Managementul performanțelor bancare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 18240
Mărime: 116.34KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: G Caruntu
universitatea Constantin Brancusi, tg jiu

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Managementul riscurilor bancare 7

1.1. Categorii de riscuri cu care se confrunta bancile 7

1.2. Garantarea riscurilor si evaluarea performantei financiare

a entitatilor economice 18

1.3. Politica bancilor comerciale privind gestionarea riscurilor 24

1.3.1. Principii generale privind riscul 24

1.3.2. Administrarea riscurilor bancare 27

Capitolul II. Managementul riscului de creditare 33

2.1. Notiunea de risc de creditare 33

2.2. Managementul riscului de creditare 35

2.3. Instrumente si tehnici ale analizei manageriale utilizate pentru

analiza riscului de creditare 39

2.3.1. Principiile analizei riscului de creditare 39

2.3.2. Analiza indicatorilor de masurare a riscului de credit 40

2.3.3. Determinarea gradului de risc si analiza calitatii

portofoliului de credite 44

2.3.4. Surse de informatii utilizate in derularea analizei

riscului de creditare 48

2.3.4.1. Analiza financiara a clientilor 49

2.3.4.2. Analiza nefinanciara 59

2.3.4.3. Analiza factorilor care pot conduce la deteriorarea

activitatii si faliment 60

Studiu de caz: Acordarea unui credit la S.C. Actual S.R.L. de

catre Banca Comerciala Carpatica. Analiza si aprobarea creditului 62

Anexe 65

Bibliografie

Extras din document

INTRODUCERE

Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizează, de fapt, minimalizarea probabilităţii producerii acestor riscuri şi a expunerii potenţiale a băncii. Susţinem că este evident deoarece obiectivul principal al acestor politici este acela de minimizare a pierderilor sau cheltuielilor suplimentare suportate de bancă, iar obiectivul central al activităţii bancare îl reprezintă obţinerea unui profit cat mai mare pentru acţionari.

Numai că nu întotdeauna aceste două obiective – cel general şi cel sectorial – se afla în concordanţă. S-ar putea ca, în anumite situaţii, costul implementării şi exploatării procedurilor care vizează gestiunea riscurilor să fie mai mare decât expunerea potenţială la risc. Ceea ce nu înseamnă decât ca si aceste programe trebuie selectate în funcţie de criterii de eficientă. În alte cazuri s-ar putea ca strategia băncii să implice asumarea unor riscuri sporite sau a unor riscuri noi. În acest caz decizia trebuie luată întotdeauna având în vedere şi cheltuielile suplimentare necesare pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare si pierderile potentiale mai mari. Dar daca decizia este de asa natura, atunci minimalizarea riscurilor bancare nu trebuie in nici un caz sa se transforme intr-un obiectiv in sine. De altfel, obiectivele managementului bancar sunt trei: maximizarea rentabilitatii, minimizarea expunerii la risc si respectarea reglementarilor bancare in vigoare. Dintre acestea nici unul nu are un primat absolut, una din sarcinile conducerii bancii fiind si aceea de a stabili obiectivul managerial central al fiecarei perioade.

Importanta gestiunii riscurilor bancare nu se rezuma totusi doar la minimizarea cheltuielilor. Preocuparea permanenta a conducerii pentru minimizarea expunerii la risc are efecte pozitive si asupra comportamentului salariatilor care devin mai rigurosi si mai constiinciosi in indeplinirea sarcinilor de servici, nu este de neglijat nici efectul psihologic de descurajare a unor activitati frauduloase. Existenta unor programe adecvate pentru prevenirea si controlul riscurilor bancare contribuie si la impunerea institutiei in cadrul comunitatii bancare, nu de putine ori experienta unor astfel de programe conditionand admiterea sau participarea bancii respective la asociatii interbancare (indeosebi de plati) sau obtinerea unor calificative superioare din partea autoritatii bancare.

Si, nu in cele din urma, o gestiune eficace a riscurilor bancare isi va pune amprenta si asupra imaginii publice a bancii. Clientii doresc o banca sigura si actionarii la fel. Soliditatea unei banci ii atrage insa pe deponenti in conditiile in care depozitele nu sunt asigurate in mod obligatoriu. Daca bancile nu sunt obligate sa se asigure de raspunderea civila fata de deponenti, atunci interesul acestora pentru alegerea celor mai sigure institutii este diminuat; principalul criteriu devine rentabilitatea plasamentului. Poate sa apara atunci o selectie adversa pentru care este foarte probabil ca bancile cu cele mai mari probleme, in lipsa de lichiditate, sa acorde cele mai ridicate dobanzi. Pentru evitarea acestei selectii adverse, este preferabil ca asiguratorul sa perceapa prime de asigurare diferentiate, mai ridicate pentru bancile cu o gestiune deficitara a riscurilor (cazul SUA) astfel incat sa existe o penalizare explicita pentru acestea.

In Romania bancile au facut fata tuturor factorilor de instabilitate financiara intr-un context de instabilitate generala generata de procesul de tranzitie. Tranzitia a insemnat pentru bancile romanesti modificarea statutelor (ele operand ca societati pe actiuni), a cadrului legal de operare (legea permitand angajarea intr-o gama larga de operatiuni financiare), libertatea in alegerea partenerilor interni si externi, concurenta din partea altor institutii financiare (fondurile de plasament) si altor banci (romanesti, create dupa 1990 si straine), reducerea refinantarii directe de catre banca centrala, schimbarea permanenta a normelor prudentiale de catre BNR si deteriorarea situatiei financiare a majoritatii clientilor mari. In aceste conditii, pentru conducerea bancilor, implementarea unor politici adecvate de gestiune a riscurilor devine o necesitate, ca si asimilarea de catre salariati a unor noi tehnici si instrumente de gestiune a riscurilor.

Preview document

Managementul performanțelor bancare - Pagina 1
Managementul performanțelor bancare - Pagina 2
Managementul performanțelor bancare - Pagina 3
Managementul performanțelor bancare - Pagina 4
Managementul performanțelor bancare - Pagina 5
Managementul performanțelor bancare - Pagina 6
Managementul performanțelor bancare - Pagina 7
Managementul performanțelor bancare - Pagina 8
Managementul performanțelor bancare - Pagina 9
Managementul performanțelor bancare - Pagina 10
Managementul performanțelor bancare - Pagina 11
Managementul performanțelor bancare - Pagina 12
Managementul performanțelor bancare - Pagina 13
Managementul performanțelor bancare - Pagina 14
Managementul performanțelor bancare - Pagina 15
Managementul performanțelor bancare - Pagina 16
Managementul performanțelor bancare - Pagina 17
Managementul performanțelor bancare - Pagina 18
Managementul performanțelor bancare - Pagina 19
Managementul performanțelor bancare - Pagina 20
Managementul performanțelor bancare - Pagina 21
Managementul performanțelor bancare - Pagina 22
Managementul performanțelor bancare - Pagina 23
Managementul performanțelor bancare - Pagina 24
Managementul performanțelor bancare - Pagina 25
Managementul performanțelor bancare - Pagina 26
Managementul performanțelor bancare - Pagina 27
Managementul performanțelor bancare - Pagina 28
Managementul performanțelor bancare - Pagina 29
Managementul performanțelor bancare - Pagina 30
Managementul performanțelor bancare - Pagina 31
Managementul performanțelor bancare - Pagina 32
Managementul performanțelor bancare - Pagina 33
Managementul performanțelor bancare - Pagina 34
Managementul performanțelor bancare - Pagina 35
Managementul performanțelor bancare - Pagina 36
Managementul performanțelor bancare - Pagina 37
Managementul performanțelor bancare - Pagina 38
Managementul performanțelor bancare - Pagina 39
Managementul performanțelor bancare - Pagina 40
Managementul performanțelor bancare - Pagina 41
Managementul performanțelor bancare - Pagina 42
Managementul performanțelor bancare - Pagina 43
Managementul performanțelor bancare - Pagina 44
Managementul performanțelor bancare - Pagina 45
Managementul performanțelor bancare - Pagina 46
Managementul performanțelor bancare - Pagina 47
Managementul performanțelor bancare - Pagina 48
Managementul performanțelor bancare - Pagina 49
Managementul performanțelor bancare - Pagina 50
Managementul performanțelor bancare - Pagina 51
Managementul performanțelor bancare - Pagina 52
Managementul performanțelor bancare - Pagina 53
Managementul performanțelor bancare - Pagina 54
Managementul performanțelor bancare - Pagina 55
Managementul performanțelor bancare - Pagina 56
Managementul performanțelor bancare - Pagina 57
Managementul performanțelor bancare - Pagina 58
Managementul performanțelor bancare - Pagina 59
Managementul performanțelor bancare - Pagina 60
Managementul performanțelor bancare - Pagina 61
Managementul performanțelor bancare - Pagina 62
Managementul performanțelor bancare - Pagina 63
Managementul performanțelor bancare - Pagina 64
Managementul performanțelor bancare - Pagina 65
Managementul performanțelor bancare - Pagina 66
Managementul performanțelor bancare - Pagina 67
Managementul performanțelor bancare - Pagina 68
Managementul performanțelor bancare - Pagina 69
Managementul performanțelor bancare - Pagina 70
Managementul performanțelor bancare - Pagina 71
Managementul performanțelor bancare - Pagina 72
Managementul performanțelor bancare - Pagina 73
Managementul performanțelor bancare - Pagina 74
Managementul performanțelor bancare - Pagina 75
Managementul performanțelor bancare - Pagina 76
Managementul performanțelor bancare - Pagina 77
Managementul performanțelor bancare - Pagina 78
Managementul performanțelor bancare - Pagina 79
Managementul performanțelor bancare - Pagina 80
Managementul performanțelor bancare - Pagina 81
Managementul performanțelor bancare - Pagina 82
Managementul performanțelor bancare - Pagina 83
Managementul performanțelor bancare - Pagina 84
Managementul performanțelor bancare - Pagina 85
Managementul performanțelor bancare - Pagina 86
Managementul performanțelor bancare - Pagina 87
Managementul performanțelor bancare - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Managementul Performantelor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Masa monetară

1. Masa monetara 1.1 Definirea masei monetare Masa monetara reprezinta un indicator care desemneaza totalitatea mijloacelor banesti existente in...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Riscuri și Perfomante Bancare

CURS 1 PERFORMANŢE ŞI RISCURI BANCARE 1. Introducere Etimologia cuvântului „performanţă”, provine din substantivizarea verbului din limba...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul calității totale cu aplicație în serviciile bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Analiza rezultatelor financiare la o bancă comercială

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Studiul privind Rolul Managementului în Activitatea Bancară

CAPITOLUL I Managementul in activitatea bancară 1.1. Sectorul bancar modern - evoluţie şi factori de influentă Originea activităţii bancare se...

Metode și Tehnici Performante Specifice Managementului Riscului Operațional în Bănci

1. RISCUL OPERAŢIONAL ÎN BĂNCI – FACTORI GENERATORI DE RISC 1.1. MODALITĂŢI DE MANIFESTARE ALE RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN BĂNCILE COMERCIALE Riscul...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul activelor și pasivelor bancare. optimizarea performanțelor bancare la BCR

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC ACTUAL I.1. ROLUL SISTEMULUI BANCAR ÎN ECONOMIE Metamorfoza sistemului bancar românesc de la structura rigidă ce îl...

Ai nevoie de altceva?