Econometrie

Imagine preview
(7/10)

Aceasta fituica rezuma Econometrie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 1 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

1. Sa se repr. pe un grafic un nor de puncte pt. o corelatie liniara directa de intensitate mare.

2. Coeficientul de corelatie intre 2 variabile x si y are valoarea 0,63. Caracterizatitipul legaturii dintre cele 2 variabile si intensitatea acesteia.

Legatura este directa (pozitiva) pt ca semnul este “+” iar intensitatea este medie pt. ca [rx,y] ste aproape de

[0,3 ; 0,7]

3. Forma generala a modelului regresiei simple si ecuatia la nivelul esantionului.

yt = a0 + a1 xt + Σt a0, a1– estimatori, Σt -expresia erorilor

4. Care este metoda prin care se realizeaza estimarea parametrilor?

Se realizeaza prin “metoda celor mai mici patrate”. Suma patratelor erorilor sa fie cea mai mica posibila.

5. Precizati care sunt variabilele analizate in cazul unui model de regresie multipla?

y – variabila dependenta

x1, x2, x3 …..xR – variabile explicative, predictoare

6. Precizati ce valoare are suma rezidurilor in cadrul unui model de regresie.

Suma rezidurilor este intotdeauna zero.

7. Precizati care este natura relatiei dintre variabilele analizate in cadrul unui model de regresie multipla.

Se formalizeaza relatia dintre cele 2 variabile la nivel de esantion, respectiv la nivel general valabil

8. Ecuatia generala a modelului de regresie multipla si ecuatia la nivelul esantionului.

yt = a0+a1xt+…+akxk+Σt – ec. generala

Σt = â0+ â1xt+…+ âRxR+et – ec. esantion

9. Ipotezele modelului regresiei multiple.

1. Valorile variabilelor explicative x1,x2 … xk sunt observate

2. Modelul este de tip liniar

3.Speranta matematica reprezinta media erorilor care este 0

4. Variabilele explicative nu sunt correlate intre ele (nu exista multicoliniaritate)

5. Variabilele explicative nu sunt correlate cu erorile

6. Erorile nu sunt correlate intre ele (nu exista autocorelatia)

2

7. Variatia erorilor este constanta VΣ = constanta

Fisiere in arhiva (1):

  • Econometrie.doc