Gestiune Bancară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 7142
Mărime: 183.99KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Ganea
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Extras din document

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I

RISCUL DE CREDIT

1. Dispunem de 5.000.000.000 lei pentru a fi investiţi. În ultimul an, rata dobânzii pentru un depozit bancar de 6 luni a fost: 14%, 12%, 11%, 12%, 14%, 16%, 12%, 10%, 15%, 14%.

În acelaşi timp, există o posibilitate de investire a banilor tot pentru 6 luni. Cele trei rate anterioare ale profitului pentru acest tip de investiţie au fost de 10%, 13%, 16%.

a) Care este rata profitului prognozată şi riscul asociat ei?

b) Care este decizia luată şi de ce?

Rezolvare

a) Depozitul bancar la 6 luni:

Rata dobânzii (%) Frecvenţa de apariţie Probabilitatea

10 1 0,1

11 1 0,1

12 3 0,3

14 3 0,3

15 1 0,1

16 1 0,1

Total 10 1

Pentru a calcula rata profitului prognozat, utilizăm formula:

, unde:

Rdi este rata dobânzii şi

fi este frecvenţa de apariţie

R1 = 13%

Riscul asociat acestei rate a profitului este abaterea standard:

Cealaltă posibilitate de investire a banilor:

Deşi cea de-a doua posibilitate de investire a banilor aduce aceeaşi rentabilitate, riscul asociat ei fiind mai mare, se va prefera prima variantă.

Costurile gestionării riscului

2. Ca director al unei unităţi bancare, aţi identificat trei riscuri, după cum urmează:

• Riscul A, având o probabilitate de realizare de 1/1200, pentru o pierdere în valoare de 400 miliarde;

• Riscul B, având o probabilitate de realizare de 1/2400, pentru o pierdere în valoare de 350 miliarde;

• Riscul C, având o probabilitate de realizare de 1/600, pentru o pierdere în valoare de 150 miliarde.

Pentru administrarea riscului, se propun 2 soluţii:

Soluţia I, care reduce probabilitatea de realizare a riscurilor A şi B la 1/8000, costul de 300 milioane.

Soluţia II, care înjumătăţeşte valorile pierderilor pentru toate riscurile A, B şi C, costul fiind de 200 milioane.

Ce soluţie veţi adopta şi de ce?

Rezolvare

Pierderea probabilă asociată riscului A:

Pierderea probabilă asociată riscului B:

Pierderea probabilă asociată riscului C:

Pierderea probabilă A+B+C = 334+146+250=730 mil.

Soluţia I reduce probabilitatea de realizare a riscurilor A şi B la 1/8000, costul implementării acestei soluţii fiind de 300 mil.

Pierderea probabilă asociată riscului A:

Pierderea probabilă asociată riscului B:

Pierderea probabilă asociată riscului C:

Pierderea probabilă A+B+C = 50+44+250=344 mil.

La această pierdere se adaugă costul soluţiei I, rezultând un cost total = 644 mil. În felul acesta (faţă de pierderea probabilă iniţială de 730 mil), avem un beneficiu relativ de 86 mil.

Soluţia II reduce valorile pierderilor pentru riscurile A, B şi C la jumătate, costul implementării acestei soluţii fiind de 200 mil.

Pierderea probabilă asociată riscului A:

Pierderea probabilă asociată riscului B:

Pierderea probabilă asociată riscului C:

Pierderea probabilă A+B+C = 167+73+125=365 mil.

La această pierdere se adaugă costul soluţiei I, rezultând un cost total = 565 mil. În felul acesta (faţă de pierderea probabilă iniţială de 730 mil), avem un beneficiu relativ de 165 mil.

Vom alege soluţia II.

Preview document

Gestiune Bancară - Pagina 1
Gestiune Bancară - Pagina 2
Gestiune Bancară - Pagina 3
Gestiune Bancară - Pagina 4
Gestiune Bancară - Pagina 5
Gestiune Bancară - Pagina 6
Gestiune Bancară - Pagina 7
Gestiune Bancară - Pagina 8
Gestiune Bancară - Pagina 9
Gestiune Bancară - Pagina 10
Gestiune Bancară - Pagina 11
Gestiune Bancară - Pagina 12
Gestiune Bancară - Pagina 13
Gestiune Bancară - Pagina 14
Gestiune Bancară - Pagina 15
Gestiune Bancară - Pagina 16
Gestiune Bancară - Pagina 17
Gestiune Bancară - Pagina 18
Gestiune Bancară - Pagina 19
Gestiune Bancară - Pagina 20
Gestiune Bancară - Pagina 21
Gestiune Bancară - Pagina 22
Gestiune Bancară - Pagina 23
Gestiune Bancară - Pagina 24
Gestiune Bancară - Pagina 25
Gestiune Bancară - Pagina 26
Gestiune Bancară - Pagina 27
Gestiune Bancară - Pagina 28
Gestiune Bancară - Pagina 29
Gestiune Bancară - Pagina 30
Gestiune Bancară - Pagina 31
Gestiune Bancară - Pagina 32
Gestiune Bancară - Pagina 33
Gestiune Bancară - Pagina 34
Gestiune Bancară - Pagina 35
Gestiune Bancară - Pagina 36
Gestiune Bancară - Pagina 37
Gestiune Bancară - Pagina 38
Gestiune Bancară - Pagina 39
Gestiune Bancară - Pagina 40
Gestiune Bancară - Pagina 41
Gestiune Bancară - Pagina 42
Gestiune Bancară - Pagina 43
Gestiune Bancară - Pagina 44
Gestiune Bancară - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Gestiune Bancara.DOC

Alții au mai descărcat și

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Metode de Gestionare a Ratei Dobanzii

1. Dobânda 1.1. Conţinut “Dobânda este forma de remunerare a creditorului de către debitor pentru folosirea capitalului de împrumut” În sens...

Riscul de Ratei Dobanzii

I. Definirea riscului bancar 1.1 Definirea riscului bancar: Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen ce poate aparea pe intrgul parcurs al...

Sistemul Bancar Britanic versus Sistemul Bancar European

Banca Centrala a Marii Britanii – Banca Centrala Europeana Banca Centrala a Marii Britanii a fost fondata in 1694 de catre scotianul William...

Riscul Operational

1.RISC OPERATIONAL Cunoscu ca cel mai „nou” risc, riscul operaţional ridică astăzi noi provocări managementului bancar. După ce au dezvoltat o...

Ai nevoie de altceva?