Gestiune Bancară

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 7142
Mărime: 183.99KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Ganea
UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Extras din document

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE I

RISCUL DE CREDIT

1. Dispunem de 5.000.000.000 lei pentru a fi investiţi. În ultimul an, rata dobânzii pentru un depozit bancar de 6 luni a fost: 14%, 12%, 11%, 12%, 14%, 16%, 12%, 10%, 15%, 14%.

În acelaşi timp, există o posibilitate de investire a banilor tot pentru 6 luni. Cele trei rate anterioare ale profitului pentru acest tip de investiţie au fost de 10%, 13%, 16%.

a) Care este rata profitului prognozată şi riscul asociat ei?

b) Care este decizia luată şi de ce?

Rezolvare

a) Depozitul bancar la 6 luni:

Rata dobânzii (%) Frecvenţa de apariţie Probabilitatea

10 1 0,1

11 1 0,1

12 3 0,3

14 3 0,3

15 1 0,1

16 1 0,1

Total 10 1

Pentru a calcula rata profitului prognozat, utilizăm formula:

, unde:

Rdi este rata dobânzii şi

fi este frecvenţa de apariţie

R1 = 13%

Riscul asociat acestei rate a profitului este abaterea standard:

Cealaltă posibilitate de investire a banilor:

Deşi cea de-a doua posibilitate de investire a banilor aduce aceeaşi rentabilitate, riscul asociat ei fiind mai mare, se va prefera prima variantă.

Costurile gestionării riscului

2. Ca director al unei unităţi bancare, aţi identificat trei riscuri, după cum urmează:

• Riscul A, având o probabilitate de realizare de 1/1200, pentru o pierdere în valoare de 400 miliarde;

• Riscul B, având o probabilitate de realizare de 1/2400, pentru o pierdere în valoare de 350 miliarde;

• Riscul C, având o probabilitate de realizare de 1/600, pentru o pierdere în valoare de 150 miliarde.

Pentru administrarea riscului, se propun 2 soluţii:

Soluţia I, care reduce probabilitatea de realizare a riscurilor A şi B la 1/8000, costul de 300 milioane.

Soluţia II, care înjumătăţeşte valorile pierderilor pentru toate riscurile A, B şi C, costul fiind de 200 milioane.

Ce soluţie veţi adopta şi de ce?

Rezolvare

Pierderea probabilă asociată riscului A:

Pierderea probabilă asociată riscului B:

Pierderea probabilă asociată riscului C:

Pierderea probabilă A+B+C = 334+146+250=730 mil.

Soluţia I reduce probabilitatea de realizare a riscurilor A şi B la 1/8000, costul implementării acestei soluţii fiind de 300 mil.

Pierderea probabilă asociată riscului A:

Pierderea probabilă asociată riscului B:

Pierderea probabilă asociată riscului C:

Pierderea probabilă A+B+C = 50+44+250=344 mil.

La această pierdere se adaugă costul soluţiei I, rezultând un cost total = 644 mil. În felul acesta (faţă de pierderea probabilă iniţială de 730 mil), avem un beneficiu relativ de 86 mil.

Soluţia II reduce valorile pierderilor pentru riscurile A, B şi C la jumătate, costul implementării acestei soluţii fiind de 200 mil.

Pierderea probabilă asociată riscului A:

Pierderea probabilă asociată riscului B:

Pierderea probabilă asociată riscului C:

Pierderea probabilă A+B+C = 167+73+125=365 mil.

La această pierdere se adaugă costul soluţiei I, rezultând un cost total = 565 mil. În felul acesta (faţă de pierderea probabilă iniţială de 730 mil), avem un beneficiu relativ de 165 mil.

Vom alege soluţia II.

Preview document

Gestiune Bancară - Pagina 1
Gestiune Bancară - Pagina 2
Gestiune Bancară - Pagina 3
Gestiune Bancară - Pagina 4
Gestiune Bancară - Pagina 5
Gestiune Bancară - Pagina 6
Gestiune Bancară - Pagina 7
Gestiune Bancară - Pagina 8
Gestiune Bancară - Pagina 9
Gestiune Bancară - Pagina 10
Gestiune Bancară - Pagina 11
Gestiune Bancară - Pagina 12
Gestiune Bancară - Pagina 13
Gestiune Bancară - Pagina 14
Gestiune Bancară - Pagina 15
Gestiune Bancară - Pagina 16
Gestiune Bancară - Pagina 17
Gestiune Bancară - Pagina 18
Gestiune Bancară - Pagina 19
Gestiune Bancară - Pagina 20
Gestiune Bancară - Pagina 21
Gestiune Bancară - Pagina 22
Gestiune Bancară - Pagina 23
Gestiune Bancară - Pagina 24
Gestiune Bancară - Pagina 25
Gestiune Bancară - Pagina 26
Gestiune Bancară - Pagina 27
Gestiune Bancară - Pagina 28
Gestiune Bancară - Pagina 29
Gestiune Bancară - Pagina 30
Gestiune Bancară - Pagina 31
Gestiune Bancară - Pagina 32
Gestiune Bancară - Pagina 33
Gestiune Bancară - Pagina 34
Gestiune Bancară - Pagina 35
Gestiune Bancară - Pagina 36
Gestiune Bancară - Pagina 37
Gestiune Bancară - Pagina 38
Gestiune Bancară - Pagina 39
Gestiune Bancară - Pagina 40
Gestiune Bancară - Pagina 41
Gestiune Bancară - Pagina 42
Gestiune Bancară - Pagina 43
Gestiune Bancară - Pagina 44
Gestiune Bancară - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Gestiune Bancara.DOC

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscurilor Bancare - Cadru General

Riscurile au facut dintotdeauna obiectul studiilor societatilor bancare. Activitatea bancara privita ca o activitate organizata in scopul obtinerii...

Gestiune Bancară

CURS : Gestiune bancara Riscul de rata a dobânzii în activitatea bancara Fluctuatiile ratelor de dobânda nu sunt un fenomen recent, ele...

Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare

1. Gestiunea riscului ratei dobânzii a) Conceptul şi identificarea riscului ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii – exprimă probabilitatea...

Bănci europene și internaționale

BANCI EUROPENE SI INTERNATIONALE este un curs prezentat studentilor anului III specializarea Finante Banci. SCOPUL CURSULUI Teorie si practica in...

Garanții Bancare Internaționale

Garanţia bancară este un angajament scris asumat de o bancă (banca garantă), în favoarea unei persoane, denumită beneficiarul garanţiei, de a plăti...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Banca Românească

Banca Romaneasca • Prezentare generala: Banca Romaneasca are o experienta de 16 ani, ea ofera clientilor sai o gama larga de produse si service...

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...

Gestiunea riscurilor bancare în creditarea întreprinderilor de comerț exterior

Introducere Evolutiile economiei romanesti inregistrate in perioada de dupa 1993 au stat sub semnul eforturilor generale de restructurare a...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1. Gestiunea risului bancar - cadrul general 1.1. Noțiuni și definiții Riscul este o întâmplare a cărei producere are o consecință...

Teste grilă - gestiune bancară

1. Cine poate realiza intermedierea financiară: a) consiliul local; b) primăriile; c) societăţile de asigurare; d) nicio variantă nu este...

Ai nevoie de altceva?