Extras din seminar
Estimatorii metodei celor mai mici pătrate în prezenţa autocorelaţiei
În cazul autocorelaţiei erorilor, matricea de varianţă-covarianţă a erorilor este:
Elementele de o parte şi de alta a diagonalei matricei varianţă-covarianţă a
erorilor, nu sunt 0, deoarece Cov(t,t-1)0, şi .
Estimatorii obţinuţi cu metoda celor mai mici pătrate sunt nedeplasaţi, dar nu
mai sunt de varianţă minimă.
Estimatorii lui Aitken
În cazul respectării ipotezei de independenţă a erorilor, această matrice este:
, dar în situaţia autocorelării, aceasta devine
Metoda pentru obţinerea unor estimatori liniari nedeplasaţi şi de varianţă minimă se
numeşte metoda generalizată a celor mai mici pătrate. Estimatorii obţinuţi prin această
metodă se numesc estimatorii lui Aitken.
În practică, nu se cunoaşte ; aceste formule sunt inutilizabile şi apare necesitatea
utilizării unor proceduri operaţionale de estimare.
Proceduri de estimare a lui
Autocorelaţia erorilor de ordinul 1 este de forma:
, cu t N(0,2v) , < 1.
Acest proces tinde către 0, deoarece < 1, iar t îndeplineşte condiţiile modelului
liniar clasic de regresie: E(t)=0 ; E(t2)=2v ; E(t ,t )=0 , unde t t.
Conținut arhivă zip
- Estimarea Autocorelatiei Erorilor - Econometrie.ppt
Alții au mai descărcat și
INTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...
Obiectivul proiectului Scopul acestui proiect l-a constituit determinarea factorilor care influenteaza PIB-ul in industrie(Y), factorii de...
Interpretare rezultate din tabelul SUMMARY OUTPUT: - R= 0.99867 arată că între valoarea salariilor şi valoarea PIB-ului din Franta există o...
Modelul unifactorial de regresie este o relaţie matematică construită pe baza teoriei economice, care presupune că fenomenul economic Y ( fenomenul...
1) CE ESTE ECONOMETRIA? Interpretată ad literam, noţiunea de econometrie înseamnă „măsurare economică”. Deşi măsurarea sau evaluarea este o parte...
Din structura unui învăţământ modern economic şi financiar de ce face oare parte şi Econometria ca disciplină fundamentală, alături de Micro şi...
O întrebare aparent simplă de tipul ce este Econometria, îşi găseşte un răspuns etimologic consacrat, rezultat al traducerii a două cuvinte din...
RELUÂND IDEEA DE LA PRIMUL CURS Firesc este ca adresându-te unui student de anul II (viitor absolvent), de la acesta să te aştepţi să posede: a)...
Te-ar putea interesa și
1. INTRODUCERE Pentru a realizare acest proiect am ales baza de date „Home sales [by neighborhood]” cu scopul de a analiza prețurile caselor din...
Aplicaţia aleasă Se cunosc următoarele date privind preţul vopselelor solubile în apă şi cantitatea acestora existentă pe piaţă, în perioada...
Introducere Această lucrare are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate asupra companiei Porsche Automobile Holding SE. În cadrul...
I. Introducere S&P500 reprezintă denumirea abreviată a indicelui Standard & Poor's 500 care este indicele celor mai mari companii americane (în...
Selectarea unor serii de date (cronologice sau teritoriale) 2. Formularea modelului econometric si estimarea parametrilor cu Excel 3....
1.Problematica analizată,descrierea datelor şi sursa datelor Prin acest proiect ne propunem să rezolvăm o problemă de decizie, a unui manager. El...
1) Formularea problematicii analizate, descrierea datelor si a sursei datelor. DUOTRAC- Companie specializata in vânzarea de tractoare noi, cu...
Introducere S.C. Gerovlast Exim S.R.L. a fost infinţată în data de 28.02.1987, fiind înregistrată la Registrul Comerţului al judeţului Damboviţa...