Gestiunea Pasivelor Bancare

Curs
6.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2887
Mărime: 22.02KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cociug Victoria
Este o caracterizare ampla a pasivelor bancare! <a href=http://www.adult-cms.com/>adult scripts</a>

Cuprins

1. gestiunea capitalului bancar

2. gestiunea resurselor atrase

3. garantarea depozitelor bancare

4. prevenirea spălarii banilor

Extras din document

1. GESTIUNEA CAPITALULUI BANCAR

Sectorul bancar este unul dintre cele mai reglementate sectoare din întreaga societate, iar regulile privind capitalul bancar reprezintă ponderea cea mai semnificativă din aceste reglementări. Această importanţă deosebită care se acordă capitalului bancar se datorează faptului că băncile sunt, de fapt, intermediari pe piaţa financiară, şi astfel nu-şi folosesc decât într-o măsură foarte mică propriile resurse.

Funcţii ale capitalului :

- asigurarea cadrului de funcţionare instituţională ;

- asigurarea necesarului iniţial de lichiditate şi acoperirea riscului de faliment;

- factor de încredere în potenţialul instituţiilor de profil, legat de siguranţa depunerilor şi de posibilitatea onorării solicitărilor clientelei ;

- regulator al creşterii instituţionale.

Necesitatea gestiunii capitalului propriu se determină în funcţie de doua aspecte:

1. din punct de vedere al corespunderii cerinţelor de reglementare

2. din punct de vedere al creşterii volumului şi calităţii lui.

Sub primul aspect se determină gradul de suficienţă al capitalului sau adecvarea lui. Adecvarea capitalului presupune stabilirea convenţională a nivelului minim de capital, în funcţie de anumiţi parametri ce reflectă dimensiunea activităţii băncii şi a riscurilor asociate, de natură să asigure o corelaţie între beneficiile obtenabile şi pierderile potenţiale datorate asumării unui anumit nivel de risc.

Reperul de bază utilizat în acest sens poartă numele de Norma Cooke şi se bazează pe relaţia:

în care ponderile corespunzătoare claselor de active sunt:

- risc 0 pentru numerar, titluri de stat şi ale adminisraţiei locale ;

- risc 20%pentru plasamente pe piaţa interbancară;

- risc 50% pentru creanţe garantate prin ipoteci şi leasing imobiliar;

- risc 100% pentru alte categorii de creanţe.

În acelaşi mod, se procedează la convertirea în credite echivalente a angajamentelor rezultând din operaţiuni extrabilanţiere, unde se folosesc următorii

coeficienţi:

- 0.8, pentru scrisorile de credit comercial (risc 20%);

- 0.5, pentru facilităţi de emitere a obligaţiunilor şi angajamente de creditare

de peste un an (risc 50%);

- 0, pentru garanţii de credit şi convenţii tip REPO (risc 100%).

Actialmente este în desfăşurare implimentarea cerinţelor noi cu privire la capital (Basel II) ele prevăd următoarele modificări:

1. Cuprinderea în formula de adecvare a capitalului a influenţelor riscului operaţional, care va duce la relaţia:

Total capital (Capital Normativ Total)

Active ponderate funcţie de riscul de credit + Active ponderate funcţie de riscul de piaţă + Active ponderate funcţie de riscul operaţional

Cea mai mare dificultate o constituie evaluarea riscurilor de piaţa şi a celor operaţionale. De această evaluare depinte volumul de capital considerat necesar pentru activitatea băncii. În conformitate cu recomandările Comitetului de la Basel evaluarea riscurilor va fi realizată prin metode proprii, corelate cu specificul mediului economic în care funcţionează băncile comerciale.

2. o altă perfecţionare în domeniu priveşte considerarea riscului de ţară sau de companie, pe baza unui rating determinat de instituţiile specializate, coeficienţii de risc corespunzători fiind incluşi în procesul de agregare prin care se determină riscul global.

3. Nu în ultimul rând, creşterea transparenţei activităţii băncilor, prin publicarea unui număr sporit de informaţii auditate, este de natură să evidenţieze mai exact nivelul riscurilor asumate, în funcţie de care se operaţionalizează procedurile de adecvare a capitalului.

limite minimale pentru indicatorii de solvabilitate:

KNT/Ar > 12%

Totdată sub aspectul corespunderii cerinţelor de reglementare se va mai studia şi impactul majorării capitalului asupra rentabilităţii lui (prin ROE)

Sub cel de al doilea acpect al gestiunii capitalului se va determina posibilităţi de acomodare cu cerinţele de adecvare a capitalului :

- restructurarea portofoliului de active ;

- diminuarea globală a activului ;

- majorarea capitalului prin

- resurse proprii – creşterea profitabilităţii băncii, diminarea fondurilor neobligatorii, creşterea părţii de beneficial nerepartizat, diminuarea dividendelor achitate;

- din resurse externe – emisiune de acţiuni, convertirea datoriilor în acţiuni, emisiunea obligaţiunilor subordonate, etc.

- consolidarea capitalului.

Interesul managementului bancar faţă de analiza calităţii capitalului bancar este din următoarele motive:

1. corespunderea cantităţii de capital deţinute de bancă, normelor impuse de autorităţi – după componentele necesare şi după cotele prestabilite de normative (este bine să vă aduceţi aminte care este cota maximă a datoriilor subordonate permisă de cerinţele de reglementare în total KNT şi a altor componente);

2. existenţa cantităţii de capital la bancă în volumul destul pentru tipul de activitate pe care-l prestează banca;

Al doilea motiv este cauza apariţiei insolvabilităţii la bancă, riscul lipsei de capital este probabilitatea apariţiei stării de insolvabilitate pentru o bancă la un moment dat de timp.

Preview document

Gestiunea Pasivelor Bancare - Pagina 1
Gestiunea Pasivelor Bancare - Pagina 2
Gestiunea Pasivelor Bancare - Pagina 3
Gestiunea Pasivelor Bancare - Pagina 4
Gestiunea Pasivelor Bancare - Pagina 5
Gestiunea Pasivelor Bancare - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Pasivelor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Repere Teoretice Privind Resursele Bancare și Modalitățile de Atragere a Acestora

INTRODUCERE Actualitatea temei. Întreaga activitate a băncii comerciale gravitează în jurul ,,resurselor financiare”, generic denumite ,,bani”....

Studiu comparativ al eficienței procesului de adecvare a capitalului - prevederile acordului Basel I, Basel II, Basel III

1. Introducere Importanţa cunoaşterii formelor riscului, precum şi a modalităţilor de evitare a lui, este evidenţiată de catalogarea perioadei...

Acordarea împrumuturilor și garanțiile oferite de BIRD

Cap 1. Acordarea împrumuturilor şi garanţiile oferite de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare 1.1 Resursele BIRD Principala...

Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare

INTRODUCERE Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii...

Operațiunile Pasive ale Instituțiilor de Credit

INTRODUCERE În anii 90, băncile din România efectuau toate tipurile de operaţiuni bancare de pe piaţă, erau practic universal banking. Mai târziu,...

Tipuri de resurse bancare - operațiuni pasive

Introducere Resursele reprezintă totalitatea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea unor obiective strategice pe o anumită perioadă de...

Gestionarea Capitalului Bancar

INTRODUCERE Capitalul bancar joaca un rol important începând cu constituirea bancii si continuând cu perioada de functionare pâna la lichidare....

Capitalul și acționariatul Băncii Comerciale Moldova - Agroindbank S.A.

Actualitatea temei cercetării. Existența unui sistem economic-financiar eficient constituie condiția principală în dezvoltarea unui sistem...

Te-ar putea interesa și

Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din România

CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care...

Managementul activelor și pasivelor bancare. optimizarea performanțelor bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Proiect de practică - BC Moldova-Agroindbank

INTORDUCERE B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a fost creată la 8 mai 1991, în baza băncii Republicane „Banca Agroindustrială”, a fostei URSS. Pe...

Dosar de practică - Banca Transilvania

I. Organizarea activităţii în Banca Transilvania I. 1. Introducere - Scurt Istoric Banca Transilvania SA este o bancă comercială cu capital...

Raport privind practica de inițiere - BC Banca de Economii SA

Introducere BC "Banca de Economii" S.A. este o bancă comercială universală, cu cea mai veche tradiţie bancară din Republica Moldova şi cu o...

Contabilitatea Deozitelor Interbancare și ale Clientelei

CAPITOLUL I IMPORTANŢA RAIFFEISEN BANK ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ŢARA NOASTRĂ 1.1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1.1 Etape în...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Reforma sistemului bancar din România

1.Rolul bancii de emisiune in perioada de tranzitie la economia de piata In ultimii ani, ca o consecinta a recunosterii contributiei pe care o...

Ai nevoie de altceva?