Riscul de Rata al Dobanzii - Curs

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5989
Mărime: 216.83KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionut Dumitru

Cuprins

1. Modelul gap-ului între activele si pasivele senzitive 1

2. Modelul gap-ului de maturitate 5

3. Modelul gap-ului de durata 10

3.1 Durata unui instrument financiar 10

3.2 Sensibilitatea pretului unui activ financiar 12

3.3 Relatia durata - sensibilitate 12

3.4 Imunizarea bilantului bancar utilizând conceptul de durata 13

3.5 Critici ale modelului gap-ului de durata 18

4. Modele bazate pe simulari 22

Extras din document

Pentru masurarea riscului de rata a dobanzii sunt folosite in literatura de specialitate

si in practica bancara mai multe tehnici:

- Tehnici bazate pe gap-ului între activele si pasivele senzitive (engl. repricing model

sau funding gap model);

- Tehnici bazate pe gap-ului de maturitate (engl. maturity model);

- Tehnici bazate pe gap-ului de durata (engl. duration model);

- Tehnici bazate pe simulari statice si dinamice.

De altfel, aceste metode sunt si metodele recomandate de Comitetului Basel1 pentru

crearea unui model standardizat care sa fie utilizat de autoritatile de reglementare pentru

evaluarea expunerilor la riscul de rata a dobanzii ale bancilor.

1. Modelul gap-ului între activele si pasivele senzitive

Activele si pasivele sunt grupate in active si pasive cu rată de dobândă variabilă (sau

senzitiva) sau fixă pe o anumită bandă de scadentă. Un activ sau pasiv are rată de dobândă

senzitiva dacă este actualizat (sau reevaluat) functie de rata dobânzii de piata in cadrul unui

anumit orizont de timp (engl. maturity „bucket”). In cadrul acestui model se calculează

astfel un gap (engl. repricing gap) ca diferenta între active si pasive pe fiecare bandă de

scadentă.

1 Basel Committee on Banking Supervision, „Principles for the Management and Supervision of Interest Rate

Risk”, july 2004, http://www.bis.org/publ/bcbs108.pdf.

Gestiune bancară

2

Analiza gap-ului reprezintă tehnica cea mai simpla de măsurare a riscului de rata a

dobânzii. Pe lângă gap-ul pe fiecare banda de scadenta se mai poate calcula si un gap

cumulat ca diferenta dintre activele si pasivele senzitive cumulate.

-1 = + i i i GAPC GAP GAPC

GAPCi - gap-ul cumulat pentru scadenta i;

GAPi - gap-ul pentru scadenta i;

GAPCi-1 - gap-ul cumulat pentru scadenta i-1.

Exemplu:

O banca are următoarele elemente bilantiere pe benzi de scadenta:

1-7 zile 7 zile – 3 luni 3 luni – 6 luni 6 luni –1 an 1 an – 5 ani peste 5 ani

Active senzitive 100 150 195 230 270 300

Pasive senzitive 70 175 185 250 220 275

Gap 30 (25) 10 (20) 50 25

Gap cumulat 30 5 15 (5) 45 70

Un gap pozitiv semnifica faptul ca activele senzitive sunt mai mari decât pasivele

senzitive iar un gap negativ semnifica faptul ca activele senzitive sunt mai mici decât

pasivele senzitive. Un gap pozitiv arata faptul ca activele isi modifica dobânda functie de

dobânda pietei mai repede decât pasivele.

Preview document

Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 1
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 2
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 3
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 4
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 5
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 6
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 7
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 8
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 9
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 10
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 11
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 12
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 13
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 14
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 15
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 16
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 17
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 18
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 19
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 20
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 21
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 22
Riscul de Rata al Dobanzii - Curs - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Riscul de Rata al Dobanzii - Curs.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi...

Analiza Produsului Bancar Mastercard Gold

1. Prezentarea societătii si produselor oferite de BRD-GSG 1.1. Prezentarea societătii BRD-GSG Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca...

Activitatea Bancara la Nivel International Intreprinse de Bancile din Germania

1. Sistemul bancar din Germania 1.1. Caracterizarea sistemul bancar Sistemul bancar din Germania este caracterizat printr-o puternică orientare...

Finantarea Imobiliară Rezidentială din Danemarca

1. Particularităti ale finantării imobiliare în Danemarca 1.1. Aparitia nevoii de finantare în domeniul imobiliar Conceptul de finantare a...

Metode de Gestionare a Ratei Dobanzii

1. Dobânda 1.1. Conţinut “Dobânda este forma de remunerare a creditorului de către debitor pentru folosirea capitalului de împrumut” În sens...

Riscul de Rată a Dobânzii

I. Riscul de rată a dobâzii 1.1. Conceptul de risc de rată a dobânzii Riscul de rată a dobânzii este riscul înregistrării de pierderi sau al...

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele „timp” şi...

Riscul de Dobanda

1.Introducere Pentru foarte multi oameni cuvantul "risc" are inca un sens colateral negativ. Si totusi,riscurile pot fi reduse si controlate....

Ai nevoie de altceva?