Riscul de rată al dobânzii - curs

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 5989
Mărime: 216.83KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ionut Dumitru

Cuprins

1. Modelul gap-ului între activele si pasivele senzitive 1

2. Modelul gap-ului de maturitate 5

3. Modelul gap-ului de durata 10

3.1 Durata unui instrument financiar 10

3.2 Sensibilitatea pretului unui activ financiar 12

3.3 Relatia durata - sensibilitate 12

3.4 Imunizarea bilantului bancar utilizând conceptul de durata 13

3.5 Critici ale modelului gap-ului de durata 18

4. Modele bazate pe simulari 22

Extras din document

Pentru masurarea riscului de rata a dobanzii sunt folosite in literatura de specialitate

si in practica bancara mai multe tehnici:

- Tehnici bazate pe gap-ului între activele si pasivele senzitive (engl. repricing model

sau funding gap model);

- Tehnici bazate pe gap-ului de maturitate (engl. maturity model);

- Tehnici bazate pe gap-ului de durata (engl. duration model);

- Tehnici bazate pe simulari statice si dinamice.

De altfel, aceste metode sunt si metodele recomandate de Comitetului Basel1 pentru

crearea unui model standardizat care sa fie utilizat de autoritatile de reglementare pentru

evaluarea expunerilor la riscul de rata a dobanzii ale bancilor.

1. Modelul gap-ului între activele si pasivele senzitive

Activele si pasivele sunt grupate in active si pasive cu rată de dobândă variabilă (sau

senzitiva) sau fixă pe o anumită bandă de scadentă. Un activ sau pasiv are rată de dobândă

senzitiva dacă este actualizat (sau reevaluat) functie de rata dobânzii de piata in cadrul unui

anumit orizont de timp (engl. maturity „bucket”). In cadrul acestui model se calculează

astfel un gap (engl. repricing gap) ca diferenta între active si pasive pe fiecare bandă de

scadentă.

1 Basel Committee on Banking Supervision, „Principles for the Management and Supervision of Interest Rate

Risk”, july 2004, http://www.bis.org/publ/bcbs108.pdf.

Gestiune bancară

2

Analiza gap-ului reprezintă tehnica cea mai simpla de măsurare a riscului de rata a

dobânzii. Pe lângă gap-ul pe fiecare banda de scadenta se mai poate calcula si un gap

cumulat ca diferenta dintre activele si pasivele senzitive cumulate.

-1 = + i i i GAPC GAP GAPC

GAPCi - gap-ul cumulat pentru scadenta i;

GAPi - gap-ul pentru scadenta i;

GAPCi-1 - gap-ul cumulat pentru scadenta i-1.

Exemplu:

O banca are următoarele elemente bilantiere pe benzi de scadenta:

1-7 zile 7 zile – 3 luni 3 luni – 6 luni 6 luni –1 an 1 an – 5 ani peste 5 ani

Active senzitive 100 150 195 230 270 300

Pasive senzitive 70 175 185 250 220 275

Gap 30 (25) 10 (20) 50 25

Gap cumulat 30 5 15 (5) 45 70

Un gap pozitiv semnifica faptul ca activele senzitive sunt mai mari decât pasivele

senzitive iar un gap negativ semnifica faptul ca activele senzitive sunt mai mici decât

pasivele senzitive. Un gap pozitiv arata faptul ca activele isi modifica dobânda functie de

dobânda pietei mai repede decât pasivele.

Preview document

Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 1
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 2
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 3
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 4
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 5
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 6
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 7
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 8
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 9
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 10
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 11
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 12
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 13
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 14
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 15
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 16
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 17
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 18
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 19
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 20
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 21
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 22
Riscul de rată al dobânzii - curs - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Riscul de Rata al Dobanzii - Curs.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi...

Metode de gestionare a ratei dobânzii

1. Dobânda 1.1. Conţinut “Dobânda este forma de remunerare a creditorului de către debitor pentru folosirea capitalului de împrumut” În sens...

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele „timp” şi...

Riscul de dobândă

1.Introducere Pentru foarte multi oameni cuvantul "risc" are inca un sens colateral negativ. Si totusi,riscurile pot fi reduse si controlate....

Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare

INTRODUCERE Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii...

Evaluarea Riscului de Rată a Dobânzii la Banca Transilvania prin Metoda Repricing Gap

Introducere Principalele surse ale riscului de dobanda o reprezinta corelatiile imperfecte dintre data maturitatii (pentru ratele fixe de dobanda)...

Riscul de rată a dobânzii

Odată cu dezvoltarea volumului creditelor la rată de dobândă variabilă şi a instrumentelor extrabilanţiere, instabilitatea ratelor de dobândă a...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

CAPITOLUL I PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1. Caracteristici ale pieţei de capital Sunt greu de imaginat astăzi...

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Operațiuni de creditare

Sebeşul este un oraş cu tradiţie în activitatea bancară. Cea mai veche bancă din oraş a fost Muhlbancher tpar und Vorschussvereen - Asociaţia...

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Rolul și importanța sistemelor bancare

ROLUL SI IMPORTANTA SISTEMELOR BANCARE Sistemul bancar reprezinta ansamblul de banci diferit organizat in jurul si sub conducerea bancii centrale...

Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale 1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale Viata ne obliga sa initiem...

Sistemul Bancar

CAPITOLUL 1 SISTEMUL BANCAR 1.1 CONCEPT. FUNCTII. ROL Sistemul bancar reprezinta ansamblul de banci diferit organizat in jurul si sub conducerea...

Practică bancară - MKB Romexterra Bank

CAP. I POLITICI DE MANAGEMENT A RISCULUI BANCAR STRATEGIA DE RISC ACEASTA STRATEGIE SE APLICA LA NIVELUL INTREGII BANCI PRINCIPIILE GENERALE...

Ai nevoie de altceva?