Econometrie - Autocorelare

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 28 în total
Mărime: 611.88KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

AUTOCORELAREA ERORILOR

Problemele ce se pun în acest caz sunt:

1. Identificarea cauzelor de apariţie a corelării erorilor

2. Testele statistice utilizate pentru depistarea autocorelării

3. Metode de estimare a parametrilor în cazul autocorelării

1. Cauzele de apariţie a autocorelării erorilor

Absenţa uneia sau mai multor variabile explicative importante

neincluderea uneia sau mai multor variabile explicative importante poate genera autocorelarea erorilor.

exemplu:

variabila exogenă x3 este omisă  variabilele reziduale sunt autocorelate şi reziduul va fi explicitat prin intermediul acestei variabile omise:

 Modelul de regresie nu este corect specificat: fie modelul se exprimă sub forma unei combinaţii liniare de variabile în condiţiile în care o specificare corectă a modelului trebuie să fie exprimată printr-o combinaţie liniară de logaritmi de variabile exogene etc.

 Au fost făcute transformări neadecvate sau interpolări în cadrul seriei de date

2. Testele statistice utilizate pentru depistarea autocorelării: Durbin Watson

Variabila reziduală satisface:

Ipoteze: Ho: =0 Ha: 0  

Statistica testului:

d1 şi d2 extrase din tabela Durbin Watson pentru , k şi n:

0 < DW < d1  autocorelare pozitivă a erorilor

d1  DW  d2  indecizie, recomandată acceptarea autocorelării pozitive

d2 < DW < 4-d2  erori independente

4-d2  DW  4-d1  indecizie, recomandată acceptarea autocorelării negative

4-d1< DW <4  autocorelare negativă a erorilor

Observaţie: Testul Durbin Watson nu poate fi aplicat decât dacă:

modelul de regresie are termen liber

matricea X este nestochastică

printre variabilele explicative nu se află şi variabila endogenă cu decalaj

seriile de date nu sunt atributive

Testul Durbin Watson

3. Metode de estimare a parametrilor în cazul autocorelării

Erorile prezintă o autocorelare de un anumit ordin  estimatorii parametrilor sunt nedeplasaţi şi consistenţi, dar nu sunt eficienţi.  

1. Se estimează parametrii modelului de regresie: Y=X prin metoda celor mai mici pătrate şi se obţine seria erorilor (ei)i=1,n

2. Se consideră că erorile urmează un proces autoregresiv de ordinul I:

Notând: 

4. Se estimează parametrii noului model şi apoi se revine la modelul iniţial.

HOMOSCEDASTICITATEA

Y=X

Problemele ce se pun în acest caz sunt:

1. Testele statistice utilizate pentru depistarea heteroscedasticităţii

2. Metode de estimare a parametrilor în cazul heteroscedasticităţii

Conținut arhivă zip

  • Econometrie - Autocorelare.ppt

Alții au mai descărcat și

Econometria

CE ESTE ECONOMETRIA? 1.Definiţia şi caracteristicile econometriei Termenul de econometrie are origine grecescă (aiconomie-economie,...

Analiza Econometrică a Seriilor de Timp

Serii de timp – definire, clasificare, factori de influenţă, tipuri de modele de timp Seria de valori ordonate în raport cu succesiunea...

Proiect Econometrie

Inregistrati pentru cel putin 30 unitati valorile specifice ale unor caracteristici (x1, x2 si y) intre care exista o legatura logica. Datele...

Testarea Parametrilor Variabilelor Calitative

În capitolul anterior am tratat teste utilizate pentru verificarea ipotezelor privind mediile populaţiilor. De foarte multe ori variabilele din...

Econometrie

1. Definirea temei economice Descrierea variabilelor economice Modelul liniar de regresie ce urmează a fi studiat va avea ca variabilă endogenă...

Aplicatie Regresie , Econometrie

1. Pentru un magazin de mobilă s-au cules date privind numărul de spoturi publicitare difuzate şi numărul vizitatorilor (mii pers.) timp de 14...

Model Econometric de Studiu a Legăturilor dintre Religie și Economie

7.1. Context general Din multiplele abordări posibile, şi aici trebuie remarcat faptul că am avut la dispoziţie rezultatul complet – chestionar,...

Econometrie

Concepte Ipoteză statistică = ipoteza care se face cu privire la parametrul unei repartiţii sau la legea de repartiţie pe care o urmează anumite...

Te-ar putea interesa și

Analiza Statistica si Modelarea Pietei Muncii in Romania

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

INTRODUCERE Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de...

Modelul de Regresie Multiplă

Selectarea unor serii de date (cronologice sau teritoriale) 2. Formularea modelului econometric si estimarea parametrilor cu Excel 3....

Teoriile lui Wassily Leontief

WASSILY LEONTIEF Economist de origine rusa, s-a nascut la 5 august 1906, la Sankt-Petersburg, in familia profesorului de economie Vasili Leontiev...

Analiza Privind Influenta Variatiei Valorii Incasarilor asupra Profitului in Perioada Ianuarie - Decembrie a Anului 2007 la Firma You and ME

1. Introducere You&Me face parte dintr-un lanţ internaţional de magazine cu bijuterii, compania fiind fondată in anul 1936 in Italia. Această...

Econometrie

CAP I. INTRODUCERE ÎN ECONOMETRIE 1.1 Definiţiile econometriei Dezvoltarea rapidã a econometriei a generat formularea mai multor definitii cu...

Verificarea Ipotezelor de Fundamentare a MCMMP

Estimarea parametrilor unui model econometric se fundamentează pe câteva ipoteze pe care trebuie să le posede modelul econometric – yt = a + bxt +...

Factori care Influențează Producția Totală de Fructe din România

INTRODUCERE Producţia de fructe reprezintă o importantă ramură a producţiei agricole, ponderea ei la realizarea veniturilor totale variind de o...

Ai nevoie de altceva?