Cuprins
- Lucrarea nr.1
- Trendul claselor de acțiuni BCC și EBS în luna octombrie, anul 2011.2
- Lucrarea nr.2
- Rentabilitatea și riscul acțiunilor BCC și EBS în modelul Markowitz.4
- Lucrarea nr.3
- Covariația și coeficientul de corelație a acțiunilor BCC și EBS.9
- Lucrarea nr.4
- Constituirea a 10 portofolii posibile din acțiunile BCC și EBS.11
- Lucrarea nr.5
- Selectarea portofoliilor eficiente și a portofoliului optim.13
- Lucrarea nr.6
- Evaluarea performanței portofoliilor posibile apelând la indicele Sharpe.14
Extras din proiect
Lucrarea nr.1
Trendul claselor de acțiuni BCC și EBS în luna octombrie, anul 2011
Tabel nr.1 Preţurile de închidere pentru acţiunile BCC şi EBS şi indicele ROTX din luna octombie 2011
Zile Acţiunile ROTX
BCC EBS
03.10 0,0470 78,2000 8.240,25
04.10 0,0540 74,4000 8.102,01
05.10 0,0621 78,0000 8.224,49
06.10 0,0590 86,0000 8.477,91
07.10 0,0619 89,9500 8.956,07
08.10 - - -
09.10 - - -
10.10 0,0589 78,0000 8.601,18
11.10 0,0599 78,0000 8.625,52
12.10 0,0595 77,3000 8.631,00
13.10 0,0599 74,7000 8.491,89
14.10 0,0599 74,4000 8.539,47
15.10 - - -
16.10 - - -
17.10 0,0599 70,4000 8.516,28
18.10 0.0590 68,8000 8.448,90
19.10 0,0590 69,9000 8.514,79
20.10 0,0590 67,4500 8.408,72
21.10 0,0595 68,5000 8.515,72
22.10 - - -
23.10 - - -
24.10 0,0600 69,5500 8.534,99
25.10 0,0600 70,5000 8.502,44
26.10 0,0582 70,7000 8.503,69
27.10 0,0605 78,6000 8.939,83
28.10 0,0590 73,9500 8.794,06
29.10 - - -
30.10 - - -
31.10 0,0592 70,800 8.608,67
Sursă: Bursa de Valori București
Fig.1 Trendul acţiunilor BCC în luna octombrie 2011
Conform graficului din figura 1 reiese faptul că trendul acţiunilor BCC în luna octombrie 2011 este unul ascendent.
Fig.2 Trendul acţiunilor EBS în luna octombrie 2011
Conform graficului din figura 2 reiese faptul că trendul acţiunilor BCC în luna octombrie 2011 este unul descendent.
Lucrarea nr.2
Rentabilitatea și riscul acțiunilor BCC și EBS în modelul Markowitz
Pasul 1. Scrierea formulelor pentru rentabilitatea parțială, rentabilitatea medie și risc în metoda seriilor cronoligice pt o singura clasă de acțiuni.
Rentabilitatea parţială
R_tBCC=(P_(t BCC-) P_(t-1 BCC))/P_(t-1 BCC) ×100
Rentabilitatea medie
(R_BCC ) ̅=(∑_(t=1)^20▒R_(t BCC) )/20
Riscul
σ_BCC=√((∑_(t=1)^20▒〖(R_(tBCC )-(R_BCC ) ̅)〗^2 )/(T-1))
Pasul 2. Determinarea rentabilităţii parţiale pentru fiecare clasă de acţiuni, cu exemplificare numai pentru o rentabilitate la clasa de acţiuni.
Formula corespunzătoare rentabilității parţiale este următoarea:
R_tBCC=(P_(t BCC-) P_(t-1 BCC))/P_(t-1 BCC) ×100
Rentabilităţile parţiale pentru acţiunile BCC în săptămâna 03 oct. – 09 oct. 2011
R_3.10=(P_(t BCC-) P_(t-1 BCC))/P_(t-1 BCC) ×100=(0,054-0,047)/0,047×100=0,007/0,047×1=0,14893617×100=14,893617%
R_4.10=15%
R_5.10=-4,9919%
R_6.10=4,9153%
R_7.10=-4,8465%
Rentabilităţile parţiale pentru acţiunile BCC în săptămâna 10 oct. – 16 oct. 2011
R_10.10=1,6978%
R_11.10=-0,6678%
R_12.10=0,6723%
R_13.10=0%
Preview document
Conținut arhivă zip
- Lucrare Practica la Disciplina Managementul Portofoliului.docx
Alții au mai descărcat și
Lucrarea numărul 1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor SNP şi TLV în perioada 20 octombrie-28 noiembrie 2014 Tabelul nr.1 Preţul de...
1. Identificarea și interpretarea trendului prețului de închidere al fiecărei clase de acțiuni Prețul de închidere a unei acțiuni, dintr-o anumită...
Introducere Produsul dezvoltat este o combinaţie între două produse de creditare populare, cardul de credit, respectiv creditul de consum....
1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...
Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...
1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...
Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...
Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...
Te-ar putea interesa și
Lucrarea nr.1 Trendul claselor de acţiuni BCC şi EBS în luna septembrie 2011 Tabel nr.1 Evoluţia preţurilor de închidere a acţiunilor BCC şi EBS,...
1. Identificarea și interpretarea trendului prețului de închidere al fiecărei clase de acțiuni Prețul de închidere a unei acțiuni, dintr-o anumită...
CNTEE Transelectrica SA este o companie puternică, recunoscută pe plan național și internațional, cu rol strategic pe piata de energie electrică...
Lucrarea practică nr. 1 Trendul claselor de acţiuni AZO şi BET în luna iunie, anul 2011 Ziua Preţ de închidere a acţiunii AZO Preţ de închidere a...
Lucrarea nr.1 Identificarea trendului acțiunilor BVB și EL și a indicelui BET în luna octombrie Tabel nr.1 Evoluția piețelor de închidere ale...
Lucrarea nr.1 Trendul preţurilor de închidere ale acţiunilor BRD şi FP în perioada 20.10.2014-21.10.2014 Tabel nr.1 Preţurile de închidere ale...
Lucrarea practică nr. 1 Trendul claselor de actiuni SIF2 si SIF3 în luna ianuarie 2012 Tabel Nr. 1 – Prețurile de închidere pentru SIF2, SIF3 și...
Lucrarea practică nr. 1 Identificarea si interpretarea trendului preţului de închidere al acţiunilor SIF 2 (SIF MOLDOVA SA) şi SIF 5 (SIF OLTENIA...