Particularități ale Activității Birourilor de Credit în Lume

Introducere

Numeroase studii privind rolul registrelor de credit, fie ele teoretice sau empirice, arată că, prin difuzarea de informaţii privind debitorii către un birou de credit, băncile contribuie la reducerea efectelor selecţiei adverse şi a hazardului moral, ajută la evaluarea mai judicioasă a riscului de credit, îmbunătăţesc accesul solicitanţilor de credit la resursele băncilor şi susţin stabilitatea financiară a sistemului bancar. Autorităţile de supraveghere folosesc informaţia colectată prin registrele publice de credit atât pentru susţinerea activităţilor on-site, cât şi a celor off-site. Printre cele mai des întâlnite funcţionalităţi ale registrelor publice de credit se numără determinarea expunerilor agregate pe fiecare debitor faţă de sistemul bancar, aprecierea profilului de risc al instituţiilor de credit, monitorizarea activităţii de provizionare şi analiza tendinţelor evoluţiilor sistemice în activitatea de creditare. Multe dintre registrele publice de credit au fost create ca răspuns la apariţia unor crize bancare, cauzate de falimentul unor mari debitori. Monitorizarea nivelului de concentrare a creditelor şi informarea băncilor din sistem asupra acestor riscuri reprezintă, deci, un obiectiv de bază pentru majoritatea registrelor de credit. O funcţie importantă în cadrul operaţiunilor off-site o reprezintă determinarea profilului de risc al instituţiilor de credit. Finalitatea acestui obiectiv constă în selectarea instituţiilor de credit agreate în cadrul operaţiunilor de politică monetară. Registrele publice de credit contribuie şi la evaluarea modului în care băncile îşi provizionează creditele acordate. În acest sens, pot fi identificate acele instituţii de credit care duc o politică de provizionare necorespunzătoare prin monitorizarea diferenţelor sistematice de clasificare a creditelor acordate de bănci diferite aceluiaşi debitor. În procesul de monitorizare a riscului sistemic, analiza tendinţelor în activitatea de creditare favorizează identificarea factorilor care pot impieta asupra stabilităţii financiare şi chiar cuantificarea efectelor sistemice folosind modele de stress-testing.

Biroul de credit este o instituţie care sprijină participanţii la sistem prin furnizarea de infomaţii reale, actualizate şi consistente referitoare la persoane fizice care au contactat credite de la bănci sau societăţi financiare, au achiziţionat un produs în sistem leasing sau au fost asigurate împotriva riscului de neplata de o societate de asigurări.

Birourile de credit există în numeroase ţări, de pe toate continentele lumii. Astfel, în Marea Britanie există trei birouri de credite: Experian, Equifax şi Callcredit. Ele au fost înfiinţate în anul 2001 şi în prezent colaborează cu TransUnion, instituţia omoloagă din Statele Unite ale Americii.

În anul 1990 este înfiinţată Asociaţia Europene a Birourilor de Credit (ACCIS), care cuprinde în prezent 33 de membri constând în birouri de credit din 24 de ţări din Europa şi 7 birouri de credit asociate de pe alte continente.

CAPITOLUL 1

Rolul birourilor de credit în contextul Basel II

Existenţa unui de sistem de raportare a creditelor, complementar raportărilor obişnuite făcute de bănci, este justificată de faptul că riscul de credit este cel mai important şi reprezintă de cele mai multe ori cauza principală a crizelor bancare. Acest instrument pune la dispoziţia autorităţii de supraveghere informaţii preţioase atât la nivel de sistem bancar – evoluţia în dinamică a creditelor şi a calităţii acestora, a distribuţiei sectoriale şi pe scadente –, cât şi la nivelul fiecărei instituţii de credit. Totodată, băncile care raportează astfel de date beneficiază, la rândul lor, de informaţii care le permit să identifice clienţii cu datorii la alte bănci şi performanţele acestora în onorarea obligaţiilor.

În ce priveşte Biroul de credit, acesta are drept scop să sprijine băncile în luarea deciziei de a acorda sau nu credite clienţilor lor. În general, acesta cuprinde toate creditele, indiferent de dimensiuni, iar în unele ţări raportorii şi beneficiarii de informaţii sunt nu numai băncile, ci şi societăţile de leasing şi alţi furnizori de servicii financiare.

Birourile de credit sunt deosebit de utile băncilor în legătura cu clienţii de retail, la care dimensiunea relativ mică a creditelor scapă raportărilor către sistemele de credite operate de autoritatea de supraveghere. Ele contribuie prin informaţiile oferite la realizarea unei calităţi superioare a portofoliului de credite al băncilor încă din faza deciziei de acordare a împrumutului.

În contextul BASEL II, rolul registrelor de credit în scopuri de supraveghere a căpătat o nouă dimensiune, respectiv valorificarea superioară a informaţiilor incluse în aceste baze de date prin utilizarea lor în procesul validării modelelor interne de rating. În acest sens, trebuie evidenţiată utilitatea registrelor de credit în cadrul activităţii de verificare a estimărilor cu rezultatele efective („backtesting”) şi elaborarea de referenţiale („benchmarking”) pentru evaluarea riscului de credit.

Ideea unei astfel de funcţionalităţi este de natură recentă, fiind evidenţiată, în special, în câteva studii teoretice precum Artigas (2004) şi Powell, Mylenko, Miller şi Majnoni (2004). Totuşi, evaluarea companiilor nefinanciare pe baza unor sisteme de rating nu este o practică nouă pentru unele dintre autorităţile de supraveghere din Europa. După ştiinţa noastră, Comisia Bancară Franceză şi Banca Italiei folosesc sisteme de rating pentru corporaţii încă din anii ’70, respectiv ’90 în scopul evaluării eligibilităţii instrumentelor de debit emise de corporaţii, aprecierii profilului de risc al portofoliului de credite sau pentru studii de cercetare.