Metode si Tehnici de Analiza Statistica a Riscului Bancar

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Metode si Tehnici de Analiza Statistica a Riscului Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 238 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Biji

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR
7
1.1. Abordari conceptuale privind riscul si incertitudinea
7
1.1.1. Nota introductiva
7
1.1.2. Definirea riscului si concepte ale teoriei riscului
8
1.1.3. Definirea incertitudinii
9
1.1.4. Riscul si incertitudinea – delimitari conceptuale
10
1.2. Conceptul de risc bancar
11
1.2.1. Definirea si componentele riscului bancar
11
1.2.2. Conceptul de management al riscului bancar
15
1.2.3. Evolutia conceptului de management al riscului
17
1.3. Masurarea performantelor bancare si ajustarea acestora cu factorii de risc
19
1.3.1. Principii de organizare financiar-contabila a activitatilor bancare
19
1.3.2. Indicatori de masurare a performantelor financiar-bancare
23
1.3.3. Indicatori financiari de masurare a performantelor financiar-bancare ajustati cu factorii de risc
25
1.3.4. Reglementari privind capitalul minim necesar pentru acoperirea riscurilor în sistemul bancar national si international
28
CAPITOLUL 2. ACTIVITATEA ECONOMICA, SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL SI RISCUL BANCAR
37
2.1. Principii de organizare si functionare a unei economii
37
2.1.1. Consideratii teoretice privind organizarea si functionarea unei economii
37
2.1.2. Comportamentul investitional în sistemul financiar international din perspectiva teoriei economice
42
2.2. Sistemul financiar international, principalele instrumente financiar-bancare si riscurile pe care acestea le genereaza
47
2.2.1. Formarea, evolutia si organizarea sistemului financiar international
47
2.2.2. Principalele instrumente financiar-bancare si riscurile pe care le genereaza
51
CAPITOLUL 3. METODE STATISTICE UTILIZATE LA MASURAREA RISCULUI DE CREDITARE
62
3.1. Concepte si componente ale riscului de creditare
62
3.1.1. Componentele riscului de creditare
62
i. Riscul incapacitatii de plata
62
ii. Riscul de expunere
63
iii. Riscul de recuperare
64
3.1.2. Principalele sisteme de rating utilizate în analiza riscului de creditare
66
i. Sistemul Agentiei Standard & Poor’s
67
ii. Sistemul Agentiei Moody’s
68
iii. Sistemul Agentiei Fitch-IBCA
69
3.2. Analiza de bonitatea a agentilor economici
71
3.2.1. Introducere
71
3.2.2. Analiza riscului de bonitate pe categorii de agenti economici
72
i. Analiza riscului de bonitate pentru persoane fizice
72
ii. Analiza riscului de bonitate pentru societatile comerciale
73
3.3. Masurarea riscului de creditarea pentru un portofoliu de titluri în functie de
ratingurile asociate debitorilor
82
3.3.1. Introducere
82
3.3.2. Concepte utilizate la masurarea riscului de creditare prin analiza de rating
83
i. Obiectivele si etapele masurarii riscului de creditare pentru un portofoliu de titluri prin analiza de rating
83
ii. Concepte fundamentale utilizate la masurarea riscului de creditare pentru un portofoliu de titluri prin analiza de rating
83
3.3.3. Simulari empirice. Metode statistice de masurarea a pierderilor potentiale pentru un portofoliu de titluri în raport cu clasele de rating
90
i. Scopul simularii
90
ii. Elemente de statistica matematica si teoria probabilitatilor utilizate în cadrul analizei
90
iii. Datele utilizate în cadrul simularii
96
iv. Etapele simularii
96
v. Cazul portofoliului cu un singur titlu
97
vi. Cazul portofoliului alcatuit din doua titluri
103
vii. Generalizare: cazul portofoliului alcatuit din N titluri
113
viii. Concluzii si comentarii
114
CAPITOLUL 4. MODELAREA STATISTICA ÎN MASURAREA RISCULUI DE PIATA
116
4.1. Definire si forme de manifestare a riscului de piata
116
4.1.1. Introducere
116
4.1.2. Concepte fundamentale utilizate în analiza riscului de piata pentru un portofoliu de active financiare
116
i. Principiul diversificarii al lui Markovitz
116
ii. Modelul Pretului Capitalului unui Activ (Capital Asset Pricing Model – CAPM)
117
iii. Criterii utilizate la constructia modelelor în raport cu factorii de risc
120
4.1.3. Abordarea riscului de piata în industria financiar-bancara
122
i. Masurarea riscului de piata în industria financiar – bancara
122
ii. Prezentarea indicatorului Value-at-Risk (Valoarea Riscului)
123
iii. Riscul de piata pe termen scurt versus riscul de piata pe termen lung – particularitatie metodelor de analiza
127

Extras din document

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE

SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR

1.1. Abordari conceptuale privind riscul si incertitudinea

1.1.1. Nota introductiva

Riscul si incertitudinea reprezinta doua fenomene cu care oamenii si organizatiile interactioneaza din cele mai vechi timpuri. Riscul se manifesta atât în viata de zi cu zi a oamenilor cât si la nivelul organizatiilor sociale. Practic, orice proces decizional si orice planificare strategica implica riscuri.

Riscul este prezent oriunde si poate apare oricând. De exemplu:

- pentru oameni exista:

- riscul de producere a unor accidente atunci când sunt în trafic;

- riscul de îmbolnavire în urma consumului unor alimente necorespunzatoare;

- riscul de diminuare a reputatiei atunci când comportamentul sau imaginea nu este adecvata diferitelor situatii, etc.;

- pentru organizatii exista:

- riscul de scadere a cererii pentru produsele realizate;

- riscul de crestere a costurilor de productie;

- riscul de diminuare a performantelor financiare, etc..

Însusi progresul social, economic si cultural al omenirii nu ar fi fost posibil fara asumarea unor riscuri si din acest motiv problematica riscului si incertitudinii a ajuns în atentia teoreticienilor si a practicienilor din cele mai vechi timpuri. Reputatul economist Aaron Wildovsky nota ca: “cel mai mare risc pentru oameni si organizatii este efortul pe care acestia îl depun pentru a evita riscul.”

Riscului si incertitudinea se manifesta în majoritatea activitatilor umane datorita faptului ca societatea umana nu este statica, ea este într-un proces continu de evolutie si, din acest motiv, existenta noastra si mediul în care traim sunt în continua schimbare. Acest lucru genereaza modificari asupra modului cum percepem viata cu consecinte directe privind riscurile pe care ni le asumam. Toate deciziile pe care le luam si care privesc atât viata de zi cu zi, cât si aspectele de natura economica sau sociala au ca scop principal creare de valoare adaugata viitoare care, în final, trebuie sa conduca fie la progresul nostru individual, fie la progresul societatii în ansamblu.

Daca nu ar exista incertitudine toate deciziile ar genera rezultate sigure si cunoscute în prealabil. Datorita complexitatii realitatii în care traim, procesul decizional trebuie sa fie însotit de analize asupra incertitudinii, care sa conduca la identificarea surselor incertitudinii si a modului în care aceasta contribuie la obtinerea de rezultate certe.

În prima parte a acestui capitolul sunt descrise si definite conceptele de risc si incertitudine,

dupa care sunt prezentate principiile si componentele riscului bancar iar, în final, sunt descrise scopul si obiectivele conceptului de management al riscului bancar.

Capitolul 1. Definire, concepte si reglementari interne si internationale ale riscului bancar

8

1.1.2. Definirea riscului si concepte ale teoriei riscului

Riscul este un fenomen care afecteaza în mod direct viata de zi cu zi a oamenilor si a organizatiilor si de aceea influenteaza în permanenta capacitatea si vointa decizionala a acestora.

O definire relativ simplificata a riscului ar fi: riscul reprezinta potentialul ca un eveniment neasteptat sa apara sau sa nu apara la un momentdat ca urmare a aparitiei unor fenomene adverse neasteptate.

O alta definitie mai riguoasa ar fi ca riscul reprezinta “contextul în care un eveniment se produce cu anumita probabilitate sau în care amploarea evenimentului urmeza o distributie de probabilitati”1. Conform acestei definitii actiunile si deciziile luate de indivizi au drept consecinta un eveniment sau set de evenimente (set de stari – cunoscute si sub numele de hazard), carora li se poate asocia o probabilitatea sau o distributie de probabilitati de aparitie, iar riscul, este o rezultanta a combinatiei dintre probabilitatile de aparitie a starilor si consecintele acestora. Ultima definitie introduce concepte de teoria probabilitatilor si statistica matematica – distributia de probabilitati – care vor fi definite si prezentate pe larg în capitolele urmatoare ale lucrarii.

Evaluarea riscului este procesul prin care se obtin informatii referitoare la setul de consecinte rezultate, la marimea expunerii si vulnerabilitatea receptorului la aceste consecinte. Procesul de evaluarea a riscului presupune utilizarea de tehnici si metode cantitative si calitative care sunt necesare pentru a obtine informatii privind natura probabilitatilor de aparitie a riscului si, în final, estimarea acestor probabilitati cu un anumit grad de încredere.

Analiza riscului este procesul prin care informatiile referitoare la probabilitati, incertitudine si marimea expunerii sunt organizate în asa mod încât sa poata fi utilizate în procesul decizional. Practic, analiza de risc înglobeaza conceptul de evaluare a riscului si identifica alternativele decizionale pe care le are la dispozitie managementul riscului. În acelasi timp, analiza de risc trebuie sa ofere decidentilor predictii si prognoze cu privire la beneficiile incerte ce rezulta în urma procesului decizional si riscurile viitoare cu care se vor confrunta acestia.

Managementul riscului este un proces decizional în urma caruia se obtin un numar de rezultate potentiale care pot sau nu pot fi benefice pentru decident. Fiecarui rezultat obtinut i se asociaza o anumita performanta reprezentata de diferenta dintre beneficii si pierdere

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si Tehnici de Analiza Statistica a Riscului Bancar.pdf

Alte informatii

Academia de Studii Economice Facultatea Cibernetica, Statistica si Informatica Economica