Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE

SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR

1.1. Abordari conceptuale privind riscul si incertitudinea

1.1.1. Nota introductiva

Riscul si incertitudinea reprezinta doua fenomene cu care oamenii si organizatiile interactioneaza din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifesta atât în viata de zi cu zi a oamenilor cât si la nivelul organizatiilor sociale. Practic, orice proces decizional si orice planificare strategica implica riscuri.

Riscul este prezent oriunde si poate apare oricând. De exemplu:

- pentru oameni exista:

- riscul de producere a unor accidente atunci când sunt în trafic;

- riscul de îmbolnavire în urma consumului unor alimente necorespunzatoare;

- riscul de diminuare a reputatiei atunci când comportamentul sau imaginea nu este adecvata diferitelor situatii, etc.;

- pentru organizatii exista:

- riscul de scadere a cererii pentru produsele realizate;

- riscul de crestere a costurilor de productie;

- riscul de diminuare a performantelor financiare, etc..

Însusi progresul social, economic si cultural al omenirii nu ar fi fost posibil fara asumarea unor riscuri si din acest motiv problematica riscului si incertitudinii a ajuns în atentia teoreticienilor si a practicienilor din cele mai vechi timpuri. Reputatul economist Aaron Wildovsky nota ca: “cel mai mare risc pentru oameni si organizatii este efortul pe care acestia îl depun pentru a evita riscul.”

Riscului si incertitudinea se manifesta în majoritatea activitatilor umane datorita faptului ca societatea umana nu este statica, ea este într-un proces continu de evolutie si, din acest motiv, existenta noastra si mediul în care traim sunt în continua schimbare. Acest lucru genereaza modificari asupra modului cum percepem viata cu consecinte directe privind riscurile pe care ni le asumam. Toate deciziile pe care le luam si care privesc atât viata de zi cu zi, cât si aspectele de natura economica sau sociala au ca scop principal creare de valoare adaugata viitoare care, în final, trebuie sa conduca fie la progresul nostru individual, fie la progresul societatii în ansamblu.

Daca nu ar exista incertitudine toate deciziile ar genera rezultate sigure si cunoscute în prealabil. Datorita complexitatii realitatii în care traim, procesul decizional trebuie sa fie însotit de analize asupra incertitudinii, care sa conduca la identificarea surselor incertitudinii si a modului în care aceasta contribuie la obtinerea de rezultate certe.

În prima parte a acestui capitolul sunt descrise si definite conceptele de risc si incertitudine,

dupa care sunt prezentate principiile si componentele riscului bancar iar, în final, sunt descrise scopul si obiectivele conceptului de management al riscului bancar.

Capitolul 1. Definire, concepte si reglementari interne si internationale ale riscului bancar

8

1.1.2. Definirea riscului si concepte ale teoriei riscului

Riscul este un fenomen care afecteaza în mod direct viata de zi cu zi a oamenilor si a organizatiilor si de aceea influenteaza în permanenta capacitatea si vointa decizionala a acestora.

O definire relativ simplificata a riscului ar fi: riscul reprezinta potentialul ca un eveniment neasteptat sa apara sau sa nu apara la un momentdat ca urmare a aparitiei unor fenomene adverse neasteptate.

O alta definitie mai riguoasa ar fi ca riscul reprezinta “contextul în care un eveniment se produce cu anumita probabilitate sau în care amploarea evenimentului urmeza o distributie de probabilitati”1. Conform acestei definitii actiunile si deciziile luate de indivizi au drept consecinta un eveniment sau set de evenimente (set de stari – cunoscute si sub numele de hazard), carora li se poate asocia o probabilitatea sau o distributie de probabilitati de aparitie, iar riscul, este o rezultanta a combinatiei dintre probabilitatile de aparitie a starilor si consecintele acestora. Ultima definitie introduce concepte de teoria probabilitatilor si statistica matematica – distributia de probabilitati – care vor fi definite si prezentate pe larg în capitolele urmatoare ale lucrarii.

Evaluarea riscului este procesul prin care se obtin informatii referitoare la setul de consecinte rezultate, la marimea expunerii si vulnerabilitatea receptorului la aceste consecinte. Procesul de evaluarea a riscului presupune utilizarea de tehnici si metode cantitative si calitative care sunt necesare pentru a obtine informatii privind natura probabilitatilor de aparitie a riscului si, în final, estimarea acestor probabilitati cu un anumit grad de încredere.

Analiza riscului este procesul prin care informatiile referitoare la probabilitati, incertitudine si marimea expunerii sunt organizate în asa mod încât sa poata fi utilizate în procesul decizional. Practic, analiza de risc înglobeaza conceptul de evaluare a riscului si identifica alternativele decizionale pe care le are la dispozitie managementul riscului. În acelasi timp, analiza de risc trebuie sa ofere decidentilor predictii si prognoze cu privire la beneficiile incerte ce rezulta în urma procesului decizional si riscurile viitoare cu care se vor confrunta acestia.

Managementul riscului este un proces decizional în urma caruia se obtin un numar de rezultate potentiale care pot sau nu pot fi benefice pentru decident. Fiecarui rezultat obtinut i se asociaza o anumita performanta reprezentata de diferenta dintre beneficii si pierdere