Curs - Econometrie

Curs
7.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 13846
Mărime: 593.56KB (arhivat)
Publicat de: Floriana Toth
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Gheorghita
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Capitolul I: Modele econometrice 4
  3. 1.1. Generalităţi 4
  4. 1.2. Model aleator 4
  5. 1.3. Natura variabilelor care apar în model 4
  6. 1.4. Inducţia statistică 5
  7. 1.5. Identificarea modelului 5
  8. 1.6. Previziunea variabilei endogene 5
  9. 1.7. Vocabular uzual 6
  10. Capitolul II: Regresia simplă 10
  11. 2.1. Modelul liniar al regresiei simple 10
  12. 2.2. Determinarea estimatorilor parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate 11
  13. 2.3. Proprietăţile estimatorilor 12
  14. 2.3.1. Covarianţa estimatorilor 15
  15. 2.3.2. Determinarea unui estimator nedeplasat pentru varianţa erorilor 16
  16. 2.3.3. Interpretarea geometrică a metodei celor mai mici pătrate 18
  17. 2.3.4. Coeficientul de corelaţie liniară 21
  18. 2.3.5. Distribuţia de probabilitate a estimatorilor 22
  19. 2.4. Teste şi intervale de încredere 24
  20. 2.5. Previziunea cu modelul liniar 25
  21. 2.6. Experienţă de calcul 29
  22. Capitolul III: Regresia multiplă 34
  23. 3.1. Modelul liniar al regresiei multiple 34
  24. 3.2. Determinarea estimatorilor parametrilor 35
  25. 3.3. Proprietăţile estimatorilor 36
  26. 3.4. Determinarea unui estimator nedeplasat pentru varianţa reziduurilor 38
  27. 3.5. Teste şi regiuni de încredere 39
  28. 3.6. Previziunea variabilei endogene 41
  29. 3.7. Coeficientul de corelaţie multiplă. Analiza varianţei 42
  30. 3.8. Experienţă de calcul 45
  31. Capitolul IV: Studiul modelului liniar când ipotezele clasice asupra erorilor nu mai sunt realizate 49
  32. 4.1. Ipoteza de independenţă a erorilor 49
  33. 4.1.1. Testarea ipotezei de independenţă a erorilor 52
  34. 4.1.2. Experienţă de calcul 55
  35. 4.2. Ipoteza de normalitate a erorilor 59
  36. 4.3. Ipoteza de heteroscedasticitate 60
  37. 4.3.1. Experienţă de calcul 61
  38. 4.4. Ipoteza de independenţă a erorilor în raport cu variabilele exogene 63
  39. 4.5. Ipoteza referitoare la faptul că variabilele sunt observate fără eroare 63
  40. 4.5.1. Experienţă de calcul 65
  41. Bibliografie 68

Extras din curs

INTRODUCERE

Dezvoltarea aparatului statistic furnizează economiştilor tot mai multe date cifrice despre procesele şi fenomenele care au loc în timp şi spaţiu. Econometria este un mijloc de a exploata aceste date. Noţiunea de econometrie provine din termenii oikonomie (economie) şi metron (măsurare) şi desemnează totalitatea metodelor şi tehnicilor de măsurare a fenomenelor şi proceselor care au loc în domeniul economic. Primele lucrări econometrice au avut ca obiect funcţiile consumului, care leagă nivelul consumului de venitul disponibil (aceste funcţii stau la baza teoriei keynesiene). În decursul timpului, numeroşi autori au încercat definirea econometriei. Lucrarea „ECONOMETRIA PENTRU...ECONOMIŞTI”, a profesorului Eugen Ştefan Pecican, apărută la Editura Econmică în 2003, conţine multe referiri în acest sens, din care am selectat câteva.

Autori Referinţa

R. Frisch Econometria realizează îmbinarea punctelor de vedere care se referă la teoria economică, statistică şi matematică cu privire la natura relaţiilor cantitative din economie

P.A. Samuelson,

T.C. Koopmans,

J.R.N. Stone Econometria reprezintă o analiză de natură cantitativă a fenomenelor economice, bazată pe dezvoltarea recentă a teoriei culegerii şi interpretării datelor, în conexiune cu metodele de inferenţă (inducţie) statistică adecvate

Fr. Perroux Econometria este o economie de intenţie ştiinţifică

G.C. Chow Econometria este un domeniu în care se îmbină arta şi ştiinţa de a utiliza metodele statistice în vederea măsurării relaţiilor economice

W. Griffits,

H. Carter,

G. Judge Econometria este ansamblul metodelor de realizare a analizei datelor economice

Autorul lucrării citate mai sus este de părerea că obiectul econometriei constă în cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice descrise de serii de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natură statistică sau matematică.

Definiţiile date econometriei pun în evidenţă două elemente: domeniul de studiu (economia, relaţiile dintre variabilele economice) şi metodele utilizate (provenite din statistică şi matematică). Econometria se orientează spre construirea de modele econometrice care să reprezinte simplificat procesele sau fenomenele economice analizate şi să permită simulări ale acestora, în scopul înţelegerii lor, pe de o parte, dar şi să servească la realizarea de previziuni, prognoze care să fundamenteze politicile economice, pe de altă parte.

CAPITOLUL I

MODELE ECONOMETRICE

1.1. Generalităţi

Modelarea economică reprezintă un proces de cunoaştere mijlocită a realităţii cu ajutorul unui instrument cu caracteristici speciale: modelul. Sistemul real supus studiului este înlocuit prin modelul său, care este o reprezentare simplificată a obiectului cercetat.

Modelul econometric este, de regulă, o mulţime de relaţii numerice care permite reprezentarea simplificată a procesului economic supus studiului (uneori chiar a întregii economii). Modelele actuale comportă adesea mai mult de zece relaţii (ecuaţii). Validitatea unui model este testată prin confruntarea rezultatelor obţinute cu observaţiile statistice. Pentru a studia un fenomen economic se încearcă reprezentarea lui prin comportamentul unei variabile. Această variabilă economică depinde, la rîndul său de alte variabile de care este legată prin relaţii matematice.

De exemplu, dacă se studiază cererea (C) şi oferta (O) dintr-un anumit bun pe o piaţă, se ştie că cererea şi oferta depind de preţul (p) bunului respectiv. Putem scrie că variabilele C şi O sunt funcţii de variabila p şi că la echilibrul pieţei, trebuie ca cererea să fie egală cu oferta. Se construieşte astfel un model elementar de forma:

[1]

Oferta şi cererea dintr-un anumit bun depind şi de alte variabile decât preţul. Astfel, cererea dintr-un bun alimentar depinde şi de venitul disponibil, de preţul unor produse analoage etc. La fel, dacă este vorba despre un bun agricol (grâu,...) oferta depinde de preţul anului precedent. Relaţia stabilită între variabile în modelul econometric este dată, de regulă, la un anumit moment de timp t, caz în care variabilele apar indiciate:

[2]

În modelul [2] s-au introdus mai multe variabile care explică cererea şi oferta dintr-un bun şi s-a considerat realizarea acestor variabile la momentul t sau t-1. Se observă că modelul comportă mai multe relaţii. Se zice că avem un model cu ecuaţii multiple. Evident, se va începe studiul cu un model mai simplu, cu o unică ecuaţie.

1.2. Model aleator

Să presupunem că se studiază consumul (Ci) dintr-un anumit bun de către o familie (i). Între alte variabile, consumul depinde de venitul disponibil al familiei (Vi). Modelul econometric elementar constă în a exprima Ci în funcţie de Vi. Desigur, alţi factori – dintre care unii sunt necunoscuţi – determină de asemenea consumul familiei. Condensăm efectele acestor alţi factori într-unul singur, aleator, notat εi. Se obţine astfel un model aleator:

[3]

Factorul aleator εi este o variabilă aleatoare care urmează o anumită lege de probabilitate, ce va trebui să fie specificată prin ipotezele făcute asupra modelului. Cel mai frecvent, ipotezele se referă doar la momentele de ordinul I şi II ale variabilei aleatoare εi. Urmează să ne asigurăm că funcţia f (sau clasa de funcţii) aleasă nu contrazice rezultatele experienţei. De exemplu, dacă s-a ales f ca o funcţie liniară (adică f(Vi) = aVi+b), modelul econometric este:

[4]

şi variind pe i pentru diferitele familii studiate, ne vom asigura că relaţia [4] este bine satisfăcută. Se spune că „testăm” modelul. Dacă rezultatul obţinut este convenabil, se va trece la „estimarea” parametrilor a şi b. Apoi, definind o „regulă de previziune” se va putea determina consumul Ci dacă se cunoaşte venitul Vi.

Preview document

Curs - Econometrie - Pagina 1
Curs - Econometrie - Pagina 2
Curs - Econometrie - Pagina 3
Curs - Econometrie - Pagina 4
Curs - Econometrie - Pagina 5
Curs - Econometrie - Pagina 6
Curs - Econometrie - Pagina 7
Curs - Econometrie - Pagina 8
Curs - Econometrie - Pagina 9
Curs - Econometrie - Pagina 10
Curs - Econometrie - Pagina 11
Curs - Econometrie - Pagina 12
Curs - Econometrie - Pagina 13
Curs - Econometrie - Pagina 14
Curs - Econometrie - Pagina 15
Curs - Econometrie - Pagina 16
Curs - Econometrie - Pagina 17
Curs - Econometrie - Pagina 18
Curs - Econometrie - Pagina 19
Curs - Econometrie - Pagina 20
Curs - Econometrie - Pagina 21
Curs - Econometrie - Pagina 22
Curs - Econometrie - Pagina 23
Curs - Econometrie - Pagina 24
Curs - Econometrie - Pagina 25
Curs - Econometrie - Pagina 26
Curs - Econometrie - Pagina 27
Curs - Econometrie - Pagina 28
Curs - Econometrie - Pagina 29
Curs - Econometrie - Pagina 30
Curs - Econometrie - Pagina 31
Curs - Econometrie - Pagina 32
Curs - Econometrie - Pagina 33
Curs - Econometrie - Pagina 34
Curs - Econometrie - Pagina 35
Curs - Econometrie - Pagina 36
Curs - Econometrie - Pagina 37
Curs - Econometrie - Pagina 38
Curs - Econometrie - Pagina 39
Curs - Econometrie - Pagina 40
Curs - Econometrie - Pagina 41
Curs - Econometrie - Pagina 42
Curs - Econometrie - Pagina 43
Curs - Econometrie - Pagina 44
Curs - Econometrie - Pagina 45
Curs - Econometrie - Pagina 46
Curs - Econometrie - Pagina 47
Curs - Econometrie - Pagina 48
Curs - Econometrie - Pagina 49
Curs - Econometrie - Pagina 50
Curs - Econometrie - Pagina 51
Curs - Econometrie - Pagina 52
Curs - Econometrie - Pagina 53
Curs - Econometrie - Pagina 54
Curs - Econometrie - Pagina 55
Curs - Econometrie - Pagina 56
Curs - Econometrie - Pagina 57
Curs - Econometrie - Pagina 58
Curs - Econometrie - Pagina 59
Curs - Econometrie - Pagina 60
Curs - Econometrie - Pagina 61
Curs - Econometrie - Pagina 62
Curs - Econometrie - Pagina 63
Curs - Econometrie - Pagina 64
Curs - Econometrie - Pagina 65
Curs - Econometrie - Pagina 66
Curs - Econometrie - Pagina 67
Curs - Econometrie - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Curs - Econometrie.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Econometrică a Seriilor de Timp

Serii de timp – definire, clasificare, factori de influenţă, tipuri de modele de timp Seria de valori ordonate în raport cu succesiunea...

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Influența indicatorilor macroeconomici asupra PIB

Introducere Lucrarea propune o analiză macroeconomica a influenţei indicatorilor asupra produsului intern brut al României. Perioada analizată...

Econometrie

Tema 1 PREZENTAREA PROBLEMEI Populatia scolara - reprezinta totalitatea copiilor din gradinite si crese, a elevilor si studentilor cuprinsi in...

Econometrie

1 Analiza comerțului exterior folosind analiza econometrică 1.1 Culegerea datelor 2 Analiza modelului econometric folosind pachete de programe...

Analiza econometrică a vânzărilor unei companii

Formularea problemei Se consideră un eşantion de volum n=53 de observaţii cu privire la efectul exercitat de promovarea unui produs şi de preţul...

Modelul Liniar Unifactorial

Se cunosc urmãtoarele date privind numarul de facultati existente si numarul de studenti inscrisi in Romania in perioada 1990-2004. Se cere: a....

Analiza factorilor care au influențat evoluția șomajului în perioada 1991-2005 în România

Introducere În acest proiect am încercat să identific şi să analizez factorii care au avut o influenţă semnificativă asupra numărului de şomeri în...

Te-ar putea interesa și

Modelul econometric pentru rata EURIBOR în funcție de cursul valutar

Introducere A. EURIBOR este rata de referinta pentru piata monetara in EURO, care a luat fiinta din 1999. Este sponsorizata de catre Federatia...

Serii de timp

Aplicația 1 își propune să analizeze piața muncii din România, mai exact să urmărească evoluția ratei șomajului în cazul tinerilor cu vârste...

Modelul econometric pentru import în funcție de cursul de schimb valutar ron-euro

Introducere Importul: Operaţiune comercială de cumpărare din străinătate a unor bunuri materiale şi/sau servicii contra unei cantităţi de monedă...

Proiect econometrie - variantă

Introducere in econometrie Dezvoltarea rapida a econometriei a generat formularea mai multor definitii cu privire la domeniul acestei discipline...

Cicluri Inflationiste. Analiza 1991-2009

I.Introducere Inflaţia este un fenomen de creştere înteţinută a preţurilor care antrenează întreaga economie: producţie , repartiţie , sistem...

Studiul individual la econometrie

Studiul de caz 1 În baza datelor de pe site-ul Băncii Naționale a Moldovei, de efectuat previziunea prin analiza seriei de timp cu frecvență...

Econometrie și previziune economică

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Econometrie

Obiectivele prelegerii Din studiul acestui material didactic vei avea cunoștințe despre: q Ce este econometrie q Un scurt istoric al apariției...

Ai nevoie de altceva?