Managementul riscului bancar - BancPost

CAPITOLUL 1

Riscul de creditare în activitatea bancară

Activitatea bancară, angajează şi asumarea unui anumit grad de risc. Acesta poate fi asumat din dorinţa de obţinere a unor avantaje viitoare, prin intermediul operaţiunilor speculative efectuate pe pieţele financiare sau de schimb. Pe de altă parte, probabilitatea apariţiei unor pierderi din diferite activităţi este mare, de aceea cele mai multe banci impun atât persoanelor fizice cât şi juridice criterii foarte stricte în ceea ce privesc obţinerea unui anumit tip de credit.

Pentru toate băncile existente din economie, riscul este legat de principala funcţie a acestora şi anume cea de investire. Astfel, riscul pe care o bancă şi-l asumă sau la care o bancă este supusă trebuie văzut ca un ansamblu de incertitudini, în cele mai multe cazuri inderdependente, deoarece acestea pot prezenta cauze comune, sau în unele situaţii declanşarea uneia poate antrena un efect de domino, antrenând posibilitatea manifestării unor evenimente ce pot influienţa în mod pozitiv sau în mod negativ banca.

Managerii instituţiilor financiare afirmă faptul că, maximizarea câştigurilor implică automat expunerea continuă la risc, iar asumarea acestora trebuie să se facă în condiţii de maximă prudenţă. În asemenea situaţii, managementul riscului reprezintă un element însemnat în cadrul managementului bancar, dar şi a strategiei unei bănci. Astfel, fiecare instituţie de credit trebuie să aibă în vedere anumiţi factori, şi anume :

• Neîncălcarea regulilor de precauţie impuse de autoritatea de reglementare bancară şi de administraţie a băncii;

• Eventualele pierderi ce se pot înregistra în urma asumării unui sau altui risc nu trebuie să treacă de pragul critic;

• Reputaţia băncii nu trebuie să fie influenţată de riscurile asumate de bancă;

• Mărimea riscului asumat trebuie să fie direct proporţional cu veniturile prevăzute în urma activităţii desfăşurate;

Putem identifica astfel stadiile de gestionare a riscurilor din activitatea bancară:

I. Recunoaşterea şi măsurarea riscului;

II. Analiza şi crearea strategiei bancare

1.1 Conceptul de risc

Noţiunea de risc este definită ca fiind un pericol, o pierdere sau o nereuşită, la care orice individ poate fi expus. În termeni de asigurare, acesta este definit ca o pagubă, o posibilă calamitate, pe care fiecare companie de asigurare le asigură, în schimbul achitării unei prime de asigurare.

În concepţia clasică riscul se rezumă la calculul matematic al pierderilor, ce pot apărea în urma selectării uneia din variantele probabile. În această situaţie, riscul este prezentat ca fiind o pierdere ce apare în urma luării unei sau altei..decizii.

În concepţia neoclasică, întreptinzătorul este de părere că profitul este o variabilă ocazională, întâmplătoare, ce apare în situaţii de incertitudine, iar în urma operaţiunilor efectuate se constată existenţa a două repere:

• Dimensiunea câştigului scontat;

• Dimensiunea variabilei probabile (riscul).

Potrivit „Dicţionarului..de......management” publicat în anul 2001 la Paris, noţiunea de risc cuprinde patru mari idei, şi anume:

• Factorul care stârneşte teama – ameninţarea şi nesiguranţa;

• Factorul cost. Dimensiunea acestui cost este direct proporţională cu dimensiunea riscului;

• Măsurarea şi frecvenţa riscului;

• Prezentarea şi descrierea unui risc determinat, în perspectiva dobândirii unui beneficiu.

Tabel nr.1: Trăsături ale riscului :

- Eveniment incert (nesigur) dar posibil;

- Aduce pagube, efectele odată produse nu mai pot fi îndepartate; - Eveniment nedorit şi posibil;

- Eveniment previzibil sau imprevizibil;

- Expunere la situaţii nedorite;

Sursă: Prelucrat după definiţia riscului.

Riscul poate fi definit astfel:

• Probabilitatea de a pierde;

• Nesiguranţa ce prejudiciază rezultatul;

• Risipirea rezultatelor scontate;

• Posibilitatea obţinerii unor rezultate diferite de cele aşteptate;

• Noţiune pluridimensională a cărui ierarhie nu poate fi diminuată la o singură componentă;