Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 13911
Mărime: 63.94KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Capraru Bogdan
Universitatea ”Al. I. Cuza”, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor Specializarea Finanțe Bănci

Cuprins

Cap. 1 Lichiditatea bancară. Concept și funcții 3

1.1 Conceptul de lichiditate bancară 3

1.2 Rolul și funcțiile lichidității bancare 5

1.3 Lichiditatea efectivă 7

1.4 Lichiditatea necesară 8

Cap. 2 Supravegherea riscului de lichiditate în România 11

2.1 Metodologia de calcul a indicatorilor de lichiditate 11

2.2 Ratele de referință ale lichidității 12

2.3 Cerințe de management și control intern 14

Cap 3. Planificarea bancară privind lichiditatea 15

3.1 Obiectivele strategiilor bancare în domeniul lichidității 15

3.2 Dualitatea profit – lichiditate 16

3.3 Principii de gestionare a crizelor de lichiditate și planuri de acțiune 17

3.4 Relația bancă – clienți în contextul asigurării unei lichidități optime 19

Cap. 4 Protejarea împotriva riscului de lichiditate 22

4.1 Măsurarea riscului de lichiditate 22

4.2 Gestiunea riscului de lichiditate 24

4.3 Reglarea lichidității prin intermediul plasamentelor titlurilor de stat 26

4.4 Reglarea lichidității prin operațiuni pe piața monetară 27

4.5 Reglarea lichidității prin operațiuni pe piața valutară interbancară 29

4.6 Rezerva minimă obligatorie 32

Concluzii 35

Bibliografie: 40

Extras din document

Cap. 1 Lichiditatea bancară. Concept și funcții

1.1 Conceptul de lichiditate bancară

Unul dintre cele mai importante aspecte ale managementului oricărei bănci constă în asigurarea unei lichidități adecvate. O bancă este considerată că are lichiditate dacă are acces imediat, la costuri rezonabile, la fondurile necesare. Aceasta înseamnă că banca fie dispune de sumele respective, fie le poate procura prin împrumuturi sau vânzare de active.

Toate instituțiile bancare se angajează în operațiuni de intermediere, atrăgând resurse pe termen lung. În consecință, se vor afla într-o potențială poziție de nonlichiditate. Această potențială lipsă de lichiditate trebuie prevăzută, necesarul de lichiditate trebuie estimat, iar pentru a avea necesarul de lichiditate, la timpul potrivit si la nivelul dorit, trebuie dezvoltată o strategie corespunzătoare.

Managementul unei instituții, pe lângă planificare si anticipare atentă a schimbărilor în cadrul depozitelor și creditelor, ca și în cadrul profitului, poate controla substanțial propria lichiditate. Managementul poate stabili o politică privind deținerea unui volum mai mare sau mai mic de lichidități în funcție de necesarul anticipat de fonduri, de aversiunea față de risc, de factorii de risc și de alte considerente și cuplul lichiditate – profitabilitate. Astfel, o bancă poate minimiza lichiditatea prin vânzarea activelor lichide și investirea fondurilor astfel obținute pe termen lung în scopul maximizării profitului (banca se bazează pe faptul că va obține din împrumuturi lichiditatea necesară acoperirii nevoilor apărute în mod neașteptat). Acest fapt atrage însă un risc crescut, pe de o parte, cel de lipsă de lichiditate într-un moment crucial pentru bancă și, pe de altă parte, riscul ratei dobânzii asociat investițiilor pe termen lung. Invers, banca poate maximiza riscul de lichiditate prin deținerea unei parți importante a activelor lichide, dar profitabilitatea va fi substanțial afectată. De aceea, pentru a derula un bun management al lichidității, trebuie evaluați toți factorii care influențează atât riscul, cât și profitabilitatea băncii.

Poziția monetară a unei bănci, ca expresie a lichidității, reprezintă valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale lichide. Managementul poziției monetare a unei bănci este una dintre cele mai dificile componente ale managementului bancar, care solicită luarea unor decizii rapide cu consecințe însemnate si de lungă durată asupra profitabilității băncii. Un bun trezorier de bancă utilizează în mod obișnuit, chiar dacă domeniul în care acționează are n vedere perioade foarte scurte de timp, planificarea și prognoza.

Pentru a face față presiunii obligațiilor imediate, banca dispune de activele care formează poziția sa monetară. Acestea sunt:

- numerarul: este format din monede metalice și bancnote aflate în posesia băncii la caserie și în seifuri;

- disponibilul în contul curent al bancii la Banca Centrală și este constituit de societatea bancară în scopul de a avea stocuri de monedă centrală pentru a satisface, în mod curent, cerințele legate de onorarea obligațiilor către alte bănci, precum și resurse pentru formarea rezervei minime obligatorii pe care autoritatea bancară din fiecare țară le instituie;

- disponibilul în conturi curente la alte bănci constă în depozitele la vedere pe care banca le deține la bănci corespondente. Constituirea acestor depozite nu sunt atat de importante din punctul de vedere al remunerării, cât din punctul de vedere al intereselor generate de astfel de operațiuni; băncile mici, în schimbul constituirii acestor depozite, beneficiază de o serie de servicii oferite de băncile mari: participarea la credite sindicalizate, tranzacții internaționale, operarea mai rapidă a tranzacțiilor bilaterale, consultanță și asistență în efectuarea unor plasamente;

- sumele încasate de la alte bănci (FLOAT) sunt sume în transit aflate în sistemul bancar. Float-ul reprezintă decalajul care apare între data de operare în contul clientului a plăților și data efectivă de înscriere a sumei în contul beneficiarului. Prin acestea se face precizarea că un timp sumele aflate în decontare nu sunt accesibile nici noului beneficiar, nici plătitorului, ele aflându-se la dispoziția băncii. Aceste modalități de desfășurare a plăților pot fi în favoarea sau în defavoarea unui partener. Dobânda ce poate fi pierdută de un plătitor poartă denumirea de “Collection Float”, iar cea câstigată de un beneficiar, denumirea de “Payment Float”. Pe ansamblu, unele bănci pot pierde, altele pot câștiga. Poziția float este semnificativă pentru că trebuie să determine care este situația băncii. Mărimea float-ului depinde de instrumentele folosite, de modul de prelucrare bancară și de circuitul poștal.

Preview document

Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 1
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 2
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 3
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 4
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 5
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 6
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 7
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 8
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 9
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 10
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 11
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 12
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 13
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 14
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 15
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 16
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 17
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 18
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 19
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 20
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 21
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 22
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 23
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 24
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 25
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 26
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 27
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 28
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 29
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 30
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 31
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 32
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 33
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 34
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 35
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 36
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 37
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 38
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 39
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 40
Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Strategii Bancare in Domeniul Lichiditatii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului Operational la BRD

1. ADMINISTRAREA RISCURILOR OPERAŢIONALE 1.1 Definirea conceptului de risc operaţional Prin risc se înţelege, în general, probabilitatea de a...

Gestiunea Lichidității și Solvabilității în Cadrul Întreprinderii

Introducere Dat fiind faptul că o economie de piaţă nu poate funcţiona fără întreprinderi bine consolidate, capabile să genereze venituri şi să...

Rolul Activitatii Trezoreriei Statului

Introducere Finanţele publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice, prin intermediul cărora se asigură formarea şi...

Managementul Riscului Bancar

In epoca contemporana, locul si rolul bancilor in economie sunt strans legate de calitatea lor de intermediar principal in relatia...

Lucrare de Practica - Unicredit Tiriac Bank

1. CONSIDERAŢII GENERALE UniCredit Tiriac Bank UniCredit Ţiriac Bank este membră a grupului UniCredit, o importantă instituţie financiară...

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere Prezenta lucrare intitulata “ Produse si servicii bancare oferite persoanelor fizice” este destinata dezvaluirii aspectelor cunoscute...

Analiza Mecanismului de Transmitere a Politicii Monetare a BNR

CAPITOLUL 1 Delimitări conceptuale privind mecanismul de transmitere a politicii monetare şi rolul acestuia 1.1.Conceptul mecanismului de...

Ai nevoie de altceva?