Gestionarea Riscurilor Bancare

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 37891
Mărime: 333.15KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudorache Dumitru
lucrarea de licenta, facultatea romano americana, 2007 UNIVERSITATEA ROMÂNO AMERICANĂ RELAŢII COMERCIALE ŞI FINANCIAR BANCARE INTERNE SI INTERNAŢIONALE

Cuprins

Capitolul 1. Băncile in economia de piaţă.4

1.1.Conceptul de bancă.4

1.2.Organizarea şi funcţionarea sectorului bancar românesc.6

Capitolul 2. BCR – veriga de bază a sectorului bancar românesc.13

2.1. Constituire.13

2.2. Organizare si funcţionare.14

2.3. Produse şi servicii (persoane juridice) .22

2.3.1.Finanţare companii.22

2.3.2.Finanţari externe.24

2.3.3.Factoring intern.26

2.3.4. Carduri.27

2.3.5.Depozite.28

2.3.6. Servicii.28

Capitolul 3. Riscurile bancare.28

3.1. Conceptul de risc bancar.28

3.2. Tipuri de risc bancar.30

3.2.1. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de natura expunerii la risc .30

3.2.2. Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de caracteristica bancară.31

3.2.3. Clasificarea riscurilor în funcţie de alocarea lor în cadrul sistemului financiar.33

3.2.4. Alte clasificări ale riscurilor bancare.34

3.2.5.Clasificarea dată de Banca Reglementelor Internaţionale.36

3.2.6.Clasificarea riscurilor bancare în funcţie de elementele afectate de producerea riscului39

3.3. Riscul de creditare, principala formă a riscului bancar.40

3.3.1. Prezentarea riscului de creditare.40

3.3.2. Gestiunea riscului de creditare.42

3.3.3.Gestiunea riscului global de creditare.43

3.3.4.Gestionarea riscului individual de creditare.46

3.3.5.Riscul de ţară.48

3.3.6.Analiza creditelor şi protecţia băncii împotriva riscului de creditare.50

3.3.7.Modele de analiză a riscului de creditare.55

3.3.8. Măsuri de prevenire a riscului de creditare.62

3.3.9.Garanţiile creditelor.64

Capitolul 4. Studiu de caz privind gestiunea riscului bancar pe exemplul BCR66

4.1.Principalele tipuri de risc la BCR.66

4.1.1. Riscul de credit.66

4.1.2. Riscul de dobândă.67

4.1.3. Riscul valutar.68

4.1.4. Riscul de lichiditate.68

4.1.5. Riscul fiscal.68

4.2.Căi de reducere a riscului bancar.68

4.3.Indicatorii de risc bancar (pe exemplul unui credit acordat de BCR) .70

4.3.1.Prezentarea SC „Terra V&D Com” S.R.L.70

4.3.2.Prezentarea proiectului de investiţie.73

4.3.3.Analiza economico-financiară a firmei. Calculul indicatorilor de bonitate.73

4.3.4.Analiza proiectului de investiţie.80

4.3.5.Calculul riscului de creditare.82

4.3.6.Contractul de credit si graficul de rambursare.85

Capitolul 5. Concluzii şi propuneri.90

Bibliografie.94

Extras din document

Capitolul 1. Băncile in economia de piată

1.1. Conceptul de bancă.

În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică, prin procesul de creditare fiind pusă în valoare o caracteristică semnificativă a acestor intermediari şi anume: transformarea activelor nemonetare (cambii, obligaţiuni, acţiuni) în monedă.

Conceptele moderne privind dezvoltarea economică consideră ca un rezultat necesar al evoluţiei societăţii, obţinerea de economii ale agenţilor economici sau persoanelor fizice, reprezentând venituri neconsumate în perioada curentă şi destinate unor utilizări viitoare. În cadrul aceloraşi concepte investiţiile, reprezentând achiziţia de instalaţii şi echipament, structuri, maşini şi inventar, destinate dezvoltării producţiei reprezintă o altă realitate a economiei şi expansiunii ei ce afectează agenţii economici.

Agenţii economici care au nevoie de fonduri pentru diferite scopuri, dar în special pentru investiţii, îşi găsesc resursele necesare, fie din propriile fonduri, fie recurgând la creditele acordate de bănci, în procesul de reciclare şi valorificare a capitalurilor monetare din economie.

Se creează astfel condiţiile unei ample redistribuiri a capitalurilor, pe măsura evoluţiei istorice, tot mai mari, vehiculate pe o largă reţea de intermediari, care în exclusivitate, la început, şi apoi, cu preponderenţă, în structura sistemului bancar în formare, au fost băncile comerciale sau de depozit.

Locul şi rolul băncilor în economie sunt determinate şi de creaţia monetară factor specific al funcţionalităţii băncilor în economie. Băncile s-au afirmat în special ca instituţii monetare, ca intermediari monetari, a căror caracteristică esenţială este posibilitatea de a pune în circulaţie creanţe asupra lor înseşi care sporesc masa mijloacelor de plată, volumul circulaţiei monetare.

Caracteristica semnificativă a acestor intermediari este transformarea activelor nemonetare în monedă. Emisiunea de bancnote, funcţie iniţial deschisă tuturor băncilor şi restrânsă ulterior numai la banca de emisiune, reprezintă forma principală a creaţiei monetare şi cadrul primordial prin care are loc expansiunea masei monetare.

În cadrul sistemului bancar s-au inclus în timp şi intermediarii nemonetari care au ca funcţii principale: colectarea de economii sau acordarea de credite pe termen mijlociu şi lung, direct spre beneficiari sau prin angajarea de capitaluri pentru recreditare (prin titularizare sau prin alte forme). Deşi statutul acestor intermediari este diferit de cel al băncilor, acestea nu creează monedă şi utilizează capitalurile pe care le colectează, sau care le sunt puse la dispoziţie.

Cu timpul, însă, multiplicarea centrelor de emisiune a creat condiţii de încălcare a normelor de emisiune şi încărcarea canalelor circulaţiei cu bancnote emise cu sau fără justificare economică. Astfel că, în momente istorice diferite, toate ţările au trebuit să delimiteze net funcţiile băncii de emisiune, acestea concentrându-se de regulă la o singură bancă, Banca Centrală.

Băncile comerciale sau băncile de depozit sunt caracterizate prin aceea că efectuează toate tipurile de operaţiuni bancare. Băncile comerciale au o activitate diversificată care se poate modifica liber funcţie de cerinţe, posibilităţi şi propria orientare.

Totuşi operaţiile de bază sunt reprezentate de constituirea de depozite şi utilizarea lor în scopul acordării de credite agenţilor economici. Băncile comerciale sunt organizate ca societăţi comerciale şi urmăresc obţinerea de profit.

Băncile specializate includ o sferă largă de instituţii de credit, cu o gamă largă de diferenţieri şi implicit cu statute deosebite de la ţară la ţară. Băncile specializate efectuează, în ansamblul lor, totalitatea operaţiilor bancare. Fiecare din ele sunt supuse, fie unor limitări privind funcţionalitatea lor, fie că îşi asumă în excusivitate anumite operaţiuni. Limitările se referă la rata de implementare (teritorial sau de ramură) sau de statutul lor social particular (acţionând ca bănci cu caracter cooperativ sau mutual). În acelaşi sens unele îşi afirmă caracterul nelucrativ (unele case de economii) sau caracterul public.

Între băncile specializate un loc deosebit îl ocupă instituţiile de credit specializate cărora le-a fost încredinţată o misiune de interes public; creditarea pe termen mijlociu şi lung a unor ramuri, sprijinirea acţiunilor de credit ipotecar imobiliar; creditarea colectivităţilor locale etc.

Societăţile financiare, în fapt societăţi de credit, sunt prezenţe importante în activitatea economică în toate ţările dezvoltate. Sunt instituţii de credit care, pe de o parte, nu sunt autorizate să primească depozite, iar, pe de altă parte, nu pot efectua decât operaţiunile pentru care au fost abilitate prin lege sau convenţie.

Băncile comerciale îşi exercită rolul de intermediar nu numai între agenţii din afara sistemului bancar, ci au un rol major în reciclarea şi valorificarea capitalului, în mobilizarea de resurse şi distribuirea de credite în însuşi sistemul bancar, deci intermediază între verigile bancare.

În acest proces se afirmă şi se detaşează ca principale funcţii ale băncilor comerciale cele două laturi ale intermedierii: Mobilizarea resurselor; Distribuirea creditelor;

Legătura directă cu mii şi milioane de agenţi economici, titulari de cont, în legătură cu constituirea şi utilizarea depozitelor, conferă băncilor comerciale o altă principală funcţie în economia modernă, aceea de centru de efectuare a plăţilor între titularii de cont, şi prin aceasta băncile determină şi controlează fluxurile circulaţiei monetare şi scripturale.

După numeroşi economişti occidentali, în economia contemporană rolul băncilor este unic sau special, comparativ cu alţi agenţi economici din sectorul real sau financiar, dezvoltarea bancară asigurând, în ultimă instanţă, structura necesară funcţionării economiei de piaţă. Afirmarea rolului unic al băncii este dată, în noile condiţii, de funcţiile principale ale băncilor, care privesc: o eficientă alocare a disponibilităţilor băneşti, prin furnizarea de credit către sectorul real al economiei; un transfer monetar între instituţii şi agenţi economici, potrivit unei politici monetare adecvate a Băncii Centrale prin intermediul cerinţelor sale de rezerve şi a operaţiunilor de open market; precum şi funcţia de a asigura operaţiuni de depozit pentru agenţi economici, ca o dovadă de încredere în stabilitatea şi lichiditatea sistemului bancar.

Toate aceste funcţii ale băncilor le fac să dobândească un statut special în relaţiile de afaceri pe care le mijlocesc în permanenţă şi pe întreg teritoriul ţării. Astfel, natura tranzacţiilor de credit, mărimea resurselor de credit şi riscul asumat de bănci fac ca acestea să devină segmentul cel mai informat din domeniul economico-social, cu un potenţial imens în transferul de informaţii către clienţii acestora, în scopul de a minimiza costurile afacerilor şi de a eficientiza raportul dintre fondurile economisite şi cele investite în concordanţă cu activitatea restructurată a agenţilor economici.

Rolul crucial al unui sistem bancar competitiv în susţinerea reformei trebuie să se bazeze, în afară de restructurare şi recapitalizare, pe un management eficient, pe profesionalism, pe computerizarea reţelei de date şi pe o largă transparenţă.

În accepţiunea cea mai largă, se menţionează extinderea rolului băncilor din domeniul strict economic, atât în problemele actuale de protecţie a mediului, cât şi în cele de natură socială, culturală, etică. Pentru a-şi putea îndeplini noul rol ce revine băncilor comerciale în perioada de tranziţie, se consideră că acestea vor trebui privatizate într-un mod cât mai eficient, să fie bine conduse şi să dea pe deplin dovadă de confidenţialitate.

Preview document

Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 1
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 2
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 3
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 4
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 5
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 6
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 7
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 8
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 9
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 10
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 11
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 12
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 13
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 14
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 15
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 16
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 17
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 18
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 19
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 20
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 21
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 22
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 23
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 24
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 25
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 26
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 27
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 28
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 29
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 30
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 31
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 32
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 33
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 34
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 35
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 36
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 37
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 38
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 39
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 40
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 41
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 42
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 43
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 44
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 45
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 46
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 47
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 48
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 49
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 50
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 51
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 52
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 53
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 54
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 55
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 56
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 57
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 58
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 59
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 60
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 61
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 62
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 63
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 64
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 65
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 66
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 67
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 68
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 69
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 70
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 71
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 72
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 73
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 74
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 75
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 76
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 77
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 78
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 79
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 80
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 81
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 82
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 83
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 84
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 85
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 86
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 87
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 88
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 89
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 90
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 91
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 92
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 93
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 94
Gestionarea Riscurilor Bancare - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Gestionarea Riscurilor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului in Activitatea Bancara

INTORDUCERE Motto: „Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de...

Servicii Bancare Electronice

INTRODUCERE Pe măsura dezvoltării economiei şi a societăţii, relaţiile băncilor cu clientela au cunoscut o evoluţie rapidă. Nu a fost nevoie doar...

Piete Financiare Internationale intre Liberalizare si Reglementare

Capitolul I. Introducere în piețele financiare internaționale Pe piețele financiare actuale exista o gamă largă de instrumente financiare adaptate...

Riscul in Procesul Creditarii Bancare

Capitolul I FINANTARE, CREDITARE, RISC 1.1 FINANŢAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1.1 Concept, funcţii, factori de organizare Procesele de...

Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR 1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure...

Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar...

Creditul-principalul produs al băncilor comerciale

INTRODUCERE Politica de creditare practicată de băncile comerciale este o temă care fascinează de multe decenii și stârnește interesul, atât al...

Gestiunea Riscurilor Bancare

Introducere Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel monetar, cel financiar bancar sunt permanent supuse unei...

Ai nevoie de altceva?