Managementul riscului în activitatea bancară

INTORDUCERE

Motto: „Riscul este condiţia oricărui succes”

L. De Broglie.

Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă impuтe sistemului bancar să se restructureze fundamental, atât din punct de vedere al proprietăţii, cât şi al instrumentariului şi tehnicilor de lucru. Din punct de vedere al managementului riscului bancar aceste perturbaţii de trecere de la o stare economică la alta impun existenţa unor puternice dezechilibre între ramurile economiei naţionale şi între diferite zone geografice, instabilitatea financiară, distorsiuni monetare, inflaţie ridicată şi deprecierea monedei naţionale pe piaţa valutară.

Dependenţa băncilor faţă de sistemul economic determină că nivelul general al riscului stabilit pentru aceasta să nu poată fi mai mic decât cota de risc a ţării, determinată de performanţele oglindite în indicatorii macroeconomici elaboraţi periodic (PIB, soldul balanţei de plăţi, nivelul rezervelor valutare).

Managementul riscului оn sistemul bancar naţional are un anumit specific impus de situaţia economiei în tranziţie, dar şi de particularităţile mediului bancar intern. Acest concurs de împrejurări, în condiţiile actuale, confirmă cu prisosinţă actualitatea temei prezentei teze.

Scopul investigaţiei constă în estimarea metodelor manageriale de gestionare oprimă a riscului bancar şi a minimizării acestuia.

Scopul cercetării impune următoarele sarcini:

1 estimarea bazelor teoretice referitor la gestionarea şi minimizarea riscului bancar;

2 analiza şi evaluarea riscului pentru instituţia bancară;

3 determinarea şi modificarea funcţiilor manageriale prin prisma organizării eficiente a sistemului bancar naţional;

4 cercetarea particularităţilor managementului indirect al riscului la nivel macroeconomic prin politica monetară, fiscală, factorul psihologic şi la nivel mezoeconomic.

5 elaborarea şi argumentarea propunerilor de gestionare şi minimizare a riscului bancar în Republica Moldova.

Obiectul cercetării оl constituie sistemul bancar al Republicii Moldova şi în deosebi, mecanismele performanţei bancare, planificării, controlului, coordonării, organizării, prognozării – ca factori de succes în managementul riscului bancar.

Suportul metodologic şi teoretic al tezei. Drept fundament teoretic a tezei a servit lucrările economiştilor autohtoni şi străini în materie de management bancar şi riscuri economice. Această bază a fost constituită din concepţiile şi lucrările reputaţilor economişti din străinătate şi din ţară: M.Stoica, I.Enicov , L.Roxin.

Baza informaţională a tezei o constituie rapoartele şi buletinele trimestriale ale Băncii Naţionale a Moldovei, literatura de specialitate editată în Republica Moldova, România, Rusia, inclusiv Banca Mondială, materialele conferinţelor internaţionale, publicaţiile periodice în revistele de specialitate din Republica Moldova.

Noutatea tezei constă în:

1 au fost relevate tendinţele contemporane ale managementului riscurilor bancare;

2 au fost generalizate aspectele gestionării şi administrării eficiente a riscurilor în cadrul sistemului bancar;

3 s-a precizat anumite elemente ale reevaluării controlului şi finanţării riscului în cadrul instituţiei bancare naţionale;

4 au fost sistematizate riscurile bancare ţinând cont de specificul sistemului bancar naţional, propunându-se o metodică nouă de gestionare şi optimizare a rezervei monetare internaţionale.

Semnificaţia şi valoarea aplicativă a tezei constă în determinarea rolului sistemului informaţional şi al cercetărilor de management bancar în asigurarea organizării, planificării, prognozarea, control, finanţare a acestuia. Au fost elucidate aspectele de redresare a managementului riscurilor bancare şi aplicarea practică a concluziilor şi recomandărilor formulate în teză, privind propunerile de optimizare a riscului.

Structura tezei este determinată de scopul şi problemele cercetate şi constă din introducere, trei capitole, încheiere, bibliografie.

Оn introducere este argumentată tema cercetării, e definit scopul şi problemele ce se propun a fi cercetate, obiectul de studiu al investigaţiei, suportul metodologic şi teoretic, baza informaţională, semnificaţia şi valoarea aplicativă.

Capitolul I este compus dintr-o prezentare teoretică a managementului riscurilor bancare ca noţiune, rolul, identificarea şi clasificarea riscurilor bancare.

Capitolul II sunt abordate propunerile de optimizare, оn legătură cu corelarea deciziilor de management a riscurilor în cadrul instituţiei bancare naţionale.

Capitolul III constă dintr-o analiză a managementului riscurilor bancare şi supravegherea acestora, soluţiile posibile ale managementului riscurilor bancare în Republica Moldova.

Оncheierea conţine rezultatele cercetării, sunt sistematizate concluziile principale ale lucrării şi sunt trasate propuneri de minimizare a riscului în cadrul sistemului bancare naţional.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL ŞI ROLUL MANAGEMENTULUI

RISCURILOR BANCARE

1.1. Conceptul şi rolul managementul riscurilor bancare în obţinerea

performanţelor băncii

Performanţele unei bănci depind întotdeauna de calitatea managementului, calitate care este evaluată prin rezultatele obţinute în urma deciziilor manageriale.

Anticiparea cu precizie a evoluţiilor variabilelor economice în care managerii trebuie să ia decizii este un lucru greu de realizat.

Aprecieri asupra mediului concurenţial, pieţei, produselor bancare, riscurilor, cosntrângerilor înseamnă, practic descifrarea viitorului şi cunoaşterea din timp a ritmului în care se produc aceste schimbări în vederea elaborării unor strategii realiste şi pertinente.