Econometrie C6

De cele mai multe ori descrierea formala a unui proces economic nu se poate realiza numai prin intermediul unui model econometric cu o singura ecuatie. Teoria economica este construita în special pe baza unor sisteme, multimi de relatii, deci modele econometrice continând mai multe ecuatii.

Modelarea macroeconomica cantitativa a aparut la sfârsitul anilor ’30 în Europa, propagându-se apoi puternic în Statele Unite.

Primul model macro-econometric complet a fost construit în anul 1936 de catre Timbergen pentru economia Tarilor de Jos. În anul 1939, pornind de la modelul Timbergen, Lawrence Klein a construit si primul model pentru Statele Unite.

Evolutia modelarii macro-econometrice cunoaste trei perioade:

- anii ’40 - mijlocul anilor ’50: perioada de „tatonare” a modelarii macroeconometrice. În anul 1955 a fost elaborat modelul Klein-Goldberger, care poate fi considerat a sta la baza majoritatii modelelor ulterior elaborate în Statele Unite;

- mijlocul anilor ’50 - sfârsitul anilor ’60: perioada acoperita de modelul lui Brookings cu cele 272 de ecuatii ale sale. Este o perioada importanta pentru activitatea de specificare si estimare pe care o implica.

- sfârsitul anilor ’60 - prezent: perioada caracterizata de o accelerare a fenomenului de modelare macroeconomica.

În Statele Unite exista 12 modele macroeconomice mari, publice sau private, cu care se lucreaza în prezent.

În Europa nu s-a atins înca acest nivel, dar miscarea s-a dezvoltat cu un decalaj de 5-10 ani fata de Statele Unite. Modelarea este mult mai dificila pentru economiile europene deoarece acestea sunt dependente de exterior.

2. Generalitati

Exemplu

Un model clasic de sistem cu ecuatii multiple este modelul echilibrului de piata:

- ecuatia cererii:

- ecuatia ofertei:

- echilibrul:

Aceste ecuatii sunt structurale, adica ele deriva din teorie si fiecare descrie un aspect particular al economiei. Varabilele pret si cantitate sunt denumite variabile endogene iar venitul este o variabila exogena.

Un model cu ecuatii multiple descrie fie totalitatea tipurilor de relatii econometrice - de comportament, de identitate, institutionale sau tehnologice, sau doar o parte dintre acestea.

Un model cu ecuatii multiple se elaboreaza sub forma structurala, adica el reprezinta transpunerea formala a teoriei economice referitoare la procesul economic investigat prin intermediul unui sistem de ecuatii.

Forma structurala a unui model cu ecuatii simultane este forma initiala a modelului rezultata în urma etapei de specificare si reprezinta structura (elemente si conexiuni) procesului descris.

Specificarea unui model econometric reprezinta alegerea variabilelor endogene, stabilirea numarului de ecuatii în forma structurala, alegerea numarului de variabile factoriale considerate determinante pentru evolutia fiecareia dintre variabilele endogene, stabilirea fiecarei ecuatii de regresie, definirea relatiilor de identitate daca acestea exista.