Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in tranzitie la economia de piata, cum este cazul Romqniei. Slaba dezvoltare a pietei de capital a determinat utilizarea creditului bancar ca principala sursa de finantare a economiei romqnesti si de stimulare a cresterii economice.

Sectorul bancar colecteaza resursele disponibile in economia romqneasca redistribuind fondurile in sectoarele economice productive care inregistreaza deficit de resurse punqnd in legatura pe cei care economisesc cu investitorii.

Activitatea de creditare bancara reprezinta operatiunea activa a bancilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic . Banca urmareste in permanenta modul de derulare a activitatii de creditare, incepqnd cu activitatea de acordare urmata de rambursarea creditelor, verificarea existentei garantiei creditului, radierea ipotecilor pqna in momentul in care nu mai exista raporturi juridice intre beneficiarul de credite si banca.

Situatia financiara a agentului economic impune limite in activitatea de creditare bancara care este influentata de dobqnda si de alti factori interni si externi. Activitatea de creditare bancara este supusa unui complex de riscuri. Acest fapt impune o analiza si o gestiune atenta a tuturor riscurilor care influenteaza activitatea unei banci, respectiv a vulnerabilitatii bancii.

Gestiunea riscurilor activitatii bancare de creditare presupune atât identificarea si analiza riscurilor si a factorilor de influenta, cât si un studiu statistic de masurare a riscurilor care afecteaza activitatea bancara de creditare. Studiul statistic ofera o imagine completa si riguroasa a probabilitatii ca neprevazutul sa se produca, iar activitatea de creditare bancara sa devina riscanta.

Analizele moderne interdisciplinare se bazeaza pe gasirea unor dependente functionale, neexplicite sau care nu pot fi explicate de principiile comportamentului economic. Ele presupun modelari econometrice conventionale, tehnici performante de optimizare numerica, de modelare prin metode de inteligenta artificiala sau cuantificari ale comportamentului investitional specific tranzactiilor bancare.

Lucrarea este structurata pe cinci capitole, concluzii si propuneri, bibliografie si anexe.

În primul capitol al lucrarii Continutul activitatii bancare de creditare sunt prezentate obiectul de activitate principal al unei banci comerciale intr-o economie de piata si rolul creditului ca metoda de finantare a activitatii economice.

În capitolul al doilea Probleme conceptuale si metodologice cu privire la riscul activitatii bancare de creditare este prezentat cadrul teoretic si metodologic al studiului statistic al riscului activitatii bancare de creditare. Pe baza literaturii de specialitate s-au desprins acceptiunile conceptului de risc, în general, si al riscului bancar, în special. Riscul bancar exprima probabilitatea ca beneficiarii de credite sa nu-si onoreze obligatiile la scadenta. Capitolul se încheie cu probleme legate de constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc bancar.

În capitolul al treilea Metode statistice de evaluare a riscului de creditare sunt prezentate metode de evaluare si analiza a riscului. Metodele statistice de analiza a riscului au revolutionat piata financiara si au modificat relatiile intre agentii economici in a doua jumatate a secolului XX. Informatizarea bancara a permis evaluarea si analiza statistica a riscului de creditare cu ajutorul unor programe informatice care asigura o gestiune corecta si rapida a riscurilor.

În capitolul al patrulea al lucrarii Analiza statistica a factorilor de risc în activitatea bancara de creditare sunt tratate analiza portofoliului de creditare al bancii, eficienta sa si analiza factorilor determinanti in activitatea de creditare bancara.

În capitolul cinci Prognoza profiturilor bancare în functie de riscul de creditare bancara, studiul statistic este exemplificat prin analiza activitatii bancare de creditare la Banca Romqna pentru Dezvoltare-Groupe Société Générale, Sucursala Iasi.

Studiul statistic efectuat se doreste o încercare de cercetare a riscurilor creditarii bancare în special din punctul de vedere al practicianului, considerând si aspectul metodologic, didactic si pedagogic, in domeniul financiar-bancar pe baza unei bogate experiente practice si logistice, capatata în peste 10 ani de activitate în domeniul bancar.

Îmi face deosebita placere sa multumesc tuturor celor care au sprijinit realizarea prezentei teze de doctorat si multumesc foarte mult, în primul rând, conducatorului stiintific al acestei lucrari, doamna prof. univ. dr. Elisabeta Jaba care m-a încurajat si mi-a dat sansa de a elabora aceasta lucrare. Personal îi multumesc pentru îndrumarea atenta, de exceptie, pentru analiza critica de înalta calitate de care am beneficiat pe întreaga perioada de pregatire si finalizarea cercetarii doctorale cu teza Studiul statistic al riscului activitatii bancare de creditare. Multumesc colegilor din Catedra de Statistica de la Iasi si Bucuresti pentru sprijinul acordat permanent pe întreaga perioada de pregatire pentru doctorat.

De asemenea, adresez multumiri specialistilor din domeniul financiar  bancar, pentru loialitatea, curajul si devotamentul lor.

Multumesc familiei pentru sustinerea permanenta pe parcursul pregatirii doctorale, perioada care mi-a adus mare bucurie prin venirea pe lume a fiicei mele Andra Maria în prima zi de Martisor a anului 2001.

CAPITOLUL 1. CONtINUTUL ACTIVITAtII BANCARE DE CREDITARE

1.1.Creditarea bancara - metoda de finantare a societatilor comerciale

Analiza mecanismelor economice evidentiaza necesitatea de finantare a activitatii economice a societatilor comerciale. Creditul bancar, respectiv activitatea de creditare bancara reprezinta un motor al dezvoltarii societatii in Romqnia.

Cea mai mare parte a creditului se deruleaza prin banci comerciale care au ca obiect de activitate colectarea de resurse si efectuarea de plasamente pe destinatii si in anumite conditii. Banca joaca un rol intermediar intre piata diferitelor categorii de indatorare si piata diferitelor categorii de creante, aceasta transformqnd fluxurile monetare provenind de la creditori, in creante nemonetare asupra lor insisi, avqnd noi caracteristici de lichiditate, de randament si de securitate.

Avqnd functia fundamentala de a adecva cantitatea si calitatea fluxurilor monetare si financiare, bancile comerciale adapteaza datoria primara emisa de agentii deficitari la dorintele creditorilor primari.

Transferul de resurse de la agentii economici creditori spre agentii economici cu deficit de resurse se poate realiza printr-o finantare directa cqnd exista compatibilitate intre dorintele contradictorii ale debitorilor si creditorilor sau printr-o finantare indirecta in caz de incompatibilitate.

Finantarea directa se bazeaza pe principiul ca un agent cu excedent de resurse plaseaza economiile sale la un agent cu deficit de resurse in schimbul unui titlu de proprietate sau un activ real.

Titlurile pe care le pot monetiza bancile sunt titluri de proprietate si titluri de creanta. Bancile au puterea de a transforma in moneda atqt bunuri reale (aur, imobile, bunuri si servicii de orice natura) cqt si drepturi personale (valuta, devize, efecte comerciale, efecte reprezentqnd credite diverse etc.).

Finantarea indirecta se prezinta in doua variante :

" cazul in care intre creditori si debitori circula active monetare preexistente in economie si care au fost anterior economisite;

" cazul in care intre creditori si debitori circula active monetare nou create de sistemul bancar .

Modalitatea de finantare indirecta cunoaste o forma care nu duce la emisiune monetara si este realizata de catre intermediarii financiari nebancari si ia o forma care este bazata pe creatia monetara. Absenta sau prezenta intermediarilor financiari bancari permite determinarea a trei modalitati de finantare:

" finantarea directa pe piata de capital;

" finantarea indirecta realizata de intermediarii financiari nebancari care obtin resursele prin angajarea de imprumuturi acordate altor agenti;

" finantarea indirecta realizata de intermediarii financiari bancari, caz in care fondurile sunt create ex nihilo de catre bancile monetizatoare ale titlurilor cedate de catre clientii sai.