Riscurile Bancare

Curs
8.6/10 (10 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 15661
Mărime: 368.71KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

4.1. Tipologia riscurilor bancare

4.2. Control şi norme prudenţiale bancare

4.2.1. Control prudenţial

4.2.2. Norme prudenţiale europene şi internaţionale

4.2.3. Prudenţa bancară şi limitarea riscului de credit în România

4.3. Reglementările prudenţiale şi strategiile bancare

4.4. Limite şi efecte ale reglementărilor prudenţiale

4.5. Performanţe bancare şi indicatori de exprimare

4.6. Probleme rezolvate

Test de autoevaluare

Bibliografie

Extras din document

-cunoaşterea principalelor riscuri ale activităţii bancare şi a măsurilor de gestionare a

acestora.

-înţelegerea necesităţii controlului bancar intern şi a normelor prudenţiale bancare naţionale

şi internaţionale.

-cunoaşterea mecanismului de limitare a riscurilor prin impunerea unor norme prudenţiale;

-însuşirea algoritmului de calculare a coeficienţilor de lichiditate, solvabilitate, adecvare a

capitalului.

-înţelegerea normelor prudenţiale aplicate în România în strânsă legătură şi

intercondiţionare cu normele europene şi internaţionale.

-formarea deprinderii de analiză a activităţii bancare pe baza contului de rezultate şi a

indicatorilor de performanţă bancară.

4.1. Tipologia riscurilor bancare

4.2. Control şi norme prudenţiale bancare

4.2.1. Control prudenţial

4.2.2. Norme prudenţiale europene şi internaţionale

4.2.3. Prudenţa bancară şi limitarea riscului de credit în România

4.3. Reglementările prudenţiale şi strategiile bancare

4.4. Limite şi efecte ale reglementărilor prudenţiale

4.5. Performanţe bancare şi indicatori de exprimare

4.6. Probleme rezolvate

Test de autoevaluare

Bibliografie

CAPITOLUL 4

4.1. Tipologia riscurilor bancare

Ca orice întreprindere, banca este confruntată cu anumite riscuri, unele specifice iar altele

comune tuturor agenţilor economici.

Clasificarea acestora, fără a fi exhaustivă, conduce la stabilirea distincţiei dintre riscurile

generale şi riscurile specifice băncii.

În categoria riscurilor generale se includ:

-riscurile comerciale (riscul clent/produs, riscul de piaţă, riscul de imagine comercială);

-riscurile aferente bunurilor şi persoanelor (riscul accidentelor, riscul de delict);

-riscuri operaţionale şi tehnice (riscul asupra tratamentului operaţiunilor, riscul asupra

sistemului legat de telecomunicaţii);

-riscuri de gestiune internă (riscul reglementărilor, riscul deontologic, riscul strategic,

riscul de insuficienţă funcţională, riscul asupra gestiunii personalului, riscul de dependenţă

tehnologică, riscul de comunicaţii).

Riscurile specifice băncilor cuprind:

-riscurile financiare (riscul de rată a dobânzii, riscul de lichiditate, riscul asupra titlurilor cu

venit variabil);

-riscuri de semnătură sau de contrapartidă (riscul clientelei, riscul interbancar, riscul de

ţară).

În continuare, sunt prezentate principalele riscuri bancare, faptele generatoare, cauzele şi

consecinţele acestora asupra activităţii bancare.

Riscul de rată a dobânzii denumit şi risc de transformare, corespunde unui risc de

pierdere sau de absenţă a câştigului, fiind legat de evoluţia ratei de dobândă. De exemplu, o

bancă ce acordă un credit la o rată fixă a dobânzii de 30%, pe o perioadă de 5 ani, în decursul

căreia rata dobânzii ajunge la 35%, se va confrunta cu acest tip de risc.

Un asemenea risc poate fi generat şi de o repartizare necorespunzătoare între creditele cu

rată fixă şi rată variabilă a dobânzii, şi de deţinerea de către bancă a unei poziţii nefavorabile în

raport cu piaţa, din punct de vedere al ratei de dobândă.

Consecinţele acestui tip de risc se concretizează într-o pierdere financiară şi în absenţa

câştigurilor.

Gestionarea riscului ratei de dobândă poate fi realizată prin următoarele metode:

-punerea în aplicare, pentru operaţiunile de piaţă a unui tabel al expunerilor la risc la o rată

a dobânzii, pentru a cunoaşte, în orice moment, poziţia în raport cu alte active de referinţă;

-măsurarea marjelor previzionate şi a sensibilităţii la variaţiile de rată de dobândă (pentru

operaţiunile bilanţiere şi extrabilanţiere);

-utilizarea instrumentelor financiare în scopul acoperirii operaţiunilor.

Riscul de schimb corespunde pierderii antrenate de variaţia cursului devizelor în raport

cu devizele de referinţă în care banca şi-a exprimat creanţele sau datoriile. De exemplu, o bancă

românească acordă un credit în dolari, la momentul t0 când nivelul cursului este 20000 lei/$, iar

la momentul rambursării cursul de schimb este28000 lei/$. Acest tip de risc este generat de o

evoluţie nefavorabilă a cursului de schimb între monede şi de o repartizare nefavorabilă a

riscurilor pe devize, antrenează o pierdere financiară sau absenţa câştigului estimat.

Pentru gestionare pot fi adoptate următoarele măsuri:

-aplicarea unei bune repartiţii a riscurilor pe devize;

-punerea în aplicare a unui scadenţar pe devize şi consolidat în moneda de referinţă a

băncii;

-crearea unui comitat al angajamentelor;

-acoperirea sistematică a acestor riscuri.

Riscul de lichiditate corespunde riscului de încetare a plăţilor datorită imposibilităţii

băncilor de se refinanţa, sau pierderilor legate de dificultatea băncii de a-şi procura fondurile în

condiţii normale de pe piaţa monetară.

Principala cauză a acestui risc este structura dezechilibrată a bilanţului, respecti

Preview document

Riscurile Bancare - Pagina 1
Riscurile Bancare - Pagina 2
Riscurile Bancare - Pagina 3
Riscurile Bancare - Pagina 4
Riscurile Bancare - Pagina 5
Riscurile Bancare - Pagina 6
Riscurile Bancare - Pagina 7
Riscurile Bancare - Pagina 8
Riscurile Bancare - Pagina 9
Riscurile Bancare - Pagina 10
Riscurile Bancare - Pagina 11
Riscurile Bancare - Pagina 12
Riscurile Bancare - Pagina 13
Riscurile Bancare - Pagina 14
Riscurile Bancare - Pagina 15
Riscurile Bancare - Pagina 16
Riscurile Bancare - Pagina 17
Riscurile Bancare - Pagina 18
Riscurile Bancare - Pagina 19
Riscurile Bancare - Pagina 20
Riscurile Bancare - Pagina 21
Riscurile Bancare - Pagina 22
Riscurile Bancare - Pagina 23
Riscurile Bancare - Pagina 24
Riscurile Bancare - Pagina 25
Riscurile Bancare - Pagina 26
Riscurile Bancare - Pagina 27
Riscurile Bancare - Pagina 28
Riscurile Bancare - Pagina 29
Riscurile Bancare - Pagina 30
Riscurile Bancare - Pagina 31
Riscurile Bancare - Pagina 32
Riscurile Bancare - Pagina 33
Riscurile Bancare - Pagina 34
Riscurile Bancare - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Riscurile Bancare.pdf

Alții au mai descărcat și

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România

1. Riscul de credit. Elemente conceptuale Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de...

Gestiunea Riscului Operațional la Banca Transilvania

1. Caracteristicile generale ale Băncii Transilvania 1.1. Elemente definitorii ale băncii Banca Transilvania S.A. este o instituţie bancară...

Cambia și Procesul Cambial

5 CAMBIA SI PROCESUL CAMBIAL Cambia este unul din cele mai vechi instrumente de plata folosit in activitatea comerciala interna si...

Gestiunea Activelor și Pasivelor Bancare - Metode de Corelare

INTRODUCERE Managementul activelor si pasivelor reprezinta o parte integranta din procesul de planificare al bancilor si a altor institutii...

Supraveghere Bancară

Capitolul 1. Supravegherea bancara – notiune si necesitate Băncile joacă un rol central în economie. Ele păstrează economiile populaţiei, oferă...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Managementul Riscului in Activitatea Bancara

INTORDUCERE Motto: „Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de...

Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar...

Moneda si Credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Gestiunea Riscurilor Bancare

Introducere Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei...

Ai nevoie de altceva?