Riscuri Bancare

RISCURI BANCARE

Cel mai simplu spus, riscul bancar este probabilitatea ca intr-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa apara o pierdere.

Riscul se gaseste astazi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor este functia cheie a bancilor moderne axate pe activitatea de piata.

Este adevarat ca cine nu risca nu câstiga, dar tot atât de adevarat este ca asumarea superficiala sau partiala a riscului nu înseamna totdeauna garantia câstigului asteptat. Viata recreeaza în mod constant incertitudinea si riscul. Însasi viata este în sine si prin sine un risc. De aceea singura alternativa realista pentru indivizi si societate este de consolidare a abilitatii de a accepta si a înfrunta realitatea riscurilor.

Rationalitatea este nu atât o problema de evitare a riscurilor si de eliminare a incertitudinii, cât de control al riscurilor si de reducere a incertitudinii la niveluri acceptabile în situatii date. Este evident ca numai în cazuri cu totul exceptionale norocul surâde celor care se avânta în afaceri fara sa stie exact unde vor sa ajunga. În mod constant, însa, succesul este un corolar al unor studii sustinute privind adaptarea la conditiile pietei.

Natura sistemica a economiei moderne reclama tot mai mult un control adecvat al vulnerabilitatii acesteia. Economistii zilelor noastre se refera la managementul riscului si incertitudinii de catre institutiile de asigurari sociale si de ocrotire a sanatatii, ca modele de referinta.

Cunoasterea marimii riscului financiar si evidentierea ecuatiei rentabilitate-risc sunt problematici expuse detaliat în cursul acestui referat.

Riscul bancar are doua componente:

- incertitudinea privind producerea unui eveniment în viitor;

- expunerea la pierdere.

Daca nu se manifesta ambele componente, NU putem vorbi despre risc. De exemplu, o banca ce acorda un împrumut este confruntata cu incertitudinea rambursarii la scadenta, chiar daca exista garantia, datorita posibilitatii reducerii valorii acesteia în timp si/sau a marimii costurilor de executie a acesteia. Banca îsi asuma riscul deoarece este expusa la incertitudine.

Putem afirma ca riscul descrie situatiile prin care factorii externi sau interni bancii actioneaza de o maniera imprevizibila asupra valorii de piata a acesteia.

Cuantificarea riscului presupune raportarea la un punct de reper numit benchmark.

Conform Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, benchmark-ul este un nivel de calitate care poate fi utilizat ca standard în comparatii.

În relatie cu benchmark-ul, notiunea de risc are doua acceptiuni:

- pericolul aparitiei pierderii (down-side risk);

- sansa de câstig (up-side potential).

Prin raportare la un benchmark dat, riscul semnifica posibilitatea de modificare fata de acesta. Coeficientii de risc reprezinta legatura dintre situatia de risc si rezultatele bancii pentru o perioada data.

Mentinerea solvabilitatii este o necesitate care asigura buna functionare a institutiei bancare, iar lipsa lichiditatii sau imposibilitatea procurarii acesteia poate echivala cu falimentul. Reducerea semnificativa a rentabilitatii pe perioada unui exercitiu financiar nu conduce imediat la insolvabilitate, chiar daca pe termen lung supravietuirea bancii poate fi repusa în cauza.

Printre bancheri este utilizata metafora: „lichiditatea este respiratia bancii”. Astfel, insuficienta lichiditatilor poate afecta semnificativ activitatea curenta si antreneaza costuri financiare si de imagine importante. Bancile trebuie sa-si previzioneze cu mare acuratete nevoile de lichiditate, asa încât fluctuatiile cash-flow-ului sa se înscrie în proiectiile efectuate.