Modelarea Deciziilor Bancare

Curs
7/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 39059
Mărime: 205.17KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Sichigea
Curs de masterat anul I sem. I "Management financiar-bancar

Extras din document

Mediul în schimbare în care se afla bancile genereaza noi oportunitati de afaceri, dar presupune totodata si riscuri mai complexe si mai diverse, care sunt o provocare pentru abordarile traditionale ale managementului bancar, pe care banca trebuie sa le gestioneze cât mai adecvat pentru a putea supravietui concurentei si pentru a sustine cresterea economica indusa de sectorul privat.

1.1.1. Conceptul de risc bancar

În literatura de specialitate întâlnim numeroase abordari ale conceptului de risc bancar. Potrivit dictionarului explicativ al limbii române, prin oportunitatea de risc se întelege pericol, inconvenient posibil, probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinte neplacute pentru subiect.

Literatura economica defineste riscul ca fiind probabilitatea ca rentabilitatea reala viitoare sa fie mai mica decât rentabilitatea asteptata .

Riscul poate fi definit ca un eveniment incert, dar posibil, originea lui aflându-se în incertitudine; este pagubitor, efectele lui o data produse nu mai pot fi înlaturate; apare în procesul activitatii umane, sociale, economice, politice si în raportul dintre om si natura .

Riscul bancar este prezentat în Dictionary of Banking Terms ca incertitudinea ca un activ sa înregistreze o rata asteptata de profitabilitate sau sa produca o pierdere.

În lucrarea sa cuprinzatoare „Gestiunea riscurilor bancare”, Luminita Roxin apreciaza ca „atunci când definesc riscul si gestiunea riscului, cei mai multi autori se concentreaza asupra functiilor clasice ale bancilor, de intermediere în sfera riscurilor financiare prin diviziunea acestora; din acest punct de vedere este tratata îndeosebi problema unor pierderi neprevazute la active bancare, pierderi cauzate de riscuri de piata, de credit sau de lichiditate” .

Francezii Michael Rouch si Gerard Naullen, în cartea „Le control de gestion bancaire et financiere” definesc riscul ca un angajament purtând o incertitudine data, cu o probabilitate de câstig sau prejudicii.

Revista „Risc Consult” precizeaza ca „riscul este practic amenintarea ca un eveniment sa afecteze abilitatea unei companii de a functiona si de a-si urmari îndeplinirea obiectivelor strategice. Riscul apare în general nu atât din probabilitatea ca nu se întâmpla ceva bine, ci din posibilitatea de a se întâmpla ceva rau” . „De asemenea, viata economica este guvernata de incertitudine si orice proiectie a unor evenimente viitoare este, prin definitie, lovita de riscul de a nu se realiza în parametrii prevazuti” .

Ion Nitu în „Managementul riscului bancar” ilustreaza existenta permanenta a riscului, care însoteste ca o umbra toate afacerile bancii si se produce sau nu, în functie de conditiile care i se creeaza., cel mai simplu spus, riscul bancar este probabilitatea ca într-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa apara o pierdere. Se poate afirma ca riscul bancar este un fenomen care apare pe parcursul derularii operatiunilor bancare si care provoaca efecte negative asupra activitatilor respective, prin deteriorarea calitatii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi, afectarea functionalitatii bancii.

În opinia mea, riscul bancar este un fenomen prezent în ansamblul sferei de activitate a societatilor bancare si reprezinta incertitudinea realizarii unui anumit nivel al profitului sau chiar al probabilitatii aparitiei unei pierderi.

Riscul bancar este generat de o multitudine de operatii si proceduri, domeniul financiar necesitând abordarea ca un complex de riscuri, de multe ori interdependente, putând avea cauze comune sau putând provoca în lant si alte riscuri. El este în continua schimbare si evolueaza în complexitate, pe lânga riscurile traditionale adaugând astazi riscuri financiare, riscuri operationale, riscuri strategice, riscuri de tara, riscuri umane, riscuri de frauda.

Conditiile de aparitie a riscurilor bancare sunt determinate de manifestarea unui complex de factori care depind de: evolutia generala a economiei, modificari legate de organizarea bancii, adoptarea de decizii financiare, conditiile politice si economice, iar producerea riscurilor bancare are ca rezultat diminuarea profiturilor si a veniturilor actionarilor sau, în ultima instanta, iesirea din afaceri a bancii, fie prin preluarea ei de catre o banca mai puternica, fie prin faliment, potrivit teoriei bancare tipologia riscurilor diferentiindu-se prin intensitatea de actiune si consecintele pe care acestea le genereaza.

1.1.2. Tipologia riscurilor bancare

Comitetul de Supraveghere Bancara de la Basel a publicat sub titlul „Principii de baza pentru supravegherea bancara efectiva”, opt categorii de riscuri: riscul de credit, riscul de tara si de transfer, riscul de piata, riscul ratei dobânzii, riscul de lichiditate, riscul operational, riscul legislativ, riscul de reputatie.

Unele riscuri sunt noi si se datoreaza formei perfectionate de operare prin sisteme electronice. Astfel :

- riscul operational – decurge din posibile deficiente ale functionarii sau integritatii circuitelor prin care se efectueaza operatiile, fiind cu atât mai periculoase si greu de controlat când se produc nu în instalatiile proprii ale bancilor, ci în conectarile apartinând clientilor;

- riscul securitatii operatiilor – apare când extinderea geografica si posibilitatile deschise de acces creeaza oportunitati fara precedent de fraude în defavoarea bancilor si a clientelei;

- riscul de reputatie – reprezinta pierderea de credibilitate a bancilor afectate de o serie de evenimente: defectiunile produse în instalatii sau sustragerile electronice substantiale din conturi.

Alti specialisti grupeaza riscurile bancare în urmatoarele categorii:

- riscul întârzierii;

- riscul puterii de cumparare (a creditului de rambursare);

- riscul ratei dobânzii sau riscul de piata, la care se mai adauga si riscul portofoliului.

De asemenea, riscurile pot fi clasificate dupa urmatoarele criterii :

A. În functie de piata care determina aparitia riscului, exista doua categorii:

Riscuri determinate de piata produsului, care cuprind:

- riscul de creditare, considerat cel mai important risc de pe piata produsului, datorându-se deprecierii valorii, ca o consecinta a falimentului sau a nerambursarii împrumutului;

- riscul de strategie (de afaceri) este riscul ca întreaga linie de afaceri sa sucombe datorita competitiei sau uzurii morale;

Preview document

Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 1
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 2
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 3
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 4
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 5
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 6
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 7
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 8
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 9
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 10
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 11
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 12
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 13
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 14
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 15
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 16
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 17
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 18
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 19
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 20
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 21
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 22
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 23
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 24
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 25
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 26
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 27
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 28
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 29
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 30
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 31
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 32
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 33
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 34
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 35
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 36
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 37
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 38
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 39
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 40
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 41
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 42
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 43
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 44
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 45
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 46
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 47
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 48
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 49
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 50
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 51
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 52
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 53
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 54
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 55
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 56
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 57
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 58
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 59
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 60
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 61
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 62
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 63
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 64
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 65
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 66
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 67
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 68
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 69
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 70
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 71
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 72
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 73
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 74
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 75
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 76
Modelarea Deciziilor Bancare - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Modelarea Deciziilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Cardul Instrument de Plata Modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Creditul Bancar

Exercitându-si rolul de intermediar între agentii care dispun de capitaluri si cei acre au nevoie de capitaluri suplimentare bancile efectueaza...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

Cap. I Aspecte conceptuale privind marketingul bancar 1.1 Particularităţi ale marketingului bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar...

Ai nevoie de altceva?