Cuprins
- Lucrarea nr. 1. Rentabilitatea şi riscul depozitului în lei la Banca Comercială Română, luna septembrie 2008
- Lucrarea nr. 2. Rentabilitatea şi riscul acţiunii SIF2 în luna ianuarie 2008
- Lucrarea nr. 3. Rentabilitatea şi riscul fondului mutual Capital Plus în luna ianuarie 2008
- Lucrarea nr. 4. Rentabilitatea şi riscul plasamentelor în euro în luna ianuarie 2008
- Lucrarea nr. 5. Performanţa plasamentelor pe piaţa financiară din România
- Lucrarea nr. 6. Trendul preţului de închidere al clasei de acţiuni SIF2 în luna ianuarie 2008
- Lucrarea nr. 7. Strategii simple cu opţiuni pe acţiunea SIF2
- Lucrarea nr. 8. Strategii rezultate din combinarea preţului acţiunii SIF2 cu un singur tip de opţiune
- Lucrarea nr. 9. Spread-ul rezultat din combinarea a două opţiuni de acelaşi tip pe acţiunea SIF2 cu un trend descendent
- Lucrarea nr. 10. Strategii implicand mai multe optiuni de acelasi tip Strategia Buterfly
Extras din proiect
Tabel nr. 0.1 Datele pentru actiunea SIF2, depozitul Succes la Banca Comerciala Romana, fondul mutual Capital Plus, curs valutar EUR/RON în luna ianuarie 2008
Zile Preţ de închidere Rata dobânzii Valoarea activului net unitar Curs valutar Puncte
Lucrarea nr. 1. Rentabilitatea şi riscul depozitului în lei la Banca Comercială Română, luna septembrie 2008
A. Analiza rentabilităţii şi riscului depozitelor bancare
Rentabilitatea
, - rentabilitatile partiale, respective rentabilitatile medii pentru fiecare din cele cinci plasamente;
, - pretul actiunii, rata dobanzii, VAN, cursul valutar şi puncte în momentul calcularii, respective intr-un moment anterior
Riscul
- abaterea standard care apreciaza riscul.
Tabel nr. 1. Rentabilitatile partiale, rentabilitatea medie şi riscul pentru depozitul Succes la o luna în ianuarie septembrie 2008, la Banca Comerciala Romana
Interpretare:
1. Rt este caracterizat printr-o mărime constantă ↔Rt = 0%;
2. Rentabilitatea medie este situată la acelaşi nivel faţă de rentabilităţile parţiale ↔ - câştig ( ) se situează deasupra axei abciselor;
3. Câştigurile cele mai mari Rt = 0%;
4. Riscul este mai mare din partea băncii pentru că se bonifică depozite cu o rată a dobânzii mai mare.
B. Estimarea rentabilităţii depozitelor bancare
Rentabilitatea pentru luna următoare cu o probabilitate de 99,7% se estimează a fi Rt=0%
Lucrarea nr. 2. Rentabilitatea şi riscul acţiunii SIF2 în luna ianuarie 2008
A. Analiza rentabilităţii şi riscului clasei de acţiuni SIF 2
Tabel nr. 2. Rentabilităţile parţiale, rentabilitatea medie şi riscul pentru acţiunea SIF2 în luna ianuarie 2008, la Banca Comercială Română
Unde:
Interpretare:
1. Pentru rentabilitatile partiale;
6(+); 14(-); 11(0); →14(-);→Rt – caracter descrescator;
2. se situeaza sub nivelul axei absciselor → - pierdere
Cele mai multe rentabilitati partiale sunt mai mari decat rentabilitatea medie → Rt >
3. Exceptiile: castigul cel mai mare Rt = 6,99% şi o pierdere de Rt = -5,74% → <0
B. Estimarea rentabilitatii clasei de actiuni SIF2
- 3 ≤ Rt ≤ + 3 → p = 99,7%
-0,77-3*2,81≤Rt≤-0,77+3*2,81→-9,20%≤Rt≤7,66%
Preview document
Conținut arhivă zip
- Lucrari Practice la Disciplina Strategii de Plasament pe Pietele Financiare.doc