Simularea unui proces de vânzare cumpărare utilizând un experiment statistic

Simularea unui proces de vanzare cumparare utilizand un experiment statistic

In urma unei analize a evolutiei pretului actiunilor Apple,un investitor doreste sa realizeze un portofoliu format din titluri la aceasta companie.El doreste sa formuleze o regula de vanzare-cumparare care in final va conduce la un profit cat mai mare,avand ca suma disponibila 200000Euro.

Strategie de investitie:

• Daca pretul actiunilor creste fata de luna precedent,investitorul vinde un sfert din actiuni

• Daca pretul ramane constant,nu tranzactioneaza

• Daca pretul actiunilor scade fata de momentul precedent,investitorul cumpara actiuni la Apple in valoare de 50% din suma disponibila.

Din analiza statistica a istoricului pretului actiunilor la Apple rezulta urmatoarea fluctuatie a pretului:

Crestere Nr.cazuri favorabile Nr total cazuri Probabilitatea

Scadere 27 98 27.51%

Constant 31 98 31.63%

Crestere 40 98 40.86%

Scadere Nr.cazuri favorabile Nr total cazuri Probabilitatea

Scadere 39 72 54.16%

Constant 22 72 30.55%

Crestere 11 72 15.29%

Constant Nr.cazuri favorabile Nr total cazuri Probabilitatea

Scadere 20 80 25%

Constant 42 80 52.5%

Crestere 18 80 22.5%

Constant

Pi

[,]

25%

{0.00…0.25}

52.5%

{0.26…0.78}

22.5%

{0.79…0.99}

Crestere

Pi

{,}

27.51%

{0.00…0.27}

31.63%

{0.28…0.59}

40.86%

{0.60…0.99}

Scadere

Pi

{,}

54.16%

{0.00…0.54}

30.55%

{0.55…0.85}

15.29%

{0.86…0.99}

Elaborarea modelului de simulare:

1. Orizont de simulare:12luni

2. Tipul simularii

Simulare independent de timp : cresterea variabilei ceas este constanta,egala cu o luna

In fiecare perioada a simularii,sistemul se gaseste intr-o anumite stare care va fi descrisa cu ajutorul urmatoarelor informatii si entitati:

• Fluctuatia pretului

• Numarul de actiuni tranzactionate

• Numarul de actiuni detinute

• Capitalul la sfarsitul unui an

• Valoarea actiunilor dupa fiecare luna

• Profitul la finalul ciclului de simulare

Starea initiala a sistemului:

La inceputul simularii,investitotul nu detine nicio actiune la aceasta companie.

Pretul are o tendinta de scadere si a avut valoarea de 600Euro in luna anterioara lunii 1,luna notata cu l0.Pretul inregistreaza o scadere de 8% din pretul precedent.