Modele de Management ale Riscului Bancar

INTRODUCERE

Noţiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită probabilităţii de câştig sau pierdere.

În activitatea bancară, asumarea riscurilor poate fi cercetată pentru posibilele sale avantaje viitoare, cum este cazul operaţiunilor speculative pe pieţele financiare sau de schimb, dar şi a posibilelor pierderi imprevizibile.

În general, asumarea riscurilor este legată de funcţia de bază pe care o au băncile în economie, şi anume funcţia de investiţii. Or, riscul este atribut al investiţiilor în general, asumarea riscului devine inevitabilă şi justifică existenţa băncilor.

După cum se ştie, băncile investesc resurse imprumutate - care sunt un multiplu substanţial al propriului capital. Recuperarea cu întârziere a resurselor investite provoacă o serie de dezechilibre la nivelul băncii care pot îmbrăca diferite forme şi se pot alimenta reciproc.

Perioada actuală este denumită ,,era managementului de risc" în domeniul bancar iar managementul riscului constituie o sarcina extrem de complexă şi importantă a managementului bancar. De obicei, asumarea unor riscuri atrage după sine şi câştiguri mai mari.

În teoria clasică riscul se limitează la aşteptarea matematică a pierderilor, care pot apărea în cazul alegerii uneia din variantele posibile. În acest caz, riscul este reprezentat ca pierderile care apar in urma realizării unei sau altei decizii.

Economiştii L. Rastrighin si B. Raisberg definesc riscul ca „pierderile posibile” de fapt prin aceasta situându-se pe poziţiile teoriei clasice a riscului.

Academicienii Costin C. Kiriţescu şi Dr. Emilian M.Dobrescu definesc noţiunea de risc ca „examinarea în termen probabilistic a posibilităţii de obţinere a unor rezultate favorabile sau nefavorabile într-o afacere: eveniment viitor şi probabil a cărui producere ar putea provoca anumite pierderi.

CAPITOLUL I

Tipurile de risc din sistemul bancar

1.1. Riscul de credit

Riscul de credit poate fi definit ca riscul cu dobândă, creditul sau ambele să nu fie rambursate la scadenţă sau să fie rambursate parţial. Acest risc este specific băncilor a căror funcţie importantă în economie este creditarea.

1.1.1 Prevenirea riscului de credit

Prevenirea riscului vizează două aspecte:

- divizarea riscului;

- constituirea garanţiilor.

Divizarea riscului are ca obiectiv disiparea riscurilor, astfel încât legea probabilităţilor să reducă posibilitatea înregistrării unor pierderi mari din partea băncii

Divizarea riscurilor se face mai întâi între particulari şi întreprinderi, băncile fixandu-şi plafoane de credite. Pentru întreprinderi, banca îşi va repartiza riscurile acordând credite atât producătorilor mari, cât şi celor mici, lucrând cu sectoare de activitate diferite şi având o repartiţie teritorială cât mai amplă.

Pentru particulari, băncile vor acorda credite de preferinţă la salariaţi, liber profesionişti şi pensionari.Diversificarea domeniilor în care acţionează banca permite menţinerea riscului de credit în limite controlabile. Pe de altă parte, anumite întreprinderi de mari proporţii au nevoi mari de credite, pe care o singură bancă nu poate să le satisfacă.

Monopolul bancar, pe lângă faptul că divizează riscurile, permite şi băncilor mai mici să finanţeze întreprinderile mari, iar în cazul când întreprinderile au dificultăţi, monopolul are puterea de a impune acestora să aplice un plan de redresare.

Deşi constituirea garanţiilor în favoarea băncilor nu este obligatorie în uzanţele bancare din ţările dezvoltate, în sistemul bancar românesc garanţia constituie condiţia de bază în acordarea creditelor, acestea fiind constituite înainte de acordarea creditelor, îmbrăcând diferite forme: gaj, ipotecă etc.

În mod practic, garanţiile nu trebuie să fie privite decât ca o siguranţă subsidiară, decizia de a acorda creditul trebuie să fie luată în funcţie de posibilitatea de rambursare a creditului, care rezultă din anailiza afacerii pe care o bancă o creditează.