Creditarea în Condițiile Basel II

Obiectivul principal al Basel II:

-Asigurarea unui cadru mai flexibil pentru stabilirea cerinţelor de capital, adecvat profilului de risc al instituţiilor de credit

-Crearea premiselor pentru stabilitatea sistemului financiar

Dinamica Basel II

. Provocările managementului în domeniul creditării în contextul Basel II

Basel I-Basel II

Principii-Cadru de reglementare care impune

acelaşi management al riscurilor

tuturor categoriilor de instituţii de

credit-Cadru de reglementare care urmăreşte adaptarea managementului riscurilor

în funcţie de particularităţile fiecărei instituţii de credit (volum de activitate şi calitatea portofoliului de plasamente)

Caracteristici-Cadrul de reglementare reflectă:

- lipsa senzitivităţii faţă de profilul

de risc al fiecărei instituţii de credit

- reguli duale de management al

riscurilor (ale BNR şi ale instituţiei

de credit) având o eficienţă

insuficientă-Cadrul de reglementare asigură:

- senzitivitatea faţă de profilul de risc, volumul şi gradul de sofisticare a activităţii, cu drepturi şi răspunderi sporite pentru instituţii de credit

- convergenţa obiectivelor interne ale instituţiilor de credit (de management al riscului şi de luare a deciziilor de afaceri) cu cele urmărite de autorităţile de supraveghere

Compensarea influenţelor din aplicarea noilor metodologii de calcul pentru fondurile proprii şi pentru determinarea cerinţelor de capital pentru riscul de credit în vederea menţinerii actualului nivel de capital sau chiar a eliberării de capital.

. Influenţele noii metodologii de determinare a cerinţei de capital pentru riscul de credit faţă de cerinţele Basel I

- Diversificarea claselor de expuneri

- Diversificarea ponderilor de risc

- Luarea în considerare a rating-urilor furnizate de instituţiile externe de evaluare a creditului

- Diversificarea categoriilor de tehnici de diminuare a riscului de credit eligibile

- Eventuala reducere a nivelului fondurilor proprii, contrabalansată de reducerea cerinţei de capital (8%)

Diversificarea ponderilor de risc

Basel I vs. Basel II – abordarea standard pentru riscul de credit

Expunere-Risc de credit asociat expunerilor

Basel I-Basel II

Administraţii şi bănci centrale (pentru expuneri exprimate şi finanţate

în moneda locală)-0-0

Administraţii şi bănci centrale (pentru expuneri altele decât cele

exprimate şi finanţate în moneda locală)-0%-50%

Instituţii de credit – expuneri pe termen scurt finanţate şi exprimate

în moneda locală-20%-20%

Instituţii de credit – expuneri pe termen lung-20%-50%

SSIF-uri – expuneri pe termen scurt finanţate şi exprimate în

moneda locală-100%-20%

SSIF-uri – expuneri pe termen lung-100%-50%

Administraţii regionale şi locale-20%-100%

Entităţi ale sectorului public-100%-100%

Expuneri faţă de instituţiile din grup-20%-100%-20%-100%

- Basel II surprinde, cu acurateţe sporită, riscul de credit în raport cu natura