Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7281
Mărime: 258.98KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit 3

2.Viziunea Bancii Comerciale Române asupra riscului de creditare 5

2.1.Prezentare generală a Băncii Comerciale Română 5

2.2.Administrarea riscului de creditare de către BCR 8

3.Managementul riscului de creditare la Banca Comercială Română 10

3.1.Analiza riscului de credit la BCR 10

3.2.Tehnici de diminuare a riscului de credit pentru BCR 21

Concluzii 26

Bibliografie 28

Extras din document

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit

Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice activitate economică este însoțită de risc, într-o mai mică sau mai mare măsură. Conform majorității specialiștilor din domeniu, progresul societății actuale a fost posibil, ca urmare a asumării unor riscuri.

Potrivit cu Dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul risc este provenit din cuvântul francez "risque" și reprezintă pericol posibil, inconvenient posibil sau probabilitatea de a suporta o pagubă.

Băncile comerciale se confruntă cu nenumărate riscuri legate de operațiunile lor curente, iar expunerea acestora la risc poate fi inerentă activității obișnuite, precum și o expunere suplimentară, ca urmare a dorinței de a obține profit mai ridicat decât cel normal. În cazul primei forme de expunere este vorba de riscuri pure, iar în cel de-al doilea caz de riscuri speculative.

Riscul de creditare exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenții de titluri să nu- și onoreze obligațiile la scadență, ca urmare a degradării situației financiare a acestora, care poate fi determinată de condițiile afacerii împrumutatului sau de situația generală a economiei. Conform Bancii Naționale a României, riscul de credit este definit ca fiind riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligațiilor contractuale. De asemenea, în conformiate cu Acordul Basel II, riscul de credit reprezintă pierderea potențială, pe care o bancă o poate suferi dacă un client debitor, denumit contrapartidă, nu își îndeplinește obligațiile privind plata dobânzilor și rambursarea principalului conform contractului de creditare.

Riscul de credit poate fi generat de:

1.Riscul de intrare în incapacitate de plată a debitorului - acesta reprezintă probabilitatea ca împrumutatul să nu își poată onora parțial sau total obligațiile stabilite în contract sau posibilitatea de a intra în incapacitate de plată, riscul de înrăutățire a ratingului debitorului;

2.Riscul de piață - reprezintă expunerea la risc pe piață și acesta contribuie la afectarea valoarii de piață a unei obligații.

Managementul riscurilor de credit cuprinde o multitudine de procese, proceduri și activități care pot fi grupate în următoarele etape:

1.Identificarea riscurilor - în cadrul acestei etape sunt identificați factorii sau evenimentele și acțiunile ce conduc la producerea de pierderi, precum și stabilirea momentelor în care aceste riscuripot apărea în cadrul activităților desfășurate. De asemenea, prin identificarea riscului se determină și potențialele pierderi, precum și probabilitatea de apariție a factorilor perturbatori. Acest proces are loc în mod permananet deoarece în orice moment pot apărea riscuri ce pot determina perturbarea activității bancare.

2.Măsurarea riscurilor - reprezintă o altă etapă a managementului riscului, ce se referă la comensurarea valorii totale a pierderilor avute de o bancă în cazul producerii anumitor riscuri. Astfel în cadrul acestei etape, sunt luate în considereare riscurile ce au fost identificare în cadrul primei etape, iar apoi este realizată o analiză aprofundată a acestora.Totodată se impactul corelației dintre factorii generatori de risc de credit și modul de propagare a riscurilor de credit pentru a determina dimensiunea consecințelor posibile pentru activitatea bancară.Astfel prin indicatori statistici, analize probabilistice, analiza Monte Carlo, stress testing etc. se realizează o cuantificare a potențialelor pierderi determinate de riscul de credit.

3.Elaborarea politicilor de management al riscurilor de credit - această etapă se referă la felul în care se poate reduce posibilitatea de apariție a riscului de credit, precum și impactul acestuia.

4.Monitorizarea și controlul riscurilor de credit - aceste activități sunt permanente, iar în cadrul acestei etape este evaluată performanța politicilor de management a riscurilor de credit adoptate de bancă.

Toate băncile din cadrul sistemului bancar românesc, sunt afectate într-o măsură mai mică sau mai mare, de riscul de credit. Astfel este necesară relizarea unei analize mult mai atente a modului în care evoluează calitatea portofoliului de credite în timp, deoarece aceasta are un impact semnificativ asupra profitabilității, adecvării capitalului, precum și asupra încrederii generale în banca în cauză. Printre indicatorii aferenți riscului de credit, cei mai importanți folosiți în băncile din România sunt volumul creditelor restante raportat la total credite, precum și volumul creditelor neperformante, raportat la total credite. Pentru ca cei doi indicatori să se afle la un nivel optim, este de dorit ca rapoartele să aibă valori minime, tinzând spre 0 în primul caz și situate în jur de 1 în al doilea caz.

Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Dicționar explicativ al limbii Române, Editura Universul Enciclopedic Gold, 2009

2. Basno, C., Dardac, N.; Management bancar, Editura Economică, București, 2002

3. Bătrâncea, I., Trenca, I., Bejenaru, A., Borlea, S.N., Analiza performanțelor și riscurilor bancare, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2008

4. BCR, Rapoarte privind cerințele de transparență și publicare, 2010-2012

5. BCR, Situații Financiare Consolidate și Individuale, 2007- 2013

6. Boariu, A., Creditarea bancară, Editura Sedcom Libris, Iași, 2003

7. Brendea, C., Ghiță M., Dăeanu, E., Zamfirescu, M.; Riscul și performanța creditului bancar în România, Editura Cores, București, 2001

8. Cocriș, V., Chirleșan, D; Management bancar și analiza de risc în activitatea de creditare, Editura Universității “Al.I.Cuza”, Iași, 2007

9. Cocriș, V.; Andrieș, M.,A.; Managementul Riscurilor Și Al Performanțelor Bancare, Editura Wolters Kluwer, București, 2010

10. Iosof, S.; Gavri, T., Gestiunea Riscului, Editura Universitară, București, 2013

11. Jorion, P., Value at Risk, 2nd ed., McGraw-Hill, 2001

12. Nițu, I., Managementul riscului bancar, Editura Expert, București, 2000

13. Oprițescu M., Managementul riscului și performanțelor bancare, Editura Universitaria, Craiova, 2006

14. Rădulescu, M., Managementul performanțelor și riscurilor bancare în contextul crizelor bancare și configurării sistemelor bancare actuale, Editura Sitech, Craiova, 2008

15. Stanciu, L., Evaluarea Riscului Global De Credit Și Tehnici De Protecție A Băncilor Comerciale Împotriva Acestuia. Cazul B.C.R., , Buletinul Științific al Academiei Forțelor Terestre, Anul X, Nr. l(19), 2005

16. Sudacevschi, M., Managementul riscului de creditare în băncile din România, Managementul Intercultural, Vol. XVI, Nr.1, 2014

17. http://adevarul.ro

18. http://economie.hotnews.ro

19. http://www.ase.ro

20. http://www.bcr.ro

21. http://www.business24.ro

22. http://www.mediafax.ro/

23. http://www.seap.usv.ro

24. http://www.wall-street.ro

Preview document

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 1
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 2
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 3
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 4
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 5
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 6
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 7
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 8
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 9
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 10
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 11
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 12
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 13
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 14
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 15
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 16
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 17
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 18
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 19
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 20
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 21
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 22
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 23
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 24
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 25
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 26
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 27
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 28
Managementul riscului de creditare în cadrul BCR - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Managementul riscului de creditare in cadrul BCR.docx

Alții au mai descărcat și

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR

CAPITOLUL I Riscul de credit 1.1.Noţiuni introductive Orice activitate bancară implică însă şi un risc, care coexistă şi însoţeşte toate...

Riscul de Credit si Basel II la Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 Riscul de credit - Tehnici de diminuare 1.RISCUL DE CREDIT Riscul de credit este riscul ca obligatiile financiare catre banca sa nu...

Casa mea BCR - proiect practică

1. Prezentarea Entității 1.1 Înființare, capital Banca Comercială a României a fost înfiinţată în decembrie 1990 ca bancă de stat pentru a prelua...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Studiu Monografic la BCR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul înfiinţării Anul 1990 consemnează procesul prin...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Tehnica și Evidența Operațiunilor Bancare la Banca Comercială Română - Erste

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii bancare BCR- ERSTE. Istoric şi evoluţie. 1.1. Scurt Istoric La 4 septembrie 1990 prin Hotărârea Guvernului...

Credite Acordate Persoanelor Fizice

I 1. Scurt istoric al Bancii Comerciale Romane Banca Comerciala Romana isi inscrie numele pe lista bancilor comerciale nou create si reorganizate...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Produse si Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice de Catre BCR

CAPITOLUL 1. STADIUL ACTUAL PRIVIND CERCETARILE DESPRE PRODUSELE SI SERVICIILE BANCARE EXISTENTE 1.1. Caracterizarea generala a produselor si...

Elementele esențiale ale tehnicilor bancare practicate de băncile comerciale românești

INTRODUCERE 1. Miza economică a relaţiei cu clienţii. Punctul cheie în relaţia dintre bancă şi clientelă este satisfacerea cerinţelor clientului....

Managementul Riscurilor Pasivelor Bancare

1. ANALIZA OPERAŢIUNILOR PASIVE ÎN CAZUL BĂNCII COMERCIALE ROMÂNE Obiectivul principal al activitǎţii derulate de Grupului B.C.R. este desemnat...

Ai nevoie de altceva?