Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 21753
Mărime: 165.64KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. Aurica Grigore
UNIVERSITATEA “DANUBIUS” din GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: MANAGEMENT FINANCIAR ŞI ÎN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 2

1.1. Conceptul de risc 2

1.2. Definirea incertitudinii 5

1.3. Riscul şi incertitudinea – delimitări conceptuale 6

Capitolul 2. Conceptul de risc bancar 8

2.1. Definirea şi componentele riscului bancar 8

2.2. Conceptul de management al riscului bancar 13

2.3. Evoluţia conceptului de management al riscului 16

2.4. Reglementări privind acoperirea riscurilor în sistemul bancar naţional şi internaţional. Acordul Basel I şi Basel II 19

Capitolul 3. Metode de analiză a riscului de ţară. Metoda analizei de rating 30

3.1. Analiza riscului de ţară – componentă esenţială a managementului bancar 30

3.2. Definirea şi componentele fundamentale ale riscului de ţară 33

3.3. Direcţii şi sisteme de analiză a riscului de ţară 35

3.4. Abordarea riscului de ţară în sistemul bancar 39

3.5. Principalii indicatori statistici utilizaţi în analiza riscului de ţară 42

3.6. Sisteme de analiză a riscului de ţară 44

Capitolul 4. Studiu de caz - Analiza riscului de ţară în sistemul bancar în România 53

4.1. Scopul analizei 53

4.2. Datele utilizate în analiză 53

4.3. Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici ai României în perioada 1996-2007 54

4.4. Comparaţie între evoluţia ratingurile României acordate de principalele agenţii de rating şi ratingul rezultat prin aplicarea sistemului descris în cadrul acestui capitol 59

4.4.1. Evoluţia ratingurilor României acordate de cele trei agenţii în perioada 1996-2007 59

4.4.2. Clasele de rating în care poate fi încadrată România în perioada 1996-2007 prin aplicarea sistemului de analiză propus 62

Concluzii şi comentarii 64

Bibliografie 67

Extras din document

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului

1.1. Conceptul de risc

Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifestă atât în viaţa de zi cu zi a oamenilor cât şi la nivelul organizaţiilor sociale. Practic, orice proces decizional şi orice planificare strategică implică riscuri.

Riscul este prezent oriunde şi poate apare oricând. De exemplu:

- pentru oameni există:

o riscul de producere a unor accidente atunci când sunt în trafic;

o riscul de îmbolnăvire în urma consumului unor alimente necorespunzătoare

o riscul de diminuare a reputaţiei atunci când comportamentul sau imaginea nu este adecvată diferitelor situaţii, etc.;

- pentru organizaţii există:

o riscul de scădere a cererii pentru produsele realizate;

o riscul de creştere a costurilor de producţie;

o riscul de diminuare a performanţelor financiare, etc..

Însuşi progresul social, economic şi cultural al omenirii nu ar fi fost posibil fără asumarea unor riscuri şi din acest motiv problematica riscului şi incertitudinii a ajuns în atenţia teoreticienilor şi a practicienilor din cele mai vechi timpuri. Reputatul economist Aaron Wildovsky nota că: “cel mai mare risc pentru oameni şi organizaţii este efortul pe care aceştia îl depun pentru a evita riscul.”

Riscului şi incertitudinea se manifestă în majoritatea activităţilor umane datorită faptului că societatea umană nu este statică, ea este într-un proces continu de evoluţie şi, din acest motiv, existenţa noastră şi mediul în care trăim sunt în continuă schimbare. Acest lucru generează modificări asupra modului cum percepem viaţa cu consecinţe directe privind riscurile pe care ni le asumăm. Toate deciziile pe care le luăm şi care privesc atât viaţa de zi cu zi, cât şi aspectele de natură economică sau socială au ca scop principal creare de valoare adăugată viitoare care, în final, trebuie să conducă fie la progresul nostru individual, fie la progresul societăţii în ansamblu. Dacă nu ar exista incertitudine toate deciziile ar genera rezultate sigure şi cunoscute în prealabil. Datorită complexităţii realităţii în care trăim, procesul decizional trebuie să fie însoţit de analize asupra incertitudinii, care să conducă la identificarea surselor incertitudinii şi a modului în care aceasta contribuie la obţinerea de rezultate certe.

În prima parte a acestui capitolul sunt descrise şi definite conceptele de risc şi incertitudine, după care sunt prezentate principiile şi componentele riscului bancar iar, în final, sunt descrise scopul şi obiectivele conceptului de management al riscului bancar.

Riscul este un fenomen care afectează în mod direct viaţa de zi cu zi a oamenilor şi a organizaţiilor şi de aceea influenţează în permanenţă capacitatea şi voinţa decizională a acestora.

O definire relativ simplificată a riscului ar fi: riscul reprezintă potenţialul ca un eveniment neaşteptat să apară sau să nu apară la un momentdat ca urmare a apariţiei unor fenomene adverse neaşteptate.

O altă definiţie mai riguoasă ar fi că riscul reprezintă “contextul în care un eveniment se produce cu anumită probabilitate sau în care amploarea evenimentului urmeză o distribuţie de probabilităţi” . Conform acestei definiţii acţiunile şi deciziile luate de indivizi au drept consecinţă un eveniment sau set de evenimente (set de stări – cunoscute şi sub numele de hazard), cărora li se poate asocia o probabilitatea sau o distribuţie de probabilităţi de apariţie, iar riscul, este o rezultantă a combinaţiei dintre probabilităţile de apariţie a stărilor şi consecinţele acestora. Ultima definiţie introduce concepte de teoria probabilităţilor şi statistică matematică – distribuţia de probabilităţi – care vor fi definite şi prezentate pe larg în capitolele următoare ale lucrării.

Evaluarea riscului este procesul prin care se obţin informaţii referitoare la setul de consecinţe rezultate, la mărimea expunerii şi vulnerabilitatea receptorului la aceste consecinţe. Procesul de evaluarea a riscului presupune utilizarea de tehnici şi metode cantitative şi calitative care sunt necesare pentru a obţine informaţii privind natura probabilităţilor de apariţie a riscului şi, în final, estimarea acestor probabilităţi cu un anumit grad de încredere.

Bibliografie

1. Ariton, D. - Gestiunea Financiară A Întreprinderii – Studii De Caz – Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 1997

2. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

3. Dănilă N., Berea A. O., - Managementul bancar. Fundamente şi orientări, Editura Economică, Bucureşti, 2000;

4. Dragomir G., - Repere Ale Managementului Financiar Bancar în Epoca Modernă, Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2004

5. Dragomir G., Dragomir St., - Activităţi manageriale în economia de piaţă, Editura Academică, Galaţi. 2004

6. Dragomir, G. – Activitatea bancară şi riscul în economie. Coordonate în plan mondial şSi naţional – Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2004;

7. Dragomir Georgeta - Mecanisme si institutii financiar-monetare, Ed. Fundatiei Academice “Danubius” Galati, 2007;

8. Filip Ghe. coord - Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerintele integrarii României în U.E., Ed. Junimea, Iasi, 2003;

9. Georgescu F., - Stadiul pregătirii pentru aplicarea reglementarilor Basel II in sistemul bancar românesc, Banca Naţională a României, martie 2005

10. Grigore, A. – Marketing general - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2008

11. Ionescu, L. - Evoluţia sistemului bancar românesc în perspectiva aderării la Uniunea Europeană, Academia Română, ESEN, 2003

12. Nica, D.- Bănci europene si internaţionale - Bucuresti, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2006

13. Niţu I., - Managementul riscului bancar, Editura Expert, Bucureşti 2006

14. Pripoaie, R – „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004

15. Puscaciu V..Puscaciu F., – “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000.

16. Rusu L., - Managementul sistemelor informatice, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2000,

17. Stoica M., - Management bancar, Editura Economicã, Bucureşti, 1999

18. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007

19. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;

20. *** Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document - Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk, mai 2001

21. *** Basel Committee on Banking Supervision, Consultative Document - Operational Risk, mai 2001

22. *** Banca Naţională a României, Sinteza principalelor evoluţii economice, financiare, monetare şi valutare în anul 2006, Editura BNR,, 2007

23. *** Institutul Naţional de Statistică din România (http://www.insse.ro/indexe.htm)

24. *** Revista EuroEconomica, Univ. “Danubius” Galati, Facultatea de Stiinte Economice, 2004-2008

25. * * * Revista Tribuna economica, 2004-2008

Preview document

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 1
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 2
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 3
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 4
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 5
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 6
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 7
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 8
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 9
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 10
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 11
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 12
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 13
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 14
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 15
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 16
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 17
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 18
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 19
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 20
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 21
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 22
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 23
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 24
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 25
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 26
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 27
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 28
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 29
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 30
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 31
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 32
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 33
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 34
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 35
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 36
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 37
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 38
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 39
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 40
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 41
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 42
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 43
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 44
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 45
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 46
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 47
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 48
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 49
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 50
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 51
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 52
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 53
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 54
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 55
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 56
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 57
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 58
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 59
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 60
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 61
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 62
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 63
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 64
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 65
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 66
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 67
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 68
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 69
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 70
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 71
Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Analiza riscului de tara si managementul riscurilor bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului Bancar

Introducere Principala operatiune bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Riscul Bancar în Instutuțiile de Credit din România în Situația Actualei Crize economico-financiară

I N T R O D U C E R E În prezenta lucrare am prezentat managementul riscului și analiza acestuia, o analiză care impune o paletă vastă de...

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare

Riscul poate fi definit ca o combinaţie între probabilitatea producerii unui eveniment şi consecinţele sale. Termenul de "risk managment", este un...

Rolul si Importanta Sistemelor Bancare

ROLUL SI IMPORTANTA SISTEMELOR BANCARE Sistemul bancar reprezinta ansamblul de banci diferit organizat in jurul si sub conducerea bancii centrale...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Riscurile pe care si le Asuma BancPost la Acordarea Creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Inovația financiară și managementul riscului

Capitolul 1. Inovaţia financiarǎ şi dezvoltarea pieţelor de capital 1.1 Inovaţia financiară – definiţie, forme, cauze Începând cu anii ’60 ai...

Ai nevoie de altceva?