Lichiditatea Bancară

1.1 Nevoia de lichiditate

Lichiditatea este necesară băncilor pentru furnizarea fondurilor necesare dezvoltării, precum şi pentru compensarea fluctuaţiilor bilanţiere aşteptate şi neaşteptate. Prin lichiditatea unei bănci înţelegem capacitatea acesteia de a face faţă în mod eficient retragerii de depozite şi scadenţei altor datorii şi de a acoperi necesarul de finanţare suplimentar pentru portofoliul de credite şi investiţii. O bancă dispune de un potenţial de lichidităţi adecvat atunci când este în măsură să obţină fondurile necesare (prin creşterea datoriilor, titularizare şi vânzarea de active) imediat şi la un cost rezonabil. Preţul lichidităţii este în funcţie de condiţiile de piaţă şi de percepţia pieţei asupra nivelului de risc al instituţiei debitoare .

Funcţii ale lichidităţii :

- Asigurarea desfăşurării în condiţii normale a activităţii bancare prin „ reasigurarea” clienţilor băncii privind suficienţa fondurilor disponibile. Lipsa lichidităţii suficiente, chiar şi pe o perioadă extrem de scurtă, odată cunoscută de opinia publică poate conduce la colapsul unei instituţii financiar+bancare relativ în condiţii normale de activitate;

- Asigurarea abilităţii de îndeplinire a angajamentelor asumate de bancă, indiferent de modul în care sunt returnate băncii activele plasate pe baza surselor atrase de la clientelă;

- Evitarea „lichidităţii” forţate a anumitor active cu un grad ridicat de lichiditate, ca urmare a necesităţilor de asigurare de fonduri pe termen foarte scurt. În general, aceste operaţiuni la care instituţiile financiar- bancare pot recurge, în cazuri speciale, sunt generatoare de pierderi ale valorii activelor vândute;

- Asigurarea independenţei instituţiei faţă de fondurile volatile la rate de dobândă ridicate pe care piaţa interbancară le-ar percepe în cazul apariţiei unor sincope în asigurarea lichidităţii băncii. În acest sens este necesară consolidarea fondurilor atrase de la clienţii nebancari şi diversificarea structurii maturităţii resurselor în funcţie de scadenţele plasamentelor;

- Evitarea utilizării fondurilor oferite de către creditorii de ultimă instanţă precum banca centrală. Accesarea acestor credite conduce inevitabil la deteriorarea imaginii publice a instituţiei respective cu efecte negative asupra activităţii de ansamble a băncii respective.

Managementul riscului se adresează lichidităţii de piaţă şi se referă la faptul că o bancă poate avea insuficiente fonduri pentru îndeplinirea obligaţiilor. Riscurile de lichiditate sunt gestionate de un comitet de gestionare a activelor -datoriilor (ALCO) al unei bănci, care trebuie să aibă în vedere interdependenţa care există între expunerea la riscul de lichiditate şi expunerea la alte riscuri de piaţă şi credit din bilanţ.

La noi în ţară, Banca Naţională a României acordă băncilor spre completarea resurselor proprii ale acestora credite de refinanţare ceea ce atenuează într-o oarecare măsură riscul de lichiditate.

Acesta apare când banca nu poate să-şi achite obligaţiile de plată la o dată scadentă, datorită neconcordanţei care apare între activul şi pasivul băncii. În anumite situaţii, datorită resurselor existente în bancă, aceasta primeşte împrumuturi pe termen scurt şi acordă împrumuturi pe termen lung, ceea ce determină creşterea riscului ca deponenţii să-şi retragă fondurile de la bancă, iar aceasta să nu poată rambursa decât dacă vinde forţat activele sau dacă creşte suplimentar fondurile pentru depozite. Încrederea clientului în bancă, şi cu timpul în întregul sistem bancar scade în momentul în care acesta nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile. Acest lucru conduce la retragerea masivă de către clienţi a banilor, ceea ce afectează negative întreaga economie naţională.