Econometrie - Regresie simplă și multiplă

Laborator
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 4050
Mărime: 168.20KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

ANALIZA ECONOMETRICĂ A ACȚIUNILOR

UNEI FIRME LA BURSĂ

1.Prezentarea problemei

Într-o economie de piață, investitorii financiari sunt permanent interesați de evoluția acțiunilor la bursă. Fiind o perioadă de criză, valoarea cursului de tranzacționare a acțiunilor a avut variații haotice. Consultând datele oferite de Bursa de Valori București se observă o atenuare a variației cursului acțiunilor urmând o traiectorie ascendentă.

Un fenomen economic poate fi influențat de un singur factor sau de mai mulți. Modelul liniar simplu este cel mai simplu model econometric sau cea mai simplă schemă explicativă a dependenței dintre două variabile. În economie există situații în care un rezultat sau un fenomen poate fi explicat într-o proporție ridicată doar de influența unui singur factor. Acest factor apare în modelul econometric drept variabilă independentă, iar restul influențelor este preluat de variabila reziduală.

Modelul de regresie liniară simplă exprimă legătura dintre două variabile și ia forma:

(1)

unde: Y este variabila dependentă, aleatoare, X este variabila independentă, non-aleatoare și este variabila aleatoare eroare sau reziduu.

Parametrii ecuației de regresie sunt:

- - ordonata la origine arată valoarea variabilei Y când X = 0;

- - panta dreptei, numit și coeficient de regresie, .

În ecuația de regresie și sunt parametri necunoscuți. Semnul parametrului de regresie indică direcția legăturii dintre cele două variabile corelate.

O valoare yi a variabilei condiționate , se poate scrie:

(2)

Valoarea parametrilor de regresie se estimează pe baza estimatorilor și . Folosind date înregistrate asupra unui eșantion de n perechi de observații asupra variabilelor X și Y, se calculează estimațiile a și b ale parametrilor și . Estimarea punctuală a parametrilor ecuației de regresie se determină cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate. Intervalul de încredere pentru coeficientul de regresie estimat pentru un eșantion observat este definit de relația: . Analog, pentru parametrul , se determină intervalul: .

Testarea parametrilor și a modelului de regresie se realizează după schema clasică a unui procedeu de testare parcurgând următoarele etape: formularea ipotezelor, alegerea pragului de semnificație , alegerea statisticii test adecvate, determinarea unei valori teoretice a testului, în funcție de legea de repartiție și de pragul de semnificație ales, calcularea unei valori a statistici test pe baza datelor de la nivelul unui eșantion și aplicarea regulii de decizie de acceptare sau de respingere a ipotezei nule.

Testarea semnificației coeficientului de regresie pleacă de la formularea următoarelor ipoteze:

H0 :

H1 :

Dacă respingem ipoteza H0, cu un prag de semnificație ales, atunci legătura dintre cele două variabile X și Y este semnificativă. În practica economică se consideră, de regulă, un , adică se consideră un risc de 5% de a respinge pe ipoteza H0, atunci când aceasta ar fi adevărată.

Intensitatea legăturii se poate măsura cu ajutorul coeficientului de corelație și a raportului de corelație. Valoarea coeficientului de corelație este cuprinsă între -1 și +1.

Ipotezele modelului de regresie sunt: normalitatea erorilor, homoscedasticitate, necorelarea erorilor, lipsa corelației dintre variabila independentă și variabila eroare.

Bibliografie

[1]. Jaba, E., Statistica, Ediția a treia, Editura Economică, București, 2002;

[2]. Jaba, E., Grama, A. - Analiza statistica cu SPSS sub Windows, Polirom, Iași, 2004;

[3]. Jaba, E., Jemma, D. - Econometrie, Editura Sedcom Libris, Iași, 2006;

[4]. Mihoc, G., Craiu, V. - Tratat de statistică matematică, volumul I, Editura Academiei R.S.R., București, 1976;

[5]. Nenciu, E. - Teoria probabilităților și statistică matematică, Editura Universității "Al. I. Cuza" Iași, 1984;

[6]. www.bvb.ro

Preview document

Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 1
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 2
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 3
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 4
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 5
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 6
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 7
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 8
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 9
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 10
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 11
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 12
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 13
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 14
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 15
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 16
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 17
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 18
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 19
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 20
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 21
Econometrie - Regresie simplă și multiplă - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Laborator Regresie multipla.doc
  • Laborator Regresie simpla.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Modelelor de Regresie Simplă și Multiplă

În vederea realizării prezentului proiect, ceea ce implică utilizarea pachetului de programe EVIEWS şi EXCEL pentru analiza modelelor de regresie...

Econometrie

1. Obiectivele Econometriei Econometria are ca obiect cunoaşterea mecanismelor de desfăşurare a proceselor economice, descrise de seriile de date...

Analiza Econometrică a Seriilor de Timp

Serii de timp – definire, clasificare, factori de influenţă, tipuri de modele de timp Seria de valori ordonate în raport cu succesiunea...

Proiect Econometrie

Inregistrati pentru cel putin 30 unitati valorile specifice ale unor caracteristici (x1, x2 si y) intre care exista o legatura logica. Datele...

Proiect Econometrie

Probleme pentru proiect 1. Se consideră o variabilă dependentă numerică, Y (de ex., volumul vânzărilor) şi k variabile explicative numerice sau...

Modelul de regresie liniară simplă Influența importurilor asupra PIB în perioada 2008-2018

I. Noțiuni teoretice I.1.Introducere Modelele de regresie fac parte din categoria modelelor stochastice (statistice) în care toți factorii...

Econometrie

1. Definirea temei economice Descrierea variabilelor economice Modelul liniar de regresie ce urmează a fi studiat va avea ca variabilă endogenă...

Econometrie si Previziune Economica

Lectia 1. ECONOMETRIA – RAMURA A ECONOMIEI Obiectivele lectiei - Insusirea caracteristicilor specifice econometriei - Intelegerea modelului...

Ai nevoie de altceva?