Curs - Econometrie

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest curs prezinta Curs - Econometrie.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 68 de pagini .

Profesor: Mircea Gheorghita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I: Modele econometrice 4
1.1. Generalităţi 4
1.2. Model aleator 4
1.3. Natura variabilelor care apar în model 4
1.4. Inducţia statistică 5
1.5. Identificarea modelului 5
1.6. Previziunea variabilei endogene 5
1.7. Vocabular uzual 6
Capitolul II: Regresia simplă 10
2.1. Modelul liniar al regresiei simple 10
2.2. Determinarea estimatorilor parametrilor prin metoda celor mai mici pătrate 11
2.3. Proprietăţile estimatorilor 12
2.3.1. Covarianţa estimatorilor 15
2.3.2. Determinarea unui estimator nedeplasat pentru varianţa erorilor 16
2.3.3. Interpretarea geometrică a metodei celor mai mici pătrate 18
2.3.4. Coeficientul de corelaţie liniară 21
2.3.5. Distribuţia de probabilitate a estimatorilor 22
2.4. Teste şi intervale de încredere 24
2.5. Previziunea cu modelul liniar 25
2.6. Experienţă de calcul 29
Capitolul III: Regresia multiplă 34
3.1. Modelul liniar al regresiei multiple 34
3.2. Determinarea estimatorilor parametrilor 35
3.3. Proprietăţile estimatorilor 36
3.4. Determinarea unui estimator nedeplasat pentru varianţa reziduurilor 38
3.5. Teste şi regiuni de încredere 39
3.6. Previziunea variabilei endogene 41
3.7. Coeficientul de corelaţie multiplă. Analiza varianţei 42
3.8. Experienţă de calcul 45
Capitolul IV: Studiul modelului liniar când ipotezele clasice asupra erorilor nu mai sunt realizate 49
4.1. Ipoteza de independenţă a erorilor 49
4.1.1. Testarea ipotezei de independenţă a erorilor 52
4.1.2. Experienţă de calcul 55
4.2. Ipoteza de normalitate a erorilor 59
4.3. Ipoteza de heteroscedasticitate 60
4.3.1. Experienţă de calcul 61
4.4. Ipoteza de independenţă a erorilor în raport cu variabilele exogene 63
4.5. Ipoteza referitoare la faptul că variabilele sunt observate fără eroare 63
4.5.1. Experienţă de calcul 65
Bibliografie 68

Extras din document

INTRODUCERE

Dezvoltarea aparatului statistic furnizează economiştilor tot mai multe date cifrice despre procesele şi fenomenele care au loc în timp şi spaţiu. Econometria este un mijloc de a exploata aceste date. Noţiunea de econometrie provine din termenii oikonomie (economie) şi metron (măsurare) şi desemnează totalitatea metodelor şi tehnicilor de măsurare a fenomenelor şi proceselor care au loc în domeniul economic. Primele lucrări econometrice au avut ca obiect funcţiile consumului, care leagă nivelul consumului de venitul disponibil (aceste funcţii stau la baza teoriei keynesiene). În decursul timpului, numeroşi autori au încercat definirea econometriei. Lucrarea „ECONOMETRIA PENTRU...ECONOMIŞTI”, a profesorului Eugen Ştefan Pecican, apărută la Editura Econmică în 2003, conţine multe referiri în acest sens, din care am selectat câteva.

Autori Referinţa

R. Frisch Econometria realizează îmbinarea punctelor de vedere care se referă la teoria economică, statistică şi matematică cu privire la natura relaţiilor cantitative din economie

P.A. Samuelson,

T.C. Koopmans,

J.R.N. Stone Econometria reprezintă o analiză de natură cantitativă a fenomenelor economice, bazată pe dezvoltarea recentă a teoriei culegerii şi interpretării datelor, în conexiune cu metodele de inferenţă (inducţie) statistică adecvate

Fr. Perroux Econometria este o economie de intenţie ştiinţifică

G.C. Chow Econometria este un domeniu în care se îmbină arta şi ştiinţa de a utiliza metodele statistice în vederea măsurării relaţiilor economice

W. Griffits,

H. Carter,

G. Judge Econometria este ansamblul metodelor de realizare a analizei datelor economice

Autorul lucrării citate mai sus este de părerea că obiectul econometriei constă în cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice descrise de serii de date statistice, prin utilizarea metodelor cantitative de natură statistică sau matematică.

Definiţiile date econometriei pun în evidenţă două elemente: domeniul de studiu (economia, relaţiile dintre variabilele economice) şi metodele utilizate (provenite din statistică şi matematică). Econometria se orientează spre construirea de modele econometrice care să reprezinte simplificat procesele sau fenomenele economice analizate şi să permită simulări ale acestora, în scopul înţelegerii lor, pe de o parte, dar şi să servească la realizarea de previziuni, prognoze care să fundamenteze politicile economice, pe de altă parte.

CAPITOLUL I

MODELE ECONOMETRICE

1.1. Generalităţi

Modelarea economică reprezintă un proces de cunoaştere mijlocită a realităţii cu ajutorul unui instrument cu caracteristici speciale: modelul. Sistemul real supus studiului este înlocuit prin modelul său, care este o reprezentare simplificată a obiectului cercetat.

Modelul econometric este, de regulă, o mulţime de relaţii numerice care permite reprezentarea simplificată a procesului economic supus studiului (uneori chiar a întregii economii). Modelele actuale comportă adesea mai mult de zece relaţii (ecuaţii). Validitatea unui model este testată prin confruntarea rezultatelor obţinute cu observaţiile statistice. Pentru a studia un fenomen economic se încearcă reprezentarea lui prin comportamentul unei variabile. Această variabilă economică depinde, la rîndul său de alte variabile de care este legată prin relaţii matematice.

De exemplu, dacă se studiază cererea (C) şi oferta (O) dintr-un anumit bun pe o piaţă, se ştie că cererea şi oferta depind de preţul (p) bunului respectiv. Putem scrie că variabilele C şi O sunt funcţii de variabila p şi că la echilibrul pieţei, trebuie ca cererea să fie egală cu oferta. Se construieşte astfel un model elementar de forma:

[1]

Oferta şi cererea dintr-un anumit bun depind şi de alte variabile decât preţul. Astfel, cererea dintr-un bun alimentar depinde şi de venitul disponibil, de preţul unor produse analoage etc. La fel, dacă este vorba despre un bun agricol (grâu,...) oferta depinde de preţul anului precedent. Relaţia stabilită între variabile în modelul econometric este dată, de regulă, la un anumit moment de timp t, caz în care variabilele apar indiciate:

[2]

În modelul [2] s-au introdus mai multe variabile care explică cererea şi oferta dintr-un bun şi s-a considerat realizarea acestor variabile la momentul t sau t-1. Se observă că modelul comportă mai multe relaţii. Se zice că avem un model cu ecuaţii multiple. Evident, se va începe studiul cu un model mai simplu, cu o unică ecuaţie.

1.2. Model aleator

Să presupunem că se studiază consumul (Ci) dintr-un anumit bun de către o familie (i). Între alte variabile, consumul depinde de venitul disponibil al familiei (Vi). Modelul econometric elementar constă în a exprima Ci în funcţie de Vi. Desigur, alţi factori – dintre care unii sunt necunoscuţi – determină de asemenea consumul familiei. Condensăm efectele acestor alţi factori într-unul singur, aleator, notat εi. Se obţine astfel un model aleator:

[3]

Factorul aleator εi este o variabilă aleatoare care urmează o anumită lege de probabilitate, ce va trebui să fie specificată prin ipotezele făcute asupra modelului. Cel mai frecvent, ipotezele se referă doar la momentele de ordinul I şi II ale variabilei aleatoare εi. Urmează să ne asigurăm că funcţia f (sau clasa de funcţii) aleasă nu contrazice rezultatele experienţei. De exemplu, dacă s-a ales f ca o funcţie liniară (adică f(Vi) = aVi+b), modelul econometric este:

[4]

şi variind pe i pentru diferitele familii studiate, ne vom asigura că relaţia [4] este bine satisfăcută. Se spune că „testăm” modelul. Dacă rezultatul obţinut este convenabil, se va trece la „estimarea” parametrilor a şi b. Apoi, definind o „regulă de previziune” se va putea determina consumul Ci dacă se cunoaşte venitul Vi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Curs - Econometrie.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARĂ ŞI A MEDIULUI