Riscuri Bancare - Gestiunea Riscului de Lichiditate

CAPITOLUL I

DEFINIREA SI DELIMITAREA ANUMITOR ASPECTE

I.1 DEFINIREA RISCULUI IN ACTIVITATEA CONTEMPORANA

Riscul este o noţiune relativ recentă ( în engleză apare în secolul XVII şi vine din spaniolă, anume din vocabularul navigaţiei: a parcurge un pericol sau a fi percutat de un recif), astfel că o diferenţă între risc şi primejdie decurge din caracteristicile modernităţii.

Definiţia clasică a riscului, cunoscută de toată lumea, se referă la „posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz, sau de suportat o pagubă; un pericol posibil”.

Există diferite interpretări legate de intensitatea şi de calitatea ameninţărilor la adresa siguranţei noastre, însă opinia împărtăşită de majoritate este că suntem expuşi riscurilor într-un fel sau altul.

O expresie care a devenit un lait-motiv al vieţii de zi cu zi este: „Mai bine să fii în siguranţă decât să-ţi pară rău”

Bunăoară, acad. Costin C. Kiriţescu şi dr. Emilian M. Dobrescu, definesc noţiunea de risc ca "examinarea în termeni probabilistici a posibilităţii de obţinere a unor rezultate favorabile sau nefavorabile într-o afacere: eveniment viitor şi probabil a cărui producere ar putea provoca anumite pierderi”.

Poate fi natural (cutremur, inundaţie, epidemie etc.); social-politic (grevă, criză de guvern, embargo, război, stare de necesitate, schimbarea regimului politic etc.); economic (fluctuaţiile preţurilor sau fluctuaţiile valutare, neexecutarea unor obligaţii contractuale, neplata unor mărfuri livrate etc.).

Ulrich Beck impune termenul societate de risc, încercând să argumenteze că în societatea actuală, „producţia socială de bogăţie este sistematic corelată cu producţia socială a riscurilor” Spre deosebire de societatea industrială clasică, trăim într-o „modernitate reflexivă” în care toată lumea trebuie să aibă cunoştinţe minimale cu privire la risc

I.2 DEFINIREA RISCURILOR BANCARE

Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confrunta bancile in operatiunile lor curente si nu doar riscurile specifice activitatii bancare clasice. Ca agenti care opereaza pe diverse piete financiare, bancile se confrunta si cu riscuri ce nu le sunt specifice (de exemplu riscul valutar), dar pe care trebuie sa le gestioneze.

Dr.Ion Nitu defineste riscul bancar ca “fenomenul care apare in cursul derularii operatiunilor bancare si care provoaca efecte negative asupra activitatii;respectiv,prin deteriorarea activitatii afacerilor,diminuarea profitului sau chiar inregistrarea de pierderi,adica afectarea functionalitatii bancii”.

Dr. Luminiţa Roxin defineşte riscul ca "probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect., riscul bancar este probabilitatea ca într-o tranzactie sa nu se obtina profitul asteptat si chiar sa apara o pierdere.”

Prin expunerea la risc vom intelege valoarea actuala a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suporta sau pe care le-ar putea suporta institutia financiara in cauza.

CATEGORII DE RISCURI BANCARE: in literatura de specialitate exista mai multe tipuri de clasificari ,printre acestea se numara si cea facuta de Dr. N. Dardac.

Dr. N. Dardac delimitează două tipuri de riscuri:

1. riscul de întreprindere sau de prestaţie caracteristic oricărei întreprinderi. Din acest tip de risc fac parte:

- riscul de organizare (angajarea la serviciu, pregătirea profesională, sisteme de alarmă, pază, etc.) ;

- riscul de nefuncţionare sau de pană (echipamente suplimentare);

- riscul mediului ambiental (prevederi juridice, fiscale, etc.).

2.riscul de contrapartidă sau de parteneriat include următoarele tipuri de riscuri:

- riscul de credit;

- riscul de lichiditate;