Determinarea eficienței unei strategii de acțiune la bursă

Descrierea ipotezei

In urma unei analize a evolutiei pietei, un investitor doreste sa realizeze un portofoliu format din titluri la BRD. Pentru aceasta el realizeaza o simulare a investitiei pornind de la un capital de 100.000 lei.

Strategia de investire

• Daca pretul actiunilor BRD creste fata de momentul precedent, investitorul vinde ¼ din actiuni

• Daca pretul actiunilor scade fata de momentul precedent, investitorul cumpara actiuni la BRD in valoare de ½ din lichiditati

• Daca pretul este constant, nu tranzactioneaza

• Comisionul pentru fiecare tranzactie este de 0,7% din valoarea tranzactionata

Pregatirea simularii pentru actiunile BRD

• Modificarea pretului actiunii se face cu 0.006 lei

• Pretul la momentul actual este 8.125 lei si este in scadere

Nr cazuri Nr total

Crestere favorabile cazuri Probabilitate

Scadere 58 141 41.13%

Constant 17 141 12.06%

Crestere 66 141 46.81%

100.00%

Nr cazuri Nr total

Scadere favorabile cazuri Probabilitate

Scadere 93 173 53.76%

Constant 14 173 8.09%

Crestere 66 173 38.15%

Nr cazuri Nr total

Constant favorabile cazuri Probabilitate

Scadere 22 37 59.46%

Constant 5 37 13.51%

Crestere 10 37 27.03%

Scadere Pi [ , ]

53.76% [0 – 0.54)

8.09% [0.54 - 0.62)

38.15% [0.62 - 1]

Constant Pi [ , ]

59.46% [0 – 0.60)

13.51% [0.60-0.74)

Crestere Pi [ , ]

41.13% [0 – 0.41)

12.06% [0.41 - 0.53)

46.81% [0.53 - 1]

27.03% [0.74-1]