Management Bancar Probleme

Tema N 5 „Strategia de gestiune a lichidităţii”

Problema 1 (estimarea necesarului de lichiditate prin metoda simplă)

Banca Comercială în luna iunie va trebui să acorde noi credite în sumă de 490 mln.lei. Tot în acestă lună banca speră să procure bonuri de tezaur în valoare totală de 150 mln.lei şi va fi obligată să-şi achite datoriile scadente în valoare de 290 mln.lei.

În luna corespunzătoare banca presupune că va dispune de depozite în sumă totală de 410 mln.lei şi asteaptă un flux suplimentar de resurse depozitare în valoare de 300 mln.lei.

Calculaţi valoarea necesarului de lichiditate pentru bancă şi numiţi modalităţile de finanţare.

Rezolvare:

NL = Oferta de lichiditate – Cererea de lichiditate

NL = (410+300) –

(490+150+290) = 220 mln.lei

Concluzie: necesarul de lichiditate constituie 220 mlh.lei, iar pentru acoperirea deficitului de lichidităţi banca poate apela o sursă nedepozitară cum ar fi un credit centralizat.

Problema 2 (estimarea necesarului de lichiditate prin metoda simplă)

Pentru luna curentă Banca Comercială prognozează:

- încasări din vînzarea serviciilor bancare:

- vînzarea cambiilor bancare persoanelor fizice şi juridice în valoare de 210 mln lei,

- încasarea comisioanelor aferente transferurilor interbancare – 60 mln lei,

- rambursarea depozitelor scadente în valoare de 548 mln lei,

- încasarea creditelor scadente în sumă de 970 mln lei,

- acordarea creditelor clienţilor – 680 mln lei,

- deschiderea unui depozit bancar băncii corespondente în sumă de 10 mln lei,

- plata impozitelor – 1,5 mln lei,

- plata dividendelor – 3 mln lei.

Care va fi valoarea necesarului de lichiditate pentru bancă? Recomandaţi ce poate întreprinde banca în cazul în care oferta de lichidităţi va depăşi cererea.

Rezolvare:

1. Calculăm oferta de lichiditate:

Oferta de lichiditate = 210 + 60 + 970 + 10 = 1250 mln lei

2. Calculăm cererea de lichiditate:

Cererea de lichiditate = 548 + 680 + 1,5 + 3 = 1232,5 mln lei

3. Calculăm necesarul de lichiditate:

NL = Oferta de lichiditate – Cererea de lichiditate

NL = 1250 – 1232,5 = 17,5 mln.lei

Concluzie: pentru perioada analizată, banca înregistrează un exces de lichidităţi în valoare de 17,5 mln lei. Banca deţine următoarele posibilităţi de plasare eficientă pe termen scurt a acestor disponibilităţi băneşti: să majoreze potenţialul creditar (sub formă de credite overnight, credite curente); să procure hîrtii de valoare de stat cu scadenţa pînă la o lună, etc.