Managementul riscurilor în societățile de asigurare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 10874
Mărime: 282.55KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Cornelia Tureac
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Cursuri postuniversitare – forma MASTERAT Specializarea: Management Financiar şi în Administraţia Publică

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. TEORIA UTILITATII IN CONDITII DE INCERTITUDINE APLICATA IN ASIGURARI 6

1.1. Consideratii teoretice despre utilitate şi incertitudine 6

1.2. Analiza atitudinii fata de risc cu implicatii în domeniul asigurarilor 10

1.2.1. Aversiune fata de risc 11

1.2.2. Indiferenta fata de risc 12

1.2.3. Toleranta fata de risc 13

1.2.4. Echivalentul cert al averii finale 14

1.2.5. Selectia hazardul moral în asigurări 18

CAPITOLUL II. ANALIZA ŞI EVALUAREA RISCULUI ECONOMIC, FINANCIAR ŞI DE FALIMENT AL SOCIETĂŢILOR DE ASIGURARE 23

2.1. Analiza riscului economic al societăţii de asigurare 23

2.2. Analiza riscului financiar al intreprinderii de asigurare 28

2.3. Analiza riscului de faliment al societatilor de asigurari din România 36

CAPITOLUL III. Studiu de caz: Realizarea unei functii scor specifică societăţilor de asigurare din România pentru detectarea riscului de faliment 43

CONCLUZII 46

Bibliografie 51

Extras din document

INTRODUCERE

Asigurarile, oricare ar fi acestea, reprezinta, în sensul cel mai general, o clasa aparte de operatiuni financiare, atât prin scopul lor, cât şi prin comportamentul celor doi parteneri generici, asiguratul şi asiguratorul.

Analiza comportamentului partenerilor de afaceri, în general, şi al celor din asigurari, în particular, este deosebit de delicata şi foarte greu de realizat, mai ales pentru ca nu putem cuantifica anumiti indicatori de comportament uman. Din acest motiv, se are în vedere, în mod necesar, conceptul de preferinta pentru o decizie sau alta, concept care se bazeaza pe notiunea de utilitate a unei actiuni, a unei decizii, în sensul cel mai general cu putinta al acestei notiuni.

Termenul “utilitate” a fost introdus de filozoful englez Jeremy Bentham. El declara: “Omenirea este guvernată de doua puteri suverane: durerea şi placerea...” . Teoria economica moderna privind alegerea porneste de la premisa incerta conform careia scopul fiintei umane nu consta decât în evitarea durerii şi cautarea placerii . Economistii din ziua de astazi afirma ca indivizii tind sa faca alegeri consistente, ca legile preferintei, chiar daca sunt idealizate, sunt o buna aproximare a comportamentului uman real.

În general, trebuie avute în vedere şi aprecierile obiective şi, cel mai adesea, subiective asupra unei decizii cum ar fi aceea de a ne asigura sau nu împotriva unui eveniment oarecare, de a contracta sau nu o anumita asigurare dintr- o multime de oferte de asigurari, de a asigura sau de a nu asigura pe cineva anume şi multe altele. Preferinta pentru o decizie sau alta şi, prin urmare, gradul de satisfactie pe care îl are un rezultat sau altul reprezinta un lucru greu de evaluat şi, în consecinta, greu de masurat în unitati general valabile oricând, oriunde şi în orice scop.

Unul din scopurile acestei lucrari este de a prezenta conceptele fundamentale din teoria utilitatii şi modalitatile de aplicare a acestora în domeniul asigurarilor. O preocupare centrala a lucrarii consta în prezentarea modelelor de evaluare a riscului asigurabil. Numeroase probleme practice de plasament financiar riscant, (un caz particular remarcabil fiind reprezentat de catre asigurari) au condus la dezvoltarea conceptelor de utilitate şi risc necesare pentru luarea deciziei optime.

Riscul este o notiune greu de definit, dar care poate fi descris ca probabilitatea de aparitie a unui eveniment. În cazul în care orice eveniment ar fi cunoscut cu certitudine, atunci asigurarile şi asiguratorii nu şi-ar mai avea rostul.

In general, asigurarile trebuie sa faca fata riscurilor în sensul variabilitatii sau incertitudinii, dar pentru majoritatea lor nu a fost necesar ca autoritatea de supraveghere a asigurarilor sa solicite o marja minima de solvabilitate. In mod normal, falimentul unei afaceri nu implica o atentie speciala din partea statului. Chiar daca lichidarea unei societati comerciale falimentare se face în conformitate cu legile comerciale, falimentul acesteia nu constituie un subiect pe care legile specifice sa-l previna. Cu totul altfel stau lucrurile în domeniul asigurarilor unde asiguratorul este de fapt un administrator pentru ceea ce, în ultima instanta, sunt banii asiguratilor.

Singurele certitudini în viata sunt decesul şi impozitele, dupa cum spunea un clasic.

Desi aceste a sunt fapte certe, nimeni nu poate spune ca stie cu adevarat cand se va intampla decesul sau care este suma pe care o va plati ca impozit. Orice actiune certa desfasurata astazi are un rezultat viitor care este mai mult sau mai putin cert.

Datorita faptului ca societatile de asigurari sunt intermediari financiari, valoarea activelor şi a pasivelor depinde de modificarea conditiilor existente pe pietele financiare. Mai mult, valoarea produselor de asigurare este perceputa de cumparatori în functie de soliditatea societatii de asigurare din punct de vedere financiar. De aceea, solvabilitatea are o foarte mare importanta pentru clienti, investitori, pentru organele de supraveghere şi pentru asiguratorii insisi.

Societatile de asigurari isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic şi financiar competitiv şi dinamic, de aceea solvabilitatea reprezinta o problema deosebit de importanta. Mecanismul asigurarilor poate reduce nesiguranta mediului economic numai în masura în care el insusi este sigur. Consecintele negative ale falimentului unei societati de asigurari pot afecta în mod semnificativ clientii, efectul insolvabilitatii repercutandu-se asupra intregii activitati de asigurare. De aceea, o regula majora a reglementarilor din domeniul asigurarilor este de a obtine şi mentine solvabilitatea societatilor de asigurari.

Bibliografie

1. Alexandru F. Dan Armeanu Asigurari de bunuri şi persoane, Editura Economica, Bucuresti, 2007

2. Alexandru F. Dan Armeanu Impactul atacului terorist asupra pietei asigurarilor, articol aparut în Lucrarile colocviului financiar- monetar “Finantele şi Istoria”, Editura ASE, 2007

3. Ariton, D. - Gestiunea Financiară A Întreprinderii – Studii De Caz – Galaţi, Editura Pax Aura Mundi, 1997

4. Dan Anghel Constantinescu, Conjunctura Pietei Mondiale a Asigurarilor, Colectia Nationala, Bucuresti, 2007

5. Dan Anghel Constantinescu, Marinica Dobrin, Ana Maria Ungureanu, Daniela Gradisteanu Tratat de asigurari, Bucuresti, 2004

6. Dan Armeanu Analiza portofoliului de investitii al societatilor de asigurare, articol aparut în Lucrarile sesiunii internationale de comunicari stiintifice “Finantele şi integrarea în Uniunea Europeana”, Editura ASE, Bucuresti, 2005

7. Dan Armeanu Piata asigurarilor din Romania. Tendinte şi mutatii în perspectiva aderarii la UE, articol aparut în volumul Convergente economice în Uniunea Europeana, Editura Economica, 2006

8. Dragomir, G. – Activitatea bancară şi riscul în economie. Coordonate în plan mondial şi naţional – Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2003;

9. Dragomir, G. – Repere Ale Managementului Financiar-Bancar În Epoca Modernă - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2004

10. Dragomir, G. – "Activitatea bancară şi riscul în economie" – coordonate în plan mondial şi naţional, studiu monografic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003

11. Farrell, J. Portfolio management – theory and application, Mc Graw-Hill, 1997

12. Greg Taylor - Further Observation on Chain Ladder Bias, The University of Melbourne, November 2005

13. Grigore, A. – Marketing general - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2008

14. Iulian Mircea Modele matematice în asigurari, Ed. Plus, 2004

15. Mark Grinblatt, Sheridan Titman Financial Markets and Corporate Strategy, McGraw – Hill, 2005

16. Markowitz, H. Portofio Selection, The Journal of Finance, Margh, 1952

17. Moldovan, T. Introducere actuariala în asigurarile generale, Editura Finmedia, 2003

18. Pripoaie, R. – Finanţele Şi Gestiunea Financiară A Firmei, Buucreşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2004

19. Pripoaie, R – „ Analiza si prognoza statistica a riscului de faliment al firmei, E.D.P., Bucuresti, 2004

20. Purcaru I Asigurari şi utilitate în asigurari, Revista Raporturi de munca, nr. 7/2007

21. Purcaru I, Purcaru Oana Matematici financiare, Editura Economica, 2004

22. Stancu I. Finante, Editia a treia, Editura Economica, 2006

23. Tureac, C., - Managementul serviciilor - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2007

24. Vacarel, I. Bercea, F. Asigurari şi reasigurari, Editura Expert, 2004

25. XXX Piata asigurarilor – Raport anual 2003, Comisia de supraveghere a asigurărilor, Bucuresti, 2007

26. XXX Raport anual asupra evolutiei pietei asigurarilor 2004, Comisia de supraveghere a asigurărilor din Romania, Bucuresti, 2005

27. XXX Raportul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind activitatea desfasurata şi evolutia pietei de asigurari în anul 2005-2004, Bucuresti, 2006-2005

28. XXX Raporte anuale ale societatii de asigurarii ASIROM, 2002- 2007

29. www.ASIROM.ro

30. www.bvb.ro

31. www.csa-isc.ro

32. www.kmarket.ro

Preview document

Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 1
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 2
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 3
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 4
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 5
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 6
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 7
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 8
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 9
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 10
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 11
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 12
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 13
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 14
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 15
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 16
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 17
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 18
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 19
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 20
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 21
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 22
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 23
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 24
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 25
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 26
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 27
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 28
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 29
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 30
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 31
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 32
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 33
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 34
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 35
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 36
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 37
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 38
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 39
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 40
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 41
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 42
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 43
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 44
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 45
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 46
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 47
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 48
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 49
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 50
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 51
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 52
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 53
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 54
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 55
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 56
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 57
Managementul riscurilor în societățile de asigurare - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Managementul riscurilor in societatile de asigurare.doc

Alții au mai descărcat și

Euro - monedă internațională și implicațiile sale

Introducere Euro este moneda unică a Uniunii Monetare Europene (European Monetary Union - EMU), adoptată de 11 State Membre UE de la 1 ianuarie...

Moneda Unică Euro

INTRODUCERE În cazul în care, la 1 ianuarie 1999, noua moneda unică a Uniunii Europene, a fost citată pentru prima dată pe pieţele internaţionale...

Analiza și evoluția raportului de schimb euro-dolar și a estimărilor viitoare

Introducere Evoluţia şi dezvoltarea societăţilor umane a condus la intensificarea relaţiilor economice între acestea, relaţii care la început au...

Produse și Servicii Bancare

I. Piaţa bancară în România Gradul de bancarizare în România este încă redus, consideră reprezentanţi ai mediului bancar. Gradul de concentrare...

Prezentarea generală a societății comerciale Petroil Impex SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE PETROIL IMPEX S.R.L. 1.1. SCURT ISTORIC S.C.PETROIL IMPEX S.R.L. cu sediul în oraşul...

Moneda Euro

Actualmente, sunt 27 de state membre cu nivele de integrare variate în UE. Şaisprezece state membre au adoptat moneda euro: Austria, Belgia,...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Aplicații asigurări de răspundere civilă

Documentele necesare şi/sau întocmite pentru acordarea despăgubirilor la autovehicule Pentru întocmirea dosarului de daune auto pe baza căruia se...

Te-ar putea interesa și

Calitatea Serviciilor în Asigurari. Studiu de Caz - Asirom Vienna Insurance Group

Introducere Modalitățile de asigurare a calității serviiciilor au evoluat continuu în acord cu schimbările tehnologice și socio-culturale rapide...

Asigurarea în Transporturi

Capitolul 1: Conceptul de asigurări în cadrul transporturilor terestre, maritime şi aeriene 1.1. Nevoia de protecţie Întotdeauna omul a simtit...

Management Riscului în Afaceri

Capitolul I ASIGURĂRI: CONCEPT, CARACTERISTICI Şl CLASIFICARE 1.1 ASIGURAREA: DEFINIRE, ELEMENTE TEHNICE, CARACTERISTICI SI CLASIFICARE În ciuda...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

INTRODUCERE Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător...

Asigurari de Persoane in Romania - Management si Eficienta

Cap. 1. Evoluţia pieţei asigurărilor în România Tendinţe de dezvoltare În Codul Civil Român, definiţia dată contractului de asigurare a suferit...

Riscul în Societatea Modernă - Evoluție și Management

CAPITOLUL 1 RISCURILE ÎN SOCIETATEA MODERNĂ 1.1. Cadrul general pivind riscurile în asigurări Acțiunile economice, prin natura complexității lor,...

Managementul societăților de asigurări

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI ÎN ASIGURĂRI 1.1 FACTORI DE INFLUENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL SOCIETĂŢILOR DE ASIGURĂRI Modul de...

Solvency II - Un Nou Cadru Pentru Reglementarea Asigurărilor

Introducere Asigurarea este frecventă atât la nivel individual cât şi la nivelul marilor companii de asigurări care au ca sarcină acoperirea...

Ai nevoie de altceva?