Cuprins
- 1. POLITICI DE MANAGEMENT A RISCULUI BANCAR 4
- 1.1. STRATEGIA MKB ROMEXTERRA BANK – MODEL SI PROCESE 5
- 1.2.1. PRINCIPII ALE STARTEGIEI DE AFACERI 5
- 1.2.2. OBIECTIVE ALE STRATEGIEI DE AFACERI 5
- 1.2.3. INITIATIVE ALE STRATEGIEI DE AFACERI 6
- 1.2.4. MASURI ALE STRATEGIEI DE AFACERI 6
- 2. MODUL DE ORGANIZARE SI ATRIBUTIILE PERSOANELOR RESPONSABILE PE PROBLEME DE RISC BANCAR 7
- 2.1. RISCUL OPERATIONAL AL BANCII - STRUCTURA ORGANIZATORICA 7
- 2.1.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA CENTRALIZATA DE RISC OPERATIONAL (SOCRO) 7
- 2.1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA DESCENTRALIZATA DE RISC OPERATIONAL(SODRO) 8
- 2.2. SARCINI SI RESPONSABILITATI 9
- 2.2.1. SARCINI SI RESPONSABILITATIPENTRU SOCRO 9
- 2.2.2. SARCINI SI RESPONSABILITATI PENRU SODRO 10
- 2.2.3. RESPONSABILITATI PENTRU CONDUCATORII BANCII 10
- 2.2.4. SARCINI SI RESPONSABILITATI PENTRU DIRECTIA AUDIT INTERN 11
- 2.2.5. SARCINI SI RESPONSABILITATI PENTRU DIRECTIA DE CONTABILITATE 11
- 2.2.6. SARCINI SI RESPONSABILITATI PENTRU DIRECTIA ACTIONARIAT SI SECRETARIAT GENERAL 11
- 2.2.7. SARCINI SI RESPONSABILITATI PENTRU DIRECTIA IT SI COMUNICATII 11
- 2.3. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMITETULUI DE ADMINISTRARE A ACTIVELOR SI PASIVELOR 12
- 2.3.1. DISPOZITII GENERALE 12
- 2.3.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA 12
- 2.3.3. FUNCTII SI RESPONSABILITATI 13
- 2.3.4. PROCEDURA DE FUNCTIONARE 14
- 3. MODELE SI INDICATORI IN EVALUAREA SI MONITORIZAREA RISCULUI BANCAR 17
- 3.1. STRATEGIA DE RISC A BANCII PE TERMEN MEDIU 18
- 3.2. PROFILUL DE RISC SI PRINCIPIILE INTERNE DE LIMITARE A RISCURILOR 19
- 3.2.1. PREZENTARE GENERALA 20
- 3.2.2. STRUCTURA MANAGEMENTULUI DE RISC 20
- 3.2.3. PROFILUL DE RISC 21
- 3.2.4. PROFILUL RISCULUI DE CREDIT 22
- 3.2.5. PROFILUL RISCULUI DE PIATA 33
- 3.2.6. PROFILUL RISCULUI DE RATA A DOBANZII 35
- 3.2.7. PROFILUL RISCULUI DE LICHIDITATE 36
- 3.2.8. PROFILUL RISCULUI OPERATIONAL 38
- 3.2.9. PROFILUL RISCURILOR GENERATE DE EXTERNALIZAREA ACTIVITATILOR 40
- 3.2.10. PROFILUL RISCULUI REPUTATIONAL 42
- 3.2.11. CENTRALA INCIDENTELOR DE PLATI 43
- 3.3. DESCRIEREA CAPACITATII BANCII DE ASUMARE A RISCURILOR 44
- 4. ASPECTE METODOLOGICE SI PRACTICE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACORDULUI BASEL II 47
Extras din proiect
CAP. I POLITICI DE MANAGEMENT A RISCULUI BANCAR
STRATEGIA DE RISC
ACEASTA STRATEGIE SE APLICA LA NIVELUL INTREGII BANCI
PRINCIPIILE GENERALE ALE STRATEGIEI DE RISC
- Instituirea unui proces de guvernare a riscului care sa fie cunoscut in interiorul organizatiei si care sa constituie un suport proactiv al realizarii strategiei de afaceri
- Managementul de risc poate sa imbunatateasca veniturile actionarilor si sa reduca costul capitalului, valoarea sa strategica constand in sustinerea managementului in vederea determinarii nivelului optim de risc si capitalul economic pe care banca trebuie sa il detina
- In vederea crearii de valoare pentru actionari, managementul de risc trebuie sa poata cuantifica in capitalul economic expunerile la risc ale bancii, sa produca informatii legate de performanta care sa fie ajustate la risc si sa poata fi integrat in procesul decizional strategic in cel putin trei domenii – bugetarea, structurarea si alocarea capitalului, continuand in acelasi timp rolul sau traditional de evitare si limitare a pierderilor potentiale
- Strategia de risc echilibeaza oportunitatea generarii de venituri cu posibilitatea aparitiei pierderilor si ofera alternative pentru atenuarea impactului pierderilor potentiale
1.1. STRATEGIA MKB ROMEXTERRA BANK – MODEL SI PROCESE
Rolul strategiei de risc
Strategia de risc a MKB Romexterra Bank deriva din strategia de afaceri a bancii. Strategia de risc defineste obiectivele de management de risc ale principalelor activitati de afaceri ale bancii, oferind astfel cadrul necesar pentru planificarea anuala a profitului si riscului. Toate obiectivele financiare incluse in strategia de risc se bazeaza pe proiectiile financiare curente si pot fi modificate in cursul perioadelor de planificare viitoare.
Scopul strategiei de risc este asigurarea unei relatii echilibrate risc/profit, asigurarea capacitatii permanente a bancii de a administra riscurile si asigurarea mentinerii fondurilor necesare acoperirii acestor riscuri.
Implementarea strategiei de risc consta in elaborarea unor documente precum politici de risc, proceduri si instructiuni la nivel operational, precum si implementarea unor noi structuri organizatorice.
In anul urmator, banca va dezvolta strategii la nivelul sectoarelor industriale, ale caror rezultate vor fi introduse in strategia de risc.
1.2. TERMENI SI CONDITII GENERALE ALE STRATEGIEI DE RISC
1.2.1. Principii ale strategiei de afaceri
1.2.2. Obiective ale strategiei de afaceri
- Obtinerea unui rating “investment grade”,
- Obtinerea unui randament (ROE) de minim 12%,
- Mentinerea unui nivel de capital de minim 8%,
- Mentinerea indicatorului cost/venit sub 75%,
- Distribuirea dividendelor corespunzatoare concomitent cu cresterea rezervelor.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Practica Bancara - MKB Romexterra Bank.doc