni curente cu clienţii (Retail Banking) 6
- 1.2.2. Operaţiuni cu mari clienţi (Wholesale Baking) 7
- 1.2.3. Operaţiuni combinate (Retail/Wholesale baking) 7
- 1.2.4. Dezvoltarea unui nou tip de activitate: asigurarea bancară 7
- 1.3 Obiectivele managementului bancar 11
- 1.4 Profitul bancar 11
- 1.5. Costurile bancare 13
- 1.6 Strategia riscurilor bancare. Relaţia risc - profit 14
- 1.6.1 Riscul de insolvabilitate 15
- 1.6.2 Riscul lipsei de lichiditate 16
- 1.6.3 Riscul ratei dobânzii 17
- 1.6.4 Riscul valutar (riscul ratei de schimb) 17
- CAPITOLUL II 18
- GESTIUNEA OPERAŢIILOR DE CREDITARE BANCARĂ 18
- 2.1. Principii şi reguli generale privind operaţiile de creditare 18
- 2.1.1. Prudenţa bancară 18
- 2.1.2. Avantajul părţilor în raporturile de creditare 19
- 2.1.3 Subiecţii raportului de credite 19
- 2.1.4. Angajamentul de restituire a creditului 19
- 2.1.5. Termenul de rambursare 28
- 2.1.6 Dobânda 28
- 2.1.7. Tranzacţia 29
- 2.1.8. Consemnarea şi transferabilitatea 29
- 2.2. Gestiunea resurselor de creditare 29
- 2.2.1. Fondurile proprii 29
- 2.2.2. Resursele monetare atrase 31
- 2.3. Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare 34
- 2.3.1. Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor 35
- 2.3.2. Evaluarea aspectelor nefinanciare privind clienţii băncii 58
- 2.4. Decizia de creditare 60
- 2.4.1. Aplicarea în practică a deciziei de creditare 60
- 2.4.2. Administrarea creditului 60
- CAPITOLUL III 67
- MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR BANCARE 67
- 3.1 Managementul operaţiunilor pasive 67
- 3.1.1 Capitalul propriu şi fondurile de rezervă 67
- 3.1.2 Depozitele bancare 71
- 3.1.3 Reescontul 81
- 3.2 Managementul operaţiunilor active 82
- 3.2.2 Operaţiunile de creditare 84
- 3.2.3 Operaţiuni de achiziţii de valori mobiliare (titluri financiare) 103
- 3.2.4 Categorii de titluri pe piaţa financiară 105
- 3.2.5 Operaţiuni cu titluri pe piaţa financiară 106
- CAPITOLUL IV 109
- MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE 109
- 4.1 Conceptul de risc bancar. Evoluţie 109
- 4.2 Managementul riscului bancar 112
- 4.2.1 Implementarea unui management al riscului eficient 112
- 4.2.2 Funcţia managementului riscului 113
- 4.2.3 Managementul riscului pe piaţa bancară din România
- după anii ’90 115
- 4.2.4. Clasificarea riscurilor bancare 116
- 4.3. Riscul de lichiditate 118
- 4.3.3. Raportul de lichiditate 123
- 4.3.4. Aplicaţii practice 124
- 4.4. Riscul de creditare sau riscul de insolvabilitate (de capital) 132
- 4.4.1. Gestionarea riscului de creditare 132
- 4.4.2 Aplicaţii practice 134
- 4.4.3. Metode de identificare a riscului de faliment pentru
- debitorii băncii 136
- 4.4.4. Insolvabilitatea 143
- 4.4.5. Principalele căi de reducere a influenţei factorilor de risc 144
- 4.4.6 Adecvarea capitalului 144
- 4.5. Riscul Valutar 158
- 4.5.1. Componente. Indicatori ai riscului valutar şi gestionarea acestuia 158
- 4.5.2. Principalele instrumente de acoperire a riscului
- de schimb valutar 160
- 4.6. Riscul de rată a dobânzii 172
- 4.6.1. Definirea riscului de rată a dobânzii 172
- 4.6.2. Gestiunea riscului ratei dobânzii 173
- 4.6.3. Calcularea şi analiza indicatorilor riscului de rată a dobânzii 174
- 4.6.4. Gestionarea poziţiei băncii 175
- 4.6.5. Modele de analiză a riscului ratelor dobânzilor 175
- 4.6.6. Ratele fixe şi variabile ale dobânzii 179
- 4.6.7 Swaps ale ratei dobânzii (Interest rate swaps) 179
- 4.6.8 Rata dobânzii FORWARD (Forward Rate Agrement) 181
- 4.6.9 Aplicaţii practice 182
- 4.7. Riscul operaţional 191
- 4.7.2. Riscul de fraudă 192
- 4.7.3. Riscul strategic 193
- 4.7.4. Riscul legislativ 193
- 4.7.5 Întrebări de autoevaluare 194
- 4.8 Riscul de bancă 195
- 4.8.1 Indicatorii şi factorii care se iau în calculul riscului de bancă. 196
- 4.8.2 Structura tranzacţiilor. 196
- 4.8.3 Criterii de evaluare a riscului de bancă: 197
- 4.8.4 Metode de evaluare a BRI 197
- 4.9. Riscul de ţară 198
- 4.9.1 Definiţie. Organisme de evaluare. Utilizarea analizei. 198
- 4.9.2 Componentele riscului de ţară 199
- 4.9.3 Evaluarea riscului de ţară de agenţiile de evaluare (rating) 199
- 4.9.4. Tipuri de evaluare a riscului de ţară 200
- 4.10. Apetitul faţă de risc 204
- 4.10.1. Curbele indiferenţei faţă de risc 205
- 4.10.2. Măsurarea riscului 207
- 4.10.3. Cotaţii de piaţă ale riscului 209
- 4.10.4. Cotaţii internaţionale ale creditului 210
- 4.10.5. Costurile gestionării riscurilor 211
- 4.10.6. Întrebări de autoevaluare 214
Extras din curs
CAPITOLUL I
GESTIUNEA BANCARĂ
1.1. Diversificarea serviciilor bancare
Băncile, prin ampla lor implicare în viaţa economică şi socială, constituie un element structural deosebit în viaţa societăţii, a cărei bună organizare şi permanentă şi eficientă funcţionare, condiţionează întreaga viaţă economică.
Buna organizare şi funcţionare a băncilor, nu poate fi lăsată liber ci trebuie gestionată în condiţii de înaltă eficienţă şi ordine, deci reglementat. În acest sens, pentru protejarea intereselor deponenţilor şi asigurării funcţionării nestânjenite a comerţului de bancă, s-au stabilit, treptat, în întreaga lume, norme legale sau reglementări, consimţite de bănci, în ansamblul lor, care supun activitatea bancară unor îngrădiri ferme. Utilitatea acestor reglementări în gestiunea eficientă a unei bănci, îi acordă acesteia un caracter de protecţie profesională şi reflectă că buna funcţionare a băncilor, stabilitatea şi siguranţa acestora este primordial, un deziderat comun al băncilor înseşi, o premiză a îndeplinirii rolului lor social, implicit a realizării de profituri înalte.
Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor bancare a fost un proces continuu, o preocupare majoră a managementului bancar.
În a doua jumătate a secolului XX, serviciile bancare s-au diversificat, pe de o parte, prin angajarea în unele operaţiuni, altă dată aflate în sarcina unor instituţii financiare şi, pe de altă parte, prin prestarea unor noi servicii aflate în zone de graniţă cu alţi operatori financiari.
Diversificarea foarte mare a serviciilor bancare a avut drept scop, în primul rând, creşterea profitului bancar, iar în al doilea rând, sprijinirea clienţilor bancari pentru uşurarea accesului la servicii utile, rapide şi dorite.
În anii ’70, băncile au dezvoltat programe de dezvoltare a afacerilor, au perfecţionat managementul bancar şi au promovat pe scară largă marketingul bancar, angajându-se pe toate laturile sale componente: (1) evaluarea necesităţilor prezente şi viitoare ale clienţilor; (2) stabilirea şi organizarea oferirii produselor (serviciilor bancare, care să satisfacă aceste necesităţi); (3) promovarea şi orientarea produselor (serviciilor) pentru a răspunde cerinţelor considerate ale afacerilor.
Aceste orientări au prefigurat ridicarea nivelului managementului bancar şi desfăşurarea eforturilor de dezvoltare a reţelei de servicii.
Ca urmare, managementul (gestiunea) bancar(ă) poate fi definit ca fiind ansamblul de operaţii, activităţi, servicii efectuate de bancă pentru realizarea funcţiilor sale, îndeosebi de atragere de active monetare, temporar disponibile de la entităţi juridice şi fizice în conturi cu numerar sau titluri negociabile plătibile la vedere sau la termen, în vederea păstrării lor, precum şi de plasamente a acestor fonduri în credite, depozite sau titluri.
Managementul unei bănci constă în coordonarea şi concilierea funcţiilor sau activităţilor diferite desfăşurate, respectând anumite echilibre menite să asigure perenitatea instituţiei 1).
Managementul bancar este esenţial în administrarea şi conducerea unei bănci, în asigurarea solidităţii şi reducerea riscului, a încrederii clienţilor în banca respectivă.
1.2. Tipuri de activităţi bancare
Dintre tipurile de activităţi bancare ale unei instituţii care acceptă depozite, asupra cărora proprietarul îşi menţine dreptul legal de a le retrage la cerere şi care este implicată în acordarea creditelor, sunt operaţiuni curente cu clienţii (Retail banking), operaţiuni cu mari clienţi (Wholesale banking) operaţiuni combinate (Retail/Wholesale banking).
1.2.1. Operaţiuni curente cu clienţii (Retail Banking)
Retail Banking se referă la serviciile oferite persoanelor fizice şi micilor firme, proces în care instituţiile financiare lucrează cu un număr mare de tranzacţii de volum redus. Acest tip de activitate este caracterizat printr-o reţea largă de filiale de bănci şi o interacţiune strânsă cu clienţii. Retail banking este adesea combinată cu Wholesale şi corporate banking (servicii financiare către bănci, mari firme şi stat).
Pasivele băncilor retail sunt caracterizate prin:
- multe depozite mici;
- multe tipuri de depozite (cont curent, la 60 zile etc.);
- câteva depozite mari ale firmelor şi ale altor bănci;
- grad mare de îndatorare;
- capital propriu redus, debit mare;
- pasive, în principal, pentru finanţarea activelor financiare.
Activele acestor bănci sunt caracterizate prin:
- multe credite mici;
- credite care diferă mult prin rata dobânzii şi scadenţă;
- credite cu scadenţe mai mari decât acele ale depozitelor şi de valoare mai mare;
- numerar în plus faţă de necesar şi titluri de valoare ca lichiditate;
- active reale (corporale) mari, dar mai puţine decât cele financiare.
În ce priveşte profitul şi cheltuielile, o bancă retail se caracterizează prin:
- comisioane şi taxe mici în raport cu veniturile din dobânzi;
- comisioane şi taxe care nu acoperă cheltuielile nelegate de dobândă;
- cost mare al forţei de muncă;
- marja dobânzii mai mare decât Wholesale;
- serviciile de plată reprezintă o cheltuială majoră.
1.2.2. Operaţiuni cu mari clienţi (Wholesale Baking)
Wholesale baking priveşte oferta serviciilor financiare către bănci, mari firme, şi stat – de către centre financiare şi oficii centrale pentru societăţi comerciale – iar instituţiile lucrează cu tranzacţii de valoare mare, de regulă, în volume reduse. Activitatea de finanţare este concentrată pe piaţa interbancară din centrele financiare. Mai mult, există relaţii străine cu băncile de acelaşi nivel pe pieţe de depozit.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Gestiune Bancara.doc
Alții au mai descărcat și
Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...
Capitolul I FINANTARE, CREDITARE, RISC 1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare Procesele de...
INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...
REZUMATUL LUCRĂRII Am optat pentru această temă, deoarece managementul companiilor financiar-bancare reprezintă un segment foarte important din...
Gestionarea portofoliului este arta și știința selectării și supravegherii unui grup de investiții care îndeplinesc obiectivele financiare pe...
1.1 Definirea problemei Sistemul bancar românesc cunoaşte o evoluţie accelerată, determinată de necesitatea adaptării sale la cerinţele...
CURS NR. 1 CREDITUL BANCAR 1. Creditul – acceptiuni generale 1.1. Definire Creditul1 reprezinta o valoare actuala care se transmite de la un...
Te-ar putea interesa și
ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...
INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...
Banca Romaneasca • Prezentare generala: Banca Romaneasca are o experienta de 16 ani, ea ofera clientilor sai o gama larga de produse si service...
CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...
3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...
INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...
Capitolul 1. Gestiunea risului bancar - cadrul general 1.1. Noțiuni și definiții Riscul este o întâmplare a cărei producere are o consecință...
1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...