Managementul Riscului Bancar

Creditarea persoanelor fizice si a anumitor intreprinderi mici si mijlocii este abordata

intr-un mod standardizat, dezvoltand produse in raport de necesitatile identificate ale

pietei. Produsele de creditare au un segment de clientela tinta si sunt insotite de

criterii standard de acceptare a creditului (prin intermediul sistemelor de scoring)

criterii care sunt utilizate in aprobarea fiecarei tranzactii individuale. Clientela bancii

este clasificata in functie de riscul de nerambursare, fundamentat pe date statistice

in clienti: Risc A, Risc B, Risc C si Risc D. Riscul pe acest portofoliu se

monitorizeaza constant utilizand drept criterii serviciul datoriei si volumul creantelor

neperformante.

Riscul Operational (R.O.)

Pilotajul riscurilor operationale permite o alocare eficienta a resurselor pentru a

remedia disfunctionalitatile constatate si a reduce volumul pierderilor, punand la

dispozitia Conducerii bancii sau a controlorilor externi informatii pertinente asupra

acestor riscuri. Riscul operational este inerent tuturor produselor, activitatilor,

procedurilor si sistemelor bancii. Gestiunea sa este parte integranta a functiilor de

management la toate nivelurile si se bazeaza in mare masura pe dispozitivul de

control intern care cuprinde: supravegherea permanenta, controlul permanent si

controlul periodic prin misiunile de audit si inspectie. Un sistem eficient de pilotaj al

R.O. trebuie sa permita:

- Identificarea, analiza si evaluarea riscurilor operationale;

- Controlul si monitorizarea acestora;

- Punerea in practica de masuri eficiente in scopul prevenirii aparitiei riscurilor

operationale si reducerea impactului negativ in cazul in care acestea s-au

produs.

Institutiile de credit stabilesc politici de administrare a riscului operational astfel:

o Supravegheaza, analizeaza, evalueaza si monitorizeaza evenimentele

interne de risc operational pentru a asigura un bun control al expunerii

la aceste riscuri. Se stabileste un prag la care un risc operational

este considerat risc semnificativ (ex.: 100.000 euro sau mai mult) si

raporteaza conducerii asupra fiecarui risc operational.

o Promoveaza o cultura a riscului operational asigurand formarea

personalului implicat in colectare, dar si sensibilizarea intregului

personal asupra riscurilor operationale.

o Evalueaza profilul de risc al Bancii si stabilesc un plan de actiuni

corective, care sa duca la diminuarea factorilor de risc si reducerea

pierderilor cauzate de materializarea R.O.

o Urmaresc si analizeaza evolutia zonelor de R.O. si propun

perfectionarea continua a sistemului de indicatori de R.O.

Riscul de piata

Gestionarea riscului de piata (RP) se realizeaza pe mai multe paliere, incepand cu

compartimentele de Front Office si terminand cu structurile corespondente din

Centrala Bancii sau a Bancii-Mama, dupa caz. Bancile dispun de sisteme

informatice performante iar pentru protectia financiara a clientilor impotriva R.P. li se

ofera instrumente de acoperire a riscurilor de curs si de dobanda. In gestionarea

R.P. procedurile de lucru si control pentru activitatile sensibile ale perimetrului de

piata, prevad:

-controlul zilnic independent al parametrilor de piata utilizati pentru reevaluarea

instrumentelor de piata;

- definirea metodelor de reevaluare (marcare la piata, pret de inlocuire,

discontare de fluxuri viitoare etc);

- verificarea permanenta a respectarii limitelor;

- stabilirea controlului permanent asupra sectorului de trezorerie.