Managementul Performantelor Bancare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 18240
Mărime: 116.34KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G Caruntu
universitatea Constantin Brancusi, tg jiu

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Managementul riscurilor bancare 7

1.1. Categorii de riscuri cu care se confrunta bancile 7

1.2. Garantarea riscurilor si evaluarea performantei financiare

a entitatilor economice 18

1.3. Politica bancilor comerciale privind gestionarea riscurilor 24

1.3.1. Principii generale privind riscul 24

1.3.2. Administrarea riscurilor bancare 27

Capitolul II. Managementul riscului de creditare 33

2.1. Notiunea de risc de creditare 33

2.2. Managementul riscului de creditare 35

2.3. Instrumente si tehnici ale analizei manageriale utilizate pentru

analiza riscului de creditare 39

2.3.1. Principiile analizei riscului de creditare 39

2.3.2. Analiza indicatorilor de masurare a riscului de credit 40

2.3.3. Determinarea gradului de risc si analiza calitatii

portofoliului de credite 44

2.3.4. Surse de informatii utilizate in derularea analizei

riscului de creditare 48

2.3.4.1. Analiza financiara a clientilor 49

2.3.4.2. Analiza nefinanciara 59

2.3.4.3. Analiza factorilor care pot conduce la deteriorarea

activitatii si faliment 60

Studiu de caz: Acordarea unui credit la S.C. Actual S.R.L. de

catre Banca Comerciala Carpatica. Analiza si aprobarea creditului 62

Anexe 65

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimalizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a băncii. Susţinem că este evident deoarece obiectivul principal al acestor politici este acela de minimizare a pierderilor sau cheltuielilor suplimentare suportate de bancă, iar obiectivul central al activităţii bancare îl reprezintă obţinerea unui profit cat mai mare pentru acţionari.

Numai că nu întotdeauna aceste două obiective – cel general şi cel sectorial – se afla în concordanţă. S-ar putea ca, în anumite situaţii, costul implementării şi exploatării procedurilor care vizează gestiunea riscurilor să fie mai mare decât expunerea potenţială la risc. Ceea ce nu înseamnă decât ca si aceste programe trebuie selectate în funcţie de criterii de eficientă. În alte cazuri s-ar putea ca strategia băncii să implice asumarea unor riscuri sporite sau a unor riscuri noi. În acest caz decizia trebuie luată întotdeauna având în vedere şi cheltuielile suplimentare necesare pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare si pierderile potentiale mai mari. Dar daca decizia este de asa natura, atunci minimalizarea riscurilor bancare nu trebuie in nici un caz sa se transforme intr-un obiectiv in sine. De altfel, obiectivele managementului bancar sunt trei: maximizarea rentabilitatii, minimizarea expunerii la risc si respectarea reglementarilor bancare in vigoare. Dintre acestea nici unul nu are un primat absolut, una din sarcinile conducerii bancii fiind si aceea de a stabili obiectivul managerial central al fiecarei perioade.

Importanta gestiunii riscurilor bancare nu se rezuma totusi doar la minimizarea cheltuielilor. Preocuparea permanenta a conducerii pentru minimizarea expunerii la risc are efecte pozitive si asupra comportamentului salariatilor care devin mai rigurosi si mai constiinciosi in indeplinirea sarcinilor de servici, nu este de neglijat nici efectul psihologic de descurajare a unor activitati frauduloase. Existenta unor programe adecvate pentru prevenirea si controlul riscurilor bancare contribuie si la impunerea institutiei in cadrul comunitatii bancare, nu de putine ori experienta unor astfel de programe conditionand admiterea sau participarea bancii respective la asociatii interbancare (indeosebi de plati) sau obtinerea unor calificative superioare din partea autoritatii bancare.

Si, nu in cele din urma, o gestiune eficace a riscurilor bancare isi va pune amprenta si asupra imaginii publice a bancii. Clientii doresc o banca sigura si actionarii la fel. Soliditatea unei banci ii atrage insa pe deponenti in conditiile in care depozitele nu sunt asigurate in mod obligatoriu. Daca bancile nu sunt obligate sa se asigure de raspunderea civila fata de deponenti, atunci interesul acestora pentru alegerea celor mai sigure institutii este diminuat; principalul criteriu devine rentabilitatea plasamentului. Poate sa apara atunci o selectie adversa pentru care este foarte probabil ca bancile cu cele mai mari probleme, in lipsa de lichiditate, sa acorde cele mai ridicate dobanzi. Pentru evitarea acestei selectii adverse, este preferabil ca asiguratorul sa perceapa prime de asigurare diferentiate, mai ridicate pentru bancile cu o gestiune deficitara a riscurilor (cazul SUA) astfel incat sa existe o penalizare explicita pentru acestea.

In Romania bancile au facut fata tuturor factorilor de instabilitate financiara intr-un context de instabilitate generala generata de procesul de tranzitie. Tranzitia a insemnat pentru bancile romanesti modificarea statutelor (ele operand ca societati pe actiuni), a cadrului legal de operare (legea permitand angajarea intr-o gama larga de operatiuni financiare), libertatea in alegerea partenerilor interni si externi, concurenta din partea altor institutii financiare (fondurile de plasament) si altor banci (romanesti, create dupa 1990 si straine), reducerea refinantarii directe de catre banca centrala, schimbarea permanenta a normelor prudentiale de catre BNR si deteriorarea situatiei financiare a majoritatii clientilor mari. In aceste conditii, pentru conducerea bancilor, implementarea unor politici adecvate de gestiune a riscurilor devine o necesitate, ca si asimilarea de catre salariati a unor noi tehnici si instrumente de gestiune a riscurilor.

Preview document

Managementul Performantelor Bancare - Pagina 1
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 2
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 3
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 4
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 5
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 6
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 7
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 8
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 9
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 10
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 11
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 12
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 13
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 14
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 15
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 16
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 17
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 18
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 19
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 20
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 21
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 22
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 23
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 24
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 25
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 26
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 27
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 28
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 29
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 30
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 31
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 32
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 33
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 34
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 35
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 36
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 37
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 38
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 39
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 40
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 41
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 42
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 43
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 44
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 45
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 46
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 47
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 48
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 49
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 50
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 51
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 52
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 53
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 54
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 55
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 56
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 57
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 58
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 59
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 60
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 61
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 62
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 63
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 64
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 65
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 66
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 67
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 68
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 69
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 70
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 71
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 72
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 73
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 74
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 75
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 76
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 77
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 78
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 79
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 80
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 81
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 82
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 83
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 84
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 85
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 86
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 87
Managementul Performantelor Bancare - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Managementul Performantelor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Riscul de Credit

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Riscurile Bancare si Cai de Prevenire si Gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Monografie Banca Comerciala Carptaica

I.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca Comercială Carpatica a fost înfiinţată la Sibiu în data de 15 iulie 1999, la iniţiativa unor oameni de...

Analiza Performantelor la Raiffeisen Bank - Diagnoza Riscului Bancar

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1 Diagnoza juridică şi evoluţia bancii. Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Analiza Profitabilitatii Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, acest proiect se...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul Calitatii totale cu Aplicatie in Serviciile Bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Analiza Rezultatelor Financiare la o Banca Comerciala

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Metode și Tehnici Performante Specifice Managementului Riscului Operațional în Bănci

1. RISCUL OPERAŢIONAL ÎN BĂNCI – FACTORI GENERATORI DE RISC 1.1. MODALITĂŢI DE MANIFESTARE ALE RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE Riscul...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul Activelor si Pasivelor Bancare. Optimizarea Performantelor Bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Ai nevoie de altceva?