Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4067
Mărime: 31.53KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Covaliu Marg.

Cuprins

1. Lichiditatea, concept, metode de calcul, analiza lichidităţii băncii.

2. Necesitatea în resurse lichide: metoda de apreciere, surse, structura.

3. Strategia dirijări lichidităţii (prin active, pasive, mixte).

4. Riscul lichidităţii

Extras din document

Lichiditatea este o proprietate generală a activelor, care exprimă capacitatea lor de a fi transformate rapid şi cu o minimă. O bancă se consideră lichidă dacă ea are acces la mijloacele băneşti, care pot fi atrase la un cost rezonabil şi în acel moment, cînd există necesitatea în ele. Respectiv, pentru o bancă lichiditatea exprimă nu numai activele proprii, care pot fi transformate cu cheltuieli minime de bani şi de timp în lichidităţi, ci şi accesul la surse externe cu calităţile-respective(cel mai des credite interbancare şi de refinanţare). Lichiditatea unei bănci exprimă capacitatea acesteia de a-şi finanţa operaţiunile sale curente. Pierderea acestei capacităţi este simptomul problemelor financiare în banca dată. Una din sarcinile conducerii băncii reprezintă estimarea şi acoperirea în mod corect a nevoilor de lichiditate bancară. Deţinerea unei lichidităţi în excedent faţă de necesităţile băncii poate afecta profitabilitatea băncii, iar lipsa necesarului strict o poate face insolvabilă într-un anumit moment. Poziţia lichidă a bancii (necesarul de lichidităţi) poate fi analizată sub 2 aspecte:

1. Sub aspectul cererii

• Retragerea de către clienţi a banilor de pe conturile sale

• Avalanşa cu cereri de credite pe care bancă ar dori să le onoreze.

• Rambursarea de către bancă a creditelor interbancare sau de refinanţare luate de la BN

• Achitarea impozitelor şi plata dividendelor(nccesităţi temporale, previzibile)

2. Sub aspectul ofertei.

• Primirea depozitelor de la clienţi

• Achitarea creditelor acordate anterior

• încasări de la vînzarea serviciilor bancare

• Vînzarea activelor bancare

• împrumuturi pe piaţa monetară

Astfel poziţia lichidă a băncii se calculează ca:

PL = Oferta de Mijloace Lichide - Cererea de Mijloace Lichide

Dacă PL< 0 bancă se va înfrunta cu un deficit de lichidităţi şi va fi nevoită să găsească resurse de finanţare ale deficitului, inclusiv ţinînd cont de termenul, în care ea va avea nevoie de ele.

Dacă PL > 0 banca se va înfrunta cu un excedent de lichidităţi şi va fi nevoită să caute plasamente noi pentru a nu pierde profitabilitatea resurselor. O importanţă primordială în gestiunea lichidităţii o au factorii temporali. Astfel cererea de lichidităţi în funcţie de termen poate fi: sezonieră, ciclică, pe termen lung.

Esenţa gestionării lichidităţilor într-o bancă se reduce la:

1. Foarte rar cererea de lichidităţi este egală cu oferta lor, adică banca se confruntă permanent sau cu deficitul, sau cu excedentul de lichidităţi.

2. Există o dilemă între lichiditatea băncii şi profitabilitatea ci.

Este necesar de menţionai ca riscul lichidităţii este foarte strîns legat şi de riscul ratei dobinzii, care va influenţa costul atragerii lichidităţilor necesare. Cu cît banca se confrunta cu probleme mari în vederea lichidităţii, cu atît mai scump va procura banca resursele pe piaţa monetară.

Lichiditatea activelor

În practica mondială sunt cunoscuţi 10 indicatori ai ichidităţii: 5 - ţin de lichiditatea activelor

5 — ţin de lichiditatea pasivelor.

1. Poziţia monetciiă a băncii

Σ mijloacelor băneşti + Conturile interbancare - arată gradul de acoperire a activelor bancare

cu mijloace lichide. Cu cît PM este mai mare cu atît banca este considerată mai lichida.

PM = Total active

HVS - acest indicator se studiază în dinamică. Creşterea lui presupune

2. Indicatorul HV lichide = îmbunătăţirea lichidităţii bancare .Însă, totodată valoarea înaltă

Total active a acestui indicator poate fi un semnal de micşorare a profitabilităţii băncii

3. Poziţia fondurilor de rezervă

Rezerve de la BC — Credite de la BC acest indicator arată corelaţia dintre plasamente şi creanţele

PFR = băncii faţă de BC. Dacă acest indicator este în creştere,

Total active atunci creşte şi gradul de lichiditate al băncii.

4. Coeficientul gestiunii fondurilor

Credite sigure + Active imobilizate -arată utilizarea fondurilor băncii.Cu cît acest indicator este mai

Cg.f = mare, cu atît este mai mică poziţia lichidă a băncii.

Total active

HV gajate -arată ce parte a portofoliului a fost lăsat ca gaj pentru primirea

5. Ponderea HV gajate = creditelor. Cu cît indicatorul este mai mare, cu atît poziţia

Portofoliul HV lichidă a băncii este mai mică, deoarece mai puţine HV sunt la dispoziţia băncii.

Preview document

Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 1
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 2
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 3
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 4
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 5
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 6
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 7
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 8
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 9
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 10
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 11
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 12
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 13
Strategia și Politica Administrării Lichidității Bănci - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Strategia si Politica Administrarii Lichiditatii Banci.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii

Introducere Dat fiind faptul că o economie de piaţă nu poate funcţiona fără întreprinderi bine consolidate, capabile să genereze venituri şi să...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clienții unei bănci și serviciile oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Managementul Riscului Bancar

In epoca contemporana, locul si rolul bancilor in economie sunt strans legate de calitatea lor de intermediar principal in relatia...

Lucrare de practică - Unicredit Țiriac Bank

1. CONSIDERAŢII GENERALE UniCredit Tiriac Bank UniCredit Ţiriac Bank este membră a grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Politică de creditare a băncilor comerciale

CAPITOLUL 1 CREDITUL 1.Definirea, elementele creditului 1.1 Definirea creditului ”Termenul de credit, abordat semantic are numeroase sensuri...

Managementul riscului bancar la o societate bancară

Scopul studiului Scopul studiului este de a identifica riscurile bancare si de a evidentia strategiile bancilor in domeniul riscului. Definirea...

Strategii Bancare în Domeniul Lichidității Bancare

Cap. 1 Managementul lichidităţii bancare 1.1. Generalităţi privind lichiditatea bancară Managementul băncii poate fi definit ca fiind procesul de...

Ai nevoie de altceva?