Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 7324
Mărime: 837.55KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 3

1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar 3

1.2. Definirea şi factorii de influenţă a riscului ratei dobânzii 4

1.3. Managementul ratei dobânzii 8

CAP.2 Analiza riscului ratei dobânzii la BRD 9

2.1. Strategia Băncii Române pentru Dezvoltare în domeniul riscului ratei dobânzii 9

2.2. Analiza riscului ratei dobanzii 12

2.2.1. Analiza marjei de dobândă 13

2.2.2. Analiza raportului credite-depozite 15

2.2.3. Gestiunea poziţiei băncii 16

2.2.4. Calculul şi analiza indicatorilor riscului ratei dobânzii 19

2.3. Monitorizarea riscului ratei dobânzii 25

2.4. Tehnici de acoperire a riscului de rată a dobânzii 26

CONCLUZII 28

BIBLIOGRAFIE 29

Extras din document

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii

1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar

Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen ce poate aparea pe întregul parcurs al derulării operaţiunilor bancare şi care poate provoca deterioarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului, înregistrarea de pierderi prin creearea unor cheltuieli neprevazute şi diminuarea veniturilor ce urmează a fi încasate.

Maricica Stoica defineste riscul bancar ca fiind „un angajament care poartă o incertitudine datorită probabilităţii de câştig sau pierdere.” Riscul bancar este strâns legat de funcţia principală îndeplinită de bănci în economie, funcţia de investiţii. Riscul este strâns legat de investiţii, astfel asumarea riscului devine inevitabilă şi justifică existenţa băncilor.

Economistul Ion Niţu consideră că, principalii factori care stau la baza apariţiei riscurilor bancare, sunt:

evoluţia economiei,

schimbări în structura organizatorică a băncii,

schimbarea climatului politic,

luarea unor proaste decizii financiare de către bancă.

Evoluţia generală a economiei poate duce la apariţia riscurilor bancare datorită faptului că aceasta provoacă modificarea anumitor indicatori macro-economici cum ar fi: PIB-ul, rata inflaţiei, stabilitatea monetara, etc. Activitatea bancară este strâns legată de starea economiei unei ţări datorită faptului că, atât plasarea resurselor cât şi atragerea acestora se face în/din mediul nebancar care este generatorul rezultatelor macroeconomice fiind astfel direct afectat de evoluţia economiei.

Schimbările în structura băncii pot duce la apariţia anumitor riscuri fie din cauza organizării deficitare, a proastei pregătiri a personalului ce ocupă noile poziţii precum şi din cauza realizării unor operaţiuni ineficiente care pot duce la generarea unor cheltuieli suplimentare.

Condiţiile politice prezente sau posibile nu afectează o singură bancă ci tot sistemul bancar prin simplul fapt că mediul politic este strâs legat de mediul economic. O guvernare proastă sau regim politic prost pot afecta în mod negativ imaginea ţării respective şi implicit imaginea băncilor ce provin din ţara respectivă. De asemenea stabilitatea sau instabilitatea politică pot duce la diminuarea sau creşterea riscului de ţară fapt ce afectează în mod direct operaţiunile bancare externe.

Luarea unor proaste decizii financiare afectează în mod direct atât capacitatea băncii de a acorda credite precum şi dobânzile, lichiditatea şi capitalul propriu al băncii deoarece toate deciziile luate de conducerea băncii sunt influenţate nu numai de activitatea băncii ci şi de anumiţi factori din mediul bancar şi mediul nebancar.

1.2. Definirea şi factorii de influenţă a riscului ratei dobânzii

De-a lungul timpului o serie de autori au fost preocupaţi de definirea riscului ratei dobânzii, acesta fiind unul dintre cele mai importante riscuri la care se expun instituţiile financiare. Deşi, fiecare autor are propria sa viziune asupra acestui aspect, toate aceste definiţii au în comun faptul că fac referire la modificarea în sens negativ a veniturilor obţinute din aplucarea unor rate de dobândă.

Astfel Ion Niţu defineşte riscul ratei dobânzii ca fiind un risc speculativ ce constă în expunerea bancii la o pierdere sau câştig ce afectează fie venitul net din dobânzi fie valoarea actualizată a activelor financiare deţinute de bancă. Impactul final al acestui risc se regăseşte în profitul sau pierderea obţinută de bancă precum şi uşoara influenţare a preţului acţiunilor băncii.

Riscul ratei dobânzii se defineşte ca fiind impactul defavorabil privind fluctuaţiile în rata dobânzii asupra venitului net al dobânzii şi asupra valorii economice a capitalului.

O altă concepţie privind definirea riscului ratei dobânzii este dată de Cezar Basno, care este de părere că riscul ratei dobânzii presupune „diminuarea veniturilor bancare şi implicit a profiturilor ca urmare a mişcărilor ratei dobânzii”. Riscul ratei dobânzii afectează pe toţi participanţii în relaţiile de credit, dar angajarea băncii, deopotrivă şi în calitate de debitor, şi în calitate de creditor determină o angajare deosebit de riscantă a acestora. Datorită faptului că băncile se angajează nu numai în operaţiuni curente sau pe termen scurt, ci şi în operaţiuni pe termen lung, în condiţiile în care rata dobânzii suferă numeroase modificări, se creează numeroase situaţii posibil dezavantajoase pentru bănci. Astfel modificarea dobânzii pe piaţă faţă de cea prevazută în contract poate influenţa activitatea băncii în două moduri:

• dacă dobânzile cresc, veniturile sporesc pentru creditor, iar obligaţiile sunt şi ele mai mari pentru debitori;

• dacă dobânzile scad, veniturile creditorului se diminuează, iar obligaţiile debitorului se micşorează.

Preview document

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 1
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 2
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 3
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 4
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 5
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 6
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 7
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 8
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 9
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 10
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 11
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 12
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 13
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 14
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 15
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 16
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 17
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 18
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 19
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 20
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 21
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 22
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 23
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 24
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 25
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 26
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 27
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 28
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 29
Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Analiza Riscului Ratei Dobanzii la BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Managementul Riscului de Creditare la BRD Groupe Societe Generale

Capitolul I Riscul în activitatea bancară I.1 Notiuni generale Piata financiară este extrem de volatilă datorită influentei unui număr mare de...

Metode de Gestionare a Ratei Dobanzii

1. Dobânda 1.1. Conţinut “Dobânda este forma de remunerare a creditorului de către debitor pentru folosirea capitalului de împrumut” În sens...

Riscul de Rată a Dobânzii

I. Riscul de rată a dobâzii 1.1. Conceptul de risc de rată a dobânzii Riscul de rată a dobânzii este riscul înregistrării de pierderi sau al...

Lucrare practică (actiunile SNP și TIV) - managementul portofoliului

Lucrarea numărul 1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor SNP şi TLV în perioada 20 octombrie-28 noiembrie 2014 Tabelul nr.1 Preţul de...

Analiza Pieței Cardurilor de Credit în România

Cap 1 Aspecte generale specifice cardurilor de credit 1.1 Evoluţia cardurilor de credit Apariţia cardurilor de credit s-a datorat dezvoltării la...

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele „timp” şi...

Ai nevoie de altceva?