Rolul Băncilor Centrale în Managementul Crizelor Bancare

Capitolul 1. Influenţa factorilor caracteristici crizei bancare

În contextul actual, continua transformare a mediului economic în general şi a sistemlui financiar – bancar în special conduce la o amplificare, în cadrul activităţii bancare, a interferenţelor unui spectru larg de riscuri întâlnite în cadrul sistemului fiecărei instituţii. Eliminarea acestor riscuri este practic imposibilă, însă efectele pe care acestea le pot genera lor pot fi reduse la minimum printr-o politică de prudenţialitate. Se impune astfel ca întrega activitate a băncilor comerciale să fie riguros reglementată şi bine coordonată şi controlată de Banca Centrală, numită sugestiv „bancă a bancilor”.

În economiile aflate în tranziţie băncile se confruntă cu o serie de riscuri apărute atât din activitatea proprie, cât şi datorită mediului economic în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea.

Impactul riscurilor ce stau la baza izbucnirii unei crize financiare se poate prezenta sub diverite forme, fie ca pierderi directe suportate de bănci în principal, fie sub forma efectelor induse asupra clienţilor, angajaţilor sau partenerilor. Riscul poate fi definit ca fiind „posibilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru bancă şi, în acest sens, expunerea la risc reprezintă valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau pe care le-ar putea suporta instituţia bancară”

Gestiunea riscurilor demarează cu analizarea profilului de risc al fiecărui produs bancar, a fiecărei activităţi bancare, în comparaţie cu profilul de risc al băncii. Se impune astfel o abordare globală a gestiunii riscurilor, care trebuie să asigure băncii capacitatea de a identifica şi evalua riscurile, mai apoi de a le controla, de a le evita sau elimina şi de a le finanţa.

În vederea gestionării riscurilor apărute, funcţioneză Comitetul de Administrare a Riscurilor, organ colectiv constituit la nivelul fiecărei societăţi bancare, specializat în managementul principalelor categorii de riscuri:

- Riscuri de contrapartidă

- Riscul de credit

- Riscul de lichidate

- Riscul de dobândă

- Riscul de piaţă

- Riscul de schimb (riscul cursului valutar)

- Riscul de solvabilitate al băncii

- Riscuri operaţionale

1.1 Riscuri de contrapartidă

1.1.1 Riscul de credit

Riscul de credit este reprezentat de riscul pierderilor determinate de încălcarea obligaţiilor debitorilor prevăzute în contractul de credit. În contextul crizei actuale băncile se confruntă tot mai des cu acest tip de risc deoarece numărul clienţilor care întărzie plata dobânzilor sau a ratelor a crescut alarmant în ultima perioadă. În cazul în care debitorul intră în faliment, pierderile devin irecuperabile de către bancă. Pentru a evita astfel de situaţii banca trebuie să ia măsuri din timp, aplicând o politică de prudenţialitate în procesul de alegere a debitorilor.

Una din măsurile principale de prevenire a riscurilor în domeniul bancar este reprezentată de sistemul de delegare a deciziilor de acordare a creditelor în funcţie de riscuri. Acest sistem permite descentralizarea deciziilor, angajarea responsabilităţii personale în anumite limite (de regulă minore) şi anjaraea responsabilităţii colective prin comisii, comitete şi alte grupuri constituite ca atare şi abilitate de a decide asupra acordării creditului, potrivit unei scăderi graduale stabilite.

În vederea eliminării acestui tip de risc, băncile evită acordarea creditelor următoarelor categorii de agenţi economici:

- agenţilor economici care înregistreză pierderi fără perspective de redresare

- agenţilor economici care nu contribuie cu capital propriu la finanţarea mijloacelor circulante sau a investiţiilor

- unităţilor economice aflate în reorganizare sau lichidare