Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12866
Mărime: 79.58KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ilinca Gorobet

Cuprins

Tema 4: „Gestiunea riscurilor de piaţă”

1. Gestiunea riscului ratei dobânzii.

2. Gestiunea riscului valutar.

3. Gestiunea riscului investiţional.

Extras din document

1. Gestiunea riscului ratei dobânzii

a) Conceptul şi identificarea riscului ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii – exprimă probabilitatea obţinerii unor pierderi sau profituri în urma evoluţiei diferitelor rate ale dobânzii.

Riscul ratei dobânzii se refera la riscurile bancare de baza, fiind risc financiar datorită sursei de provenienţă a lui şi a modului de influenţă asupra rezultatelor finale ale băncii.

Riscul ratei dobânzii este mărimea posibilelor pierderi a băncii din cauza volatilităţii ratelor dobânzii de piaţă într-o perioadă de timp din viitor. Deoarece riscul ratei dobânzii în condiţii de evoluţie favorabilă a factorilor poate genera şi supraprofit, acest risc este numit risc speculativ.

Pentru bancă riscul reprezintă variabilitatea ratei de rentabilitate aşteptată din activitatea unei bănci. Riscul ratei dobânzii determină variabilitatea marjei nete din dobânzi (NIM). O situaţie riscantă pentru bancă presupune că evenimentele care determină dobânda suni probabile şi se află sub incidenţa anumitor factori aleatorii.

Consecinţele volatilităţii ratelor de dobândă asupra unei societăţi bancare încorporează mai multe forme:

Nivelul general al ratelor dobânzii poate creşte sau descreşte. Societăţile bancare ce creditează, împrumută sau investesc în astfel de condiţii sunt expuse faţă de orice modificare al nivelului general ale ratelor de dobândă. O creştere a ratelor va cauza un cost mai înalt pentru cei ce împrumută la rate variabile, situaţia fiind opusă în cazul scăderii ratelor de dobândă pentru cei ce investesc.

Ratele de dobândă se pot modifica în manieră relativă. Această modificare nu implică neapărat variaţia preţurilor activelor din portofoliul bancar la direct, însă modifică ratele de dobândă pentru unele instrumente financiare în raport cu ratele pentru alte instrumente financiare purtătoare de dobândă, creând dezechilibrul la nivel de cost alternativ al investiţiei. Totodată rata dobânzii are o influenţă inversă asupra costurilor valorilor mobiliare nepurtătoare de dobânzi, care ar putea constitui o parte din activele bancare.

Pot interveni schimbări în curba de randament, determinând transferul modificărilor imediate asupra ratelor de dobândă pe termen lung.

În acest context, volatilitatea ratelor de dobândă conduce la efecte care în perspectiva pe termen lung pot fi interpretate ca modificări ale capitalului propriu al băncii, iar cele de scurtă durată, pot fi exprimate în diverse moduri:

a) Modificarea profitului bancar. Tradiţional acestui efect i se acorda o atenţie deosebită, manifestarea lui fiind imediată şi cuantificabilă prin intermediul indicatorilor de performanţă bancară.

Pentru a explica modificările suferite de profitul global al unei bănci în decursul activităţii ei sub incidenţa volatilităţii dobânzilor, tehnica de bază o constituie analiza variaţiei marjei nete din dobânzi (NIM).

b) Modificarea valorii economice al băncii. Valoarea economică a firmei bancare reprezintă valoarea curentă a fluxurilor de numerar nete aşteptate la creanţele şi obligaţiile bilanţiere şi extrabilanţiere, actualizate la ratele de dobândă ale peţii. Determinată sub acest aspect, valoarea băncii poate fi privită ca estimarea capitalului propriu în viitor adus la costul curent. Este evident ca modificarea valorii economice a băncii poate avea un efect de scurtă durată, reprezentată prin variaţii de moment a cursurilor acţiunilor băncii sau prin schimbarea rating-ului creditului.

Preview document

Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 1
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 2
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 3
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 4
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 5
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 6
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 7
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 8
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 9
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 10
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 11
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 12
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 13
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 14
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 15
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 16
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 17
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 18
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 19
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 20
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 21
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 22
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 23
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 24
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 25
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 26
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 27
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 28
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 29
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 30
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 31
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 32
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 33
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 34
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 35
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 36
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 37
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 38
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 39
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 40
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 41
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 42
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 43
Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Riscurilor Financiar-Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi...

Riscul de Credit

RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE 1.1 Prezentare generala In intreaga activitate de creditare banca trebuie sa respecte intocmai prevederile...

Metode de Gestionare a Ratei Dobanzii

1. Dobânda 1.1. Conţinut “Dobânda este forma de remunerare a creditorului de către debitor pentru folosirea capitalului de împrumut” În sens...

Riscul de Ratei Dobanzii

I. Definirea riscului bancar 1.1 Definirea riscului bancar: Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen ce poate aparea pe intrgul parcurs al...

Sistemul Bancar Britanic versus Sistemul Bancar European

Banca Centrala a Marii Britanii – Banca Centrala Europeana Banca Centrala a Marii Britanii a fost fondata in 1694 de catre scotianul William...

Mix-ul de Marketing al AgoindBank și FincomBank

Componentele propuse spe analiză ca: serviciile prestate de institutia bancară, care sunt părțile tari și slabe, prețurile și condițiile la produse...

Piețe Financiare

Tema I - Pieţe financiare Importanţa economică a pieţelor financiare În limbajul de zi cu zi, ea poate fi rezumată în două fraze binecunoscute:...

Ai nevoie de altceva?