Metode și Tehnici de Gestionare ale Riscurilor Bancare la Banca Comercială Română

Domeniu: Finanțe

Conține 8 fișiere: doc

Pagini : 147 în total

Cuvinte : 35011

Mărime: 166.62KB (arhivat)

Publicat de: Geta Oltean

Puncte necesare: 11

Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.Univ.Dr. Ilie Mihai

Lucrarea a fost prezentata in 2003 la Universitatea Spiru Haret. Lucrarea de diploma cuprinde patru capitole in care este studiat in profunzime riscul bancar.

Descarcă acum

Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cuprins

Capitolul I
CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND RISCURILE BANCARE. pag.4
1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române. pag.4
1.1.1. Organizarea Bancii Comerciale Romane pag.8
1.2. Scurt istoric al riscurilor bancare. pag.10
1.3. Definirea riscurilor bancare. pag.14
1.4. Clasificarea riscurilor bancare. pag.18
1.5. Gestionarea globală a riscurilor bancare. pag.24
Capitolul II
CADRUL LEGAL PRIVIND GESTIONAREA RISCURILOR BANCARE.
pag.30
2.1. Principalele reglementari legale si interne pag.30
2.2. Limitarea riscului de credit al instituţiilor de credit. pag.31
2.3. Lichiditatea băncilor. pag.37
2.3.1. Supravegherea riscului de lichiditate. pag.40
2.4. Sistemul de control intern al băncilor. pag.51
2.4.1. Administrarea riscurilor semnificative. pag.53
Capitolul III
MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN DOMENIUL BANCAR. pag.56
3.1. Introducere în managementul riscului bancar. pag.56
3.2. Piramida riscurilor. pag.59
3.3. Managementul relaţiei bancă-client. pag.61
3.4. Indicatori de măsurare a riscurilor bancare. pag.69
3.4.1. Categorii de indicatori ai riscului bancar. pag.69
3.4.2. Măsuri de prevenire a riscului bancar. pag.78
Capitolul IV
CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR CATEGORII DE RISCURI BANCARE. pag.85
4.1. Riscul de creditare. pag.85
4.1.1. Analiza riscului de credit. pag.88
4.1.1.1 Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor. pag.88
4.1.1.2 Analiza bilanţului. pag.90
4.1.1.3. Analiza contului de profit si pierdere. pag.100
4.1.1.4. Indicatorii de analiză a bonităţii împrumutaţilor. pag.110
4.2. Riscul de lichiditate. pag.116
4.2.1. Gestionarea lichidităţii bancare. pag.117
4.2.2. Indicatorii lichidităţii bancare. pag.121
4.3. Riscul ratei dobânzii. pag.124
4.3.1. Gestionarea riscului ratei dobânzii. pag.125
4.3.2. Modele de analiză a riscurilor ratelor dobânzilor. pag.129
4.4. Riscul de capital. pag.136
4.5. Riscul valutar. pag.142
Capitolul V
CONCLUZII. pag.
BIBLIOGRAFIE. pag.

Extras din licență

1.1. Prezentarea Băncii Comerciale Române

Fondată la 1 decembrie 1990, în cadrul procesului de restructurare pe două niveluri a sistemului bancar românesc, Banca Comercială Română a început să funcţioneze prin preluarea portofoliului de credite pentru industrie, gestionat anterior de B.N.R., continuând astfel, o tradiţie de peste 50 de ani de activitate comercială.

Încă din primii ani de funcţionare, Banca Comercială Română şi-a propus să se dezvolte ca o bancă universală, capabilă să satisfacă cerinţele unor segmente cât mai largi de clienţi.

La împlinirea unui deceniu de existenţă, Banca Comercială Română se prezintă astăzi ca lider de piaţă, cu o cotă de circa 30%, atât pentru creditele neguvernamentale, cât şi pentru depozitele atrase în sistem. După mărimea capitalului de rang I, ocupă locul 527 pe plan mondial şi 193 în Europa. Banca are peste 2,2 milioane de clienţi, societăţi comerciale şi persoane fizice, şi colaborează cu aproximativ 800 de bănci corespondente aflate în principalele centre financiare ale lumii.

De la data înfiinţării şi până la atingerea acestor performanţe, evoluţia băncii nu a fost liniară, fiecare an caracterizându-se prin anumite particularităţi, care corespund de fapt etapele parcurse într-un proces continuu de acumulări şi maturizare.

Banca Comercială Română are o bază largă de clienţi persoane fizice. Oferta băncii pentru populaţie include depozite la vedere şi la termen, depozite cu destinaţie specială (pentru pensie, pentru vacanţă, concediu de odihnă), certificate de depozit, credite de consum şi pentru construirea/ compararea de locuinţe, procesarea şi emiterea de cecuri, carduri de debit, operaţiuni de încasări şi plăţi prin conturi personale. De asemenea, banca asigură servicii de consultanţă, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

Începând cu anul 2000, Banca Comercială Română oferă noi posibilităţi de finanţare pentru persoanele fizice, prin introducerea opţiunii avans zero, eliminarea garantării prin ipoteci şi simplificarea întocmirii documentaţiei pentru mai multe tipuri de credite.

În ceea ce priveşte persoanele juridice, baza de clienţi a băncii acoperă toate sectoarele de activitate din economie, cuprinzând majoritatea întreprinderilor “blue-chip” româneşti.

Rezultatele pozitive pe care Banca Comercială Română le-a obţinut în decursul timpului s-au datorat în mare măsură capacităţii de lucru a reţelei proprii de unităţi, bine distribuite pe teritoriul ţării.

În anul 2001 Banca Comercială Română a obţinut rezultate financiare bune, ceea ce confirmă capacitatea managementului de a implementa obiectivele ambiţioase propuse prin strategia băncii şi planul de afaceri.

Măsurile de politică macroecoomică întreprinse în anul 2001, în conformitate cu strategia de dezvoltare economică a României pe termen mediu, au asigurat o creştere a produsului intern brut, în condiţiile revigorării procesului investiţional şi a exportului.

Astfel, produsul intern brut estimat pentru anul 2001 a fost de 1.154.126,4 miliarde lei, în creştere – în termeni reali – cu 5,3% faţă de anul precedent.

Creşterea produsului intern brut a fost determinată în mod semnificativ de mărirea volumului de activitate şi, ca urmare a valorii adăugate brute din agricultura (+21,2%), industrie (+7,9%) şi construcţii (+5,2%).