Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6011
Mărime: 56.16KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: B. Capraru

Cuprins

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii 2

2. Riscul ratei dobânzii 3

3. Managementul ratei dobânzii 6

4. Metode de gestionare a ratei dobânzii 7

4.1 Metoda discrepanţei (G.A.P.) 8

4.2 Metoda discrepanţei duratei (D.G.A.P.) 13

Concluzii 18

Bibliografie şi Web-ografie 19

Extras din document

1. Elemente definitorii ale dobânzii şi ratei dobânzii

Dobânda este în mod firesc comună cu conceptul de capital şi cu elementele „timp” şi „risc”.

Dobânda poate fi considerată o remunerare pe care capitalistul o primeşte pentru folosirea capitalului propriu sau pentru capital încredinţat spre utilizarea altor persoane pe o durată dată, pentru o folosire oarecare. În sens restrâns, dobânda este suma ce revine proprietarului la rambursarea sumei împrumutate sau preţul folosirii capitalului şi totodată remunerarea riscului pe care îl implică împrumutul respectiv.

Dobânda se exprimă cu ajutorul ratei dobânzii, calculată după relaţia:

în care:

rd = rata dobânzii;

D = dobânda plătită (încasată) la un împrumut pe timp de 1 an;

C = suma împrumutată.

Rata dobânzii se formează pe piaţa capitalurilor în funcţie de raportul dintre cererea şi oferta de capital împrumutat.

Oferta de capital împrumutat depinde de următorii factori:

- volumul producţiei şi circulaţiei mărfurilor;

- fazele ciclice ale producţiei;

- mărimea capitalurilor rentierilor şi a economiilor diferitelor categorii de populaţie.

Cererea de capital de împrumut depinde de următorii factori:

- volumul producţiei şi circulaţiei mărfurilor;

- fazele ciclice ale producţiei;

- caracterul sezonier al activităţii economice;

- mărimea nevoilor statului privind acoperirea unor deficite bugetare prin împrumuturi: dacă aceste nevoi cresc, creşte şi cererea de capital de împrumut şi invers.

Rata dobânzii oscilează între anumite limite minime şi maxime, diferenţa între aceste limite purtând denumirea de marjă a dobânzii, rata dobânzii fiind însă inferioară ratei medii a profitului.

Rata dobânzii se referă întotdeauna la perioada de 1 an, existând trei posibilităţi de calculare a dobânzi: la depuneri, la credite, la conturi curente.

Calcularea dobânzii în conturile curente are în vedere faptul că pot exista situaţii în care băncile au posibilitatea efectuării unui volum de plăţi mai mare decât disponibilităţile existente în cont curent, caz în care contul curent apare cu sold debitor la bancă. Pentru aceste solduri debitoare, băncile percep o dobândă superioară celei pe care o bonifică pentru disponibilităţi.

În condiţiile procesului inflaţionist, rata dobânzii implică două ipostaze:

a) dobânda nominală exprimată prin rata curentă de piaţă;

b) dobânda reală calculată ca diferenţă între dobânda nominală şi gradul de eroziune a capitalului, determinat de evoluţia procesului inflaţionist. Dobânda reală este direct proporţională cu dobânda nominală şi invers proporţională cu gradul de depreciere monetară.

rata dobânzii reale = (1 + rata dobânzii nominale)/(1 + rata inflaţiei)

2. Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii îşi are originea în necorelările din reevaluările activelor şi pasivelor bancare, precum şi din modificările pantei şi formei curbei randamentului.

Curba de randament este o curbă continuă care descrie relaţia funcţională între randamentul la data scadenţei şi cel specific anilor ce intervin înaintea scadenţei, pentru titlurile cu venit fix.

Curbele de randament sunt semnificative pentru întreaga piaţă a creditelor.

Atunci când se au în vedere activele şi pasivele sensibile la rata dobânzii, optimizrea presupune luarea în considerare a gradului de elasticitate diferită a activelor şi respectiv a pasivelor sensibile la rata dobânzii.

Configuraţia curbelor de randament este expresia firească a considerării fluxurilor actualizate de venit aduse de creanţă (sau titluri) respectiv în condiţiile date ale evoluţiei dobânzilor de piaţă.

Curbele de randament pot avea 3 modalităţi de exprimare:

a) Elasticitate unitară, presupune ca la variaţia cu un procent al ratei dobânzii pasive, rata dobânzii active să înregistreze o variaţie tot cu un procent. Variaţia elementelor bilanţiere active şi pasive, purtătoare de dobânzi, nu este echivalentă deoarece între acestea nu este o legătură de echidistanţă.

b) Elasticitate subunitară, înseamnă ca la variaţia cu un procent a ratei dobânzii pasive, rata dobânzii active să înregistreze o variaţie mai mică cu un procent. Este vorba de o „rigiditate” sau de o „inelasticitate” a ratei dobânzii.

Preview document

Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 1
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 2
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 3
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 4
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 5
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 6
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 7
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 8
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 9
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 10
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 11
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 12
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 13
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 14
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 15
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 16
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 17
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 18
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 19
Metode de Gestionare a Ratei Dobânzii - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Metode de Gestionare a Ratei Dobanzii.doc

Alții au mai descărcat și

Banca Africană de Dezvoltare

CAPITOLUL 1 Africa – cadrul economic general şi perspective de dezvoltare 1.1 Africa – între evoluţia lumii contemporane şi nevoia de dezvoltare...

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Analiza Riscului Ratei Dobânzii la BRD

CAP.1 Noţiuni şi concepte referitoare la riscul ratei dobânzii 1.1. Definirea şi factorii de influenţă a riscului bancar Riscul bancar poate fi...

Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii

Cap. 1 Lichiditatea bancară. Concept și funcții 1.1 Conceptul de lichiditate bancară Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului...

Metode de Gestionare a Ratei Dobanzii

1. Dobânda 1.1. Conţinut “Dobânda este forma de remunerare a creditorului de către debitor pentru folosirea capitalului de împrumut” În sens...

Riscul de Ratei Dobanzii

I. Definirea riscului bancar 1.1 Definirea riscului bancar: Riscul bancar poate fi definit ca un fenomen ce poate aparea pe intrgul parcurs al...

Riscul de Dobanda

1.Introducere Pentru foarte multi oameni cuvantul "risc" are inca un sens colateral negativ. Si totusi,riscurile pot fi reduse si controlate....

Managementul Riscului Activelor Bancare

Capitolul 1. Riscul în activitatea bancară Noțiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită posibilității...

Ai nevoie de altceva?