Managementul Riscului Bancar

Proiect
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15830
Mărime: 59.40KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ. dr. IOAN I. TRENCA

Cuprins

PREFATA.3

CAPITOLUL I  MANAGEMENTUL RISCULUI.5

I.1.CERINTELE PROIECTULUI NOULUI ACORD DE LA BASEL REFERITOR LA CALCULUL CAPITALULUI MINIM AL SOCIETATILOR BANCARE.5

I.1.1 Pilonul numarul 1  Cerinte minime de capital.8

I.1.1.1 Riscul de Credit.8

I.1.1.2 Riscul de Piata.12

I.1.1.3 Riscul operational.19

I.1.2 Pilonul numarul 2  Procese de supraveghere a activitatii bancare.20

I.1.3 Pilonul numarul 3 - Disciplina de piata.21

CAPITOLUL II  CERINTE INTERNE (NATIONALE) PRIVIND ADMINISTRAREA RISCURILOR SEMNIFICATIVE DE CATRE BANCI.22

II.1.1 Cerinte generale privind administarea riscului.23

II.1.2 Riscul de credit si riscurile aditionale riscului de credit.26

II.1.3 Riscul de piata si riscurile aditionale (componente) ale riscului de piata.29

II.1.4 Riscul de lichiditate.31

II.1.5 Riscul operational.32

II.1.6 Riscul reputational.33

CAPITOLUL III MASURI DE PROTECTIE A BACII IMPOTRIVA RISCULUI.38

III.1.1 Fonduri de rezerva cu caracter general.38

III.1.2 Provizioanele specifice de risc.39

III.Ratingul de credite.40

Extras din document

In epoca contemporana, locul si rolul bancilor in economie sunt strans legate de calitatea lor de intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaratoare in cresterea economica.

Agentii economici utilizeaza  pentru activitatea lor de productie, comercializare, investitii  importante active financiare. O parte din aceste active este asigurata din resurse proprii, alta din resurse imprumutate, recurgand la credite care le sunt acordate de banci in procesul de reciclare si valorificare a capitalului monetar disponibil. In economia de piata sectorul bancar are un rol major, el actionand ca « varf de lance » in promovarea reformei si in mecanismul autoreglarii economice.

Plecand de la realitatea ca principala operatiune bancara este creditarea, activitatea de acordare a creditelor se fundamenteaza pe mai multe principii, dintre care cele mai importante pot fi :

- Activitatea de analiza a solicitarilor si de acordare a tuturor tipurilor de credite, inclusiv asumarea riscurilor specifice activitatii de creditare, se bazeaza pe resursele proprii si atrase ale bancilor. In acest scop, este necesar ca evidenta contabila sa fie structurata pe un sistem de conturi de disponibilitati in lei si valuta, deschise diferentiat ( feluri valute ; termene ; feluri de capital, etc).

- Elementele de analiza ce sunt luate in considerare in momentul asumarii de catre banca a unor angajamente, urmaresc in principal :

- analiza activitatii economice si financiare a fiecarui client va urmari lichiditatea, bonitatea, solvabilitatea, rentabilitatea activitatii desfasurate, precum si pozitia pe piata a a agentilor economici ;

- in cadrul analizei solicitarii de credit, se va acorda o atentie deosebita tuturor tipurilor de garantii pe care solicitantii de credit le prezinta ;

- orice operatiune de creditare presupune luarea in calcul a unui risc ce rezulta din posibilitatea ca agentul economic sa devina insolvabil. Riscul rezultat din insolvabilitatea clientului poate fi ponderat prin luarea in calcul a si constituirea de garantii in profitul bancii, ea fiind cea care imprumuta clientul. Cand se estimeaza oportunitatea unei afaceri, cum este cea rezultata din dintr-o operatiune de creditare, trebuie luata in calcul, in primul rand, posibilitatea recuperarii creditului la scadenta. Conditia fundamentala pentru a se acorda un credit, de catre banca, este capacitatea potentialului client de a produce venituri rezultate din derularea creditului.

Aceasta capacitate de a produce venituri se poate evalua prin diverse mijloace de observare, intocmindu-se in acest scop, un studiu de solvabilitate.

In cadrul acestui studiu, banca va evalua, prin angajamentele pe care le are clientul fata de terti: organizarea lui tehnica si administrativa, raportul intre capitalul propriu si capitalul atras (rezultat din credit) situatia economica a sectorului de activitate, in care este directionat creditul, motivele socitarii creditului, destinatia sa reala si imediata, modul de gestionare a patrimoniului ce a fost acoperit financiar prin respectivul credit, si perspectivele dezvoltarii acestuia, modul de distribuire a profitului clientului.

Chiar daca aceste estimari sunt corecte, aceasta nu impiedica banca, sa-si ia garantii reale si personale in raport cu creditul acordat.

Aceasta situatie este determinata si de faptul ca se pot produce schimbari rapide si uneori imprevizibileale conditiilor economice, datorate fie agentilor economici, fie situatie de pe piata.

Banca va cauta sa-si diminueze cat mai mult posibil riscul rezultat din acordarea creditului, verificand temeinic toate situatiile si variantele posibile, acordand credite doar acelor agenti economici care prezinta garantii solide si care desfasoara o activitate intensa si profitabila.

Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod hotarator dezvoltarea economica la nivel local sau national. Pe de alta parte, orice banca isi asuma, intr-o oarecare masura, riscuri atunci cand acorda credite si, in mod cert, toate bancile inregistreaza in mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci cand unii debitori nu isi onoreaza obligatiile. Oricare ar fi insa nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate daca operatiile de creditare sunt organizate si gestionate cu profesionalism.

Din acest punct de vedere, cea mai importanta functie a conducerii bancii este de a controla calitatea portofoliului de credite.

Orice credit reprezinta o anticipare a unor incasari viitoare. Din aceasta perspectiva, ( a fluxului de incasari), orice credit comporta riscul ca aceste incasari sa nu se realizeze deloc sau partial. Acest risc mai este numit si risc de insolvabilitate a debitorului; el este esential in activitatea bancara deoarece principala functie a unei banci o reprezinta acordarea de credite. Aprecierea justa a riscului de credit este,deci, de o importanta majora pentru banca. Pentru minimizarea expunerii la risc, cea mai importanta etapa a procesului de creditare este selectarea cererilor de creditare.

Preview document

Managementul Riscului Bancar - Pagina 1
Managementul Riscului Bancar - Pagina 2
Managementul Riscului Bancar - Pagina 3
Managementul Riscului Bancar - Pagina 4
Managementul Riscului Bancar - Pagina 5
Managementul Riscului Bancar - Pagina 6
Managementul Riscului Bancar - Pagina 7
Managementul Riscului Bancar - Pagina 8
Managementul Riscului Bancar - Pagina 9
Managementul Riscului Bancar - Pagina 10
Managementul Riscului Bancar - Pagina 11
Managementul Riscului Bancar - Pagina 12
Managementul Riscului Bancar - Pagina 13
Managementul Riscului Bancar - Pagina 14
Managementul Riscului Bancar - Pagina 15
Managementul Riscului Bancar - Pagina 16
Managementul Riscului Bancar - Pagina 17
Managementul Riscului Bancar - Pagina 18
Managementul Riscului Bancar - Pagina 19
Managementul Riscului Bancar - Pagina 20
Managementul Riscului Bancar - Pagina 21
Managementul Riscului Bancar - Pagina 22
Managementul Riscului Bancar - Pagina 23
Managementul Riscului Bancar - Pagina 24
Managementul Riscului Bancar - Pagina 25
Managementul Riscului Bancar - Pagina 26
Managementul Riscului Bancar - Pagina 27
Managementul Riscului Bancar - Pagina 28
Managementul Riscului Bancar - Pagina 29
Managementul Riscului Bancar - Pagina 30
Managementul Riscului Bancar - Pagina 31
Managementul Riscului Bancar - Pagina 32
Managementul Riscului Bancar - Pagina 33
Managementul Riscului Bancar - Pagina 34
Managementul Riscului Bancar - Pagina 35
Managementul Riscului Bancar - Pagina 36
Managementul Riscului Bancar - Pagina 37
Managementul Riscului Bancar - Pagina 38
Managementul Riscului Bancar - Pagina 39
Managementul Riscului Bancar - Pagina 40
Managementul Riscului Bancar - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Managementul Riscului de Credit la Raiffesen Bank

MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDIT ÎN CADRUL RAIFFEISEN BANK CAPITOLIL I STADIUL CUNOAŞTERII Piaţa financiară este extrem de volatilă datorită...

Gestionarea Riscurilor Bancare din Perspectiva Acordului Basel II

Introducere Importanţa cunoaşterii formelor riscului, precum şi a modalităţilor de evitare a lui, este evidenţiată de catalogarea perioadei...

Identificarea și Gestionarea Riscurilor în Mediul Bancar

Riscurile sunt definite ca pierderi asociate unor evoluţii adverse ale rezultatelor. Gestiunea riscurilor nu este altceva decat ansamblul...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Actualitatea temei. La momentul actual, problema managementului riscurilor devine din ce în ce mai actuală. În acelaşi timp, însăşi...

Riscul - Definire, Influente si Mecanisme de Administrare - Modificari de Strategie in Sistemul Bancar in Perioada de Criza, Influentate de Riscurile Bancare

Riscul? Nimic mai simplu si in acelasi timp ceva mai complex de identificat si mai ales de controlat. Din zorii istoriei, riscurile au constituit...

Riscul de Credit in Sistemul Bancar Romanesc in Contextul Crizei

Economia globală s-a deteriorat semnificativ în anul 2009, iar revenirea se anunţă a fi neuniformă. Spaţiul UE se preconizează să aibă printre cele...

Ai nevoie de altceva?