Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5386
Mărime: 506.84KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

Riscul de credit 3

1.1.Noţiuni introductive 3

1.2. Banca Comerciala Română 5

CAPITOLUL II

Opţiuni privind evaluarea riscului de credit 6

2.1. Profilul de expunere la riscul de credit al B.C.R. 7

2.2. Evaluarea riscului de credit 10

2.3. Tehnici de protecţie a băncilor împotriva riscului de credit 12

2.4. Cum a afectat criza rezultatele băncii? 15

CAPITOLUL III

Studiu de caz privind exerciţiul de stres-test în cazul Băncii Comerciale Române în perioada 2008-2009 17

Concluzii 22

Extras din document

CAPITOLUL I

Riscul de credit

1.1.Noţiuni introductive

Orice activitate bancară implică însă şi un risc, care coexistă şi însoţeşte toate afacerile băncii, producându-se sau nu în funcţie de condiţiile care i se creează. Activitatea de zi cu zi într-o bancă presupune o multitudine de riscuri. Ele trebuie mai întâi identificate pentru ca apoi prin utilizarea unor tehnici şi metode specifice de diminuare şi/sau evitare să fie eliminată infuenţa lor negativă asupra activităţii bancare.

Riscul este generat de o mulţime de operaţii şi proceduri, motiv pentru care trebuie privit ca un conglomerat de riscuri, de cele mai multe ori independente, prin faptul că pot avea cauze comune sau că producerea unuia poate genera în lanţ şi alte riscuri. Prin urmare riscul poate fi provocat din interiorul băncii de către clienţi sau din cauza mediului concurenţial extern.

Potrivit Băncii Naţionale a României, riscul de credit reprezintă posibilitatea înregistrării de pierderi sau al nearealizării profiturilor estimate, ca urmare a neîndeplinirii de către contrapartidă a obligaţiilor contractuale.

Riscul de creditare poate fi inclus în mai multe categorii de riscuri dacă se iau în considerare criteriile de clasificare a acestora. Văzut din perspectiva ambivalenţei instituţiilor bancare el este, în primul rând, un risc pur, de nefuncţionare; acest tip de risc afectează buna funcţionare a exploatării bancare.

Privit din perspectiva expunerii la risc, conform naturii creditului este un risc pur.Acesta apare atunci când expunerea la risc este generată de activităţile bancare ce implică pierderi ca urmare a producerii unor evenimente de tipul fraudei în efectuarea plăţilor sau în rambursarea sumelor restante.

Pentru o bancă comercială, riscul de credit aferent unui debitor reprezintă riscul de neplată a valorii creditului şi a dobânzilor aferente. Acesta este cazul extrem de risc de credit ce corespunde apariţiei următorului eveniment de credit- insolvabilitatea sau falimentul contractantului.

Riscul de credit mai este cunoscut în literatura de specialitate şi sub denumirea de risc al contractuantului. Un risc specific creditului este riscul de neplată-riscul că contractuantul va falimenta înainte ca o plată sau o livrare (angajament financiar) să devină exigibilă, situaţie în care toate creanţele şi pasivele devin exigibile, acestea putând crea presiuni şi dificultăţi altor contractanţi. Spre deosebire de riscul de neplată, acest tip de risc este relativ obligaţiilor nete ale contractantului. Există opinii care asociază acest tip de risc, riscului de insolvabilitate.

Riscul de credit are două componente principale:

- riscul de intrare în incapcitate de plată a contrapartidei sau de faliment. Riscul de faliment este riscul ca debitorul să nu dorească sau să fie în imposibilitate de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale, plata dobânzii şi rambursarea principalului, parţial sau total.

- riscul de majorare a spread-ului. Riscul de spread reprezintă riscul ca valoarea a instrumentului de credit să se reducă datorită modificărilor intervenite în bonitatea debitorului, ceea ce conduce la creşterea primei de risc.

Obiectivul activităţii bancare îl reprezintă acordarea de credite în condiţii de reducere la maxim a expunere la riscuri şi de asigurare a unei profitabilităţi adecvate. Prin intermediul activităţii de creditare toate băncile îşi asumă într-o oarecare măsură riscuri şi, în mod cert, toate băncile înregistrează în mod curent pierderi la nivelul portofoliului de credite atunci când unii dintre debitori nu îşi onorează obligaţiile.

Printre principalii factori generatori ai riscului de credit amintim:

- neatenţia în formularea normelor de creditare;

- prezenţa unor condiţii de creditare prea generoase, colaborată cu lipsa de norme de creditare clare;

- nerespectarea normelor interne de creditare de către personalul băncii;

- concentrarea peste un anumit nivel al creditelor pe anumite pieţe;

- creşterea excesivă a valorii portofoliului de credite peste capacitatea băncii de a gestiona şi acoperi riscurile;

- inexistenţa unor procese/ sisteme sau existenţa unor procese/sisteme defectuoase de indentificare a creditelor neperformante sau cu probleme;

- creditarea preferenţială sub condiţiile de piaţă.

De asemenea, riscul de credit trebuie evaluat mereu prin comparaţie cu mărimea beneficiilor aşteptate de bancă prin acordarea de credite pot fi:

• beneficii directe, sub forma dobănzilor şi comisioanele încasate de la beneficiarul creditului acordat;

• beneficii indirecte care constau în iniţierea sau menţinerea unei relaţii pe termen lung cu clientul care poate creea băncii oportunitatea de a oferi o gamă mai largă de servicii clientului respectiv.

1.2. Banca Comerciala Română

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group este o bancă universală care deserveşte atât clienţi de retail, cât şi clienţi coroporativi. Administrând acttive de peste 16 miliarde EUR, BCR este principalul furnizor de servicii din România şi cel mai valoros brand financiar românesc. BCR este în prezent cel mai important grup financiar din România, incluzând operaţiuni în stăinătate, precum şi de leasing, economisire şi creditare în scopuri locative (banca pentru locuinţe) şi subsidiare pentru pensii private.

BCR oferă întreaga gamă de servicii bancare, incluzând soluţii de internet banking, phone banking şi e-commerce. De asemenea, deţine cea mai mare reţea naţională de ATM-uri si POS-uri peste 2.200 de bancomate şi peste 18000 de terminal electronice operaţionale la comercianţi pentru efectuarea plăţilor cu cardul.

Preview document

Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 1
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 2
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 3
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 4
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 5
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 6
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 7
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 8
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 9
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 10
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 11
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 12
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 13
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 14
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 15
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 16
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 17
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 18
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 19
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 20
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 21
Opțiuni privind perfecționarea evaluării riscului de credit la BCR - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Optiuni Privind Perfectionarea Evaluarii Riscului de Credit la BCR.docx

Alții au mai descărcat și

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice...

Riscul de credit și Basel II la Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 Riscul de credit - Tehnici de diminuare 1.RISCUL DE CREDIT Riscul de credit este riscul ca obligatiile financiare catre banca sa nu...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Ai nevoie de altceva?