Filtre de netezire în analiza tehnică

Problema 1.

Filtre de netezire in analiza tehnica si previziune

Date:curs BRD din 10 martie 2009 pana in 20 aprilie 2010, fisier curs brd, variabila cbrd

a). Pentru evidentierea tendintei, calculati mediile mobile asimetrice MMA(10), MMA(21)(conform , cu p=10 respectiv p=21. Exemplificati modul de calcul a ultimelor doua valori netezite. Redati in acelasi grafic observatiile initiale si cele netezite.

• Exemplificarea ultimelor 2 valori netezite

MMA10

• Interpretare

Media mobila simpla asimetrica asociaza ponderi egale tuturor cursurilor valutare; se calculeaza insumând cursul valutar pentru ultimele 10 perioade și se imparte totalul la numarul de perioade ales.

Prin alegerea ordinului mediei mobile ca fiind 10 s-a luat in considerare un ciclu de piața pe termen scurt (intre 5 și 13 zile). Predomina starea de cumparare, cursul se afla deasupra mediei mobile, ceea ce semnifica faptul ca piata este in crestere si este recomandata cumpararea de actiuni.

MMA21

• Interpretare

Media e mult mai neteda decât valoarea cursului acțiunii care are fluctuații mult mai dese, iar media urmareste cu 21 de zile valoarea cursului.

Aceasta medie mobila simpla asimetrica se calculeaza insumând cursul valutar pentru ultimele 21 perioade și imparțind totalul la numarul de perioade ales. Prin alegerea ordinului mediei mobile ca fiind 21 s-a luat in considerare un ciclu de piața pe termen scurt (intre 14 și 25 zile).

In prima parte a perioadei analizate piața este in creștere, cursul depașind media mobila și se recomanda achiziționarea de acțiuni.

b). Utilizati metoda de netezire exponentiala simpla, in scopul identificarii trendului, pentru c=0.18 respectiv c=0.33. Exemplificati modul de calcul a ultimelor doua valori netezite. Redati in acelasi grafic observatiile initiale si cele netezite.