Gestionarea unui portofoliu de acțiuni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 3414
Mărime: 110.36KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. dr. OPREAN Camelia
Universitatea Lucian Blaga Sibiu Facultatea de Stiinte Economice Specializarea: Master Finante B6, anul

Cuprins

Structura Portofoliului La Data Constituirii – 1.08.2012 3

Antibiotice S.A. 4

Biofarm S.A. 5

Brd Groupe Societe Generale 5

Bcc Banca Comerciala Carpatica 6

Oil Terminal S.A 6

Electromagnetica Sa Bucuresti 7

Socep S.A. 8

2. Evoluţia portofoliului până la data scadentă 9

3. Modificări în structura portofoliului 9

4. Calculul rentabilităţii (săptămânale a) titlurilor 10

5. Calculul rentabilităţii portofoliului 16

6. Studiul evoluţiei pieţei bursiere 17

7. Riscul şi volatilitatea titlurilor gestionate 18

8. Modificarea portofoliului iniţial şi aplicarea modelului Markowitz 29

Extras din document

Proiectul are drept scop analiza de piaţă a evoluţiei cursului acţiunilor, în vederea constituirii unui portofoliu pe baza titlurilor financiare provenite de la 8 societăţi cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Suma de care am dispus iniţial pentru a forma portofoliul de acţiuni este egală cu 30.000 RON, pe care l-am investit integral în cele 8 titluri.

Structura portofoliului la data constituirii – 1.08.2012

Structura portofoliului la data constituirii (1.08.2012) este redata în tabelul 1

Tabel 1

Societatea emitentă Simbol Număr acţiuni Preţ/acţiune 01.08.2012 Valoare Ponderea după valoare (%) Ponderea după nr. acţiuni (%)

ANTIBIOTICE S.A.

ATB 10714 0.35 3750 12.49994875 5.4326221

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.

BCC 93460 0.0402 3757.092 12.52358865 47.38966412

BIOFARM S.A.

BIO 19736 0.19 3749.84 12.49941542 10.00730164

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 441 8.5 3748.5 12.49494877 0.223612689

ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI ELMA 22810 0.1644 3749.964 12.49982875 11.5659987

OIL TERMINAL S.A. OIL 28495 0.1316 3749.942 12.49975542 14.44862486

ROPHARMA SA BRASOV RPH 6010 0.6235 3747.235 12.49073212 3.047420088

SOCEP S.A. SOCP 15550 0.241 3747.55 12.49178212 7.884755801

Total 197216 30000 100 100

În selecţionarea titlurilor cotate s-au avut în vedere următoarele criterii:

-acţiunile să fie cotate la categoria I si a II -a a bursei;

-principiul diversificării portofoliului;

-cotarea să se realizeze prin intermediul unui sistem bursier informanizat;

-structura valorilor mobiliare să implice titluri din diferite sectoare de activitate.

Fig.1 Ponderea initiala dupa numarul de actiuni

După cum se vede din figura 1. ponderea portofoliului după numărul de acţiuni este foarte diversificată, deşi ponderea valorii acţiunilor fiecărei companii în valoarea totală a portofoliului este aproximativ egală. Explicaţia este că preţurile acţiunilor alese diferă unul de celălalt.

Fig.2 Ponderea actiunilor in portofoliu

Date despre societatile alse:

ANTIBIOTICE S.A.

Informaţii generale despre societate

Denumire societate Antibiotice S.A.

Simbol societate ATB

Categorie BVB I

Domeniu de activitate farmaceutice

Prima zi de tranzacţionare 16.04.1997

Informatii despre acţiunile emise

Capital social 454.897.291 RON

Valoare nominală 0,10 RON

Număr de acţiuni 45.489.729,1

BIOFARM S.A.

Informaţii generale despre societate

Denumire societate Biofarm S.A.

Simbol societate BIO

Categorie BVB I

Domeniu de activitate Fabricarea preparatelor farmaceutice

Prima zi de tranzacţionare 30.11.2005

Informaţii despre acţiunile emise

Capital social 1.094.861.499 RON

Valoare nominală 0,10 RON

Număr de acţiuni 109.486.149,90

BRD Groupe Societe Generale

Informaţii generale despre societate

Denumire societate BRD Groupe Societe Generale S.A.

Simbol societate BRD

Categorie BVB I

Domeniu de activitate: Alte activităţi de intermedieri monetare

Prima zi de tranzacţionare 15.01.2001

Informaţii despre acţiunile emise

Capital social 696.901.518 RON

Valoare nominal 1,00 RON

Număr de acţiuni 696.901.518

Preview document

Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 1
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 2
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 3
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 4
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 5
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 6
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 7
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 8
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 9
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 10
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 11
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 12
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 13
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 14
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 15
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 16
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 17
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 18
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 19
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 20
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 21
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 22
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 23
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 24
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 25
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 26
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 27
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 28
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 29
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 30
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 31
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 32
Gestionarea unui portofoliu de acțiuni - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Gestionarea unui Portofoliu de Actiuni.docx

Alții au mai descărcat și

Cursurile de Schimb

Piata monetara a schimburilor externe (piata valutara) este piata internationala pe care o moneda nationala poate fi schimbata contra alteia....

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Te-ar putea interesa și

Modelarea Formării Portofoliului Titlurilor Financiare Riscante

1. Introducere Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare , formarea marilor centre bursiere au contribuit esenţial la sporirea...

Asigurări de Viață de Tip unit-linked

INTRODUCERE Istoria asigurărilor Primele operaţiuni de asigurări şi reasigurări nu au putut fi identificate cu precizie dar în urma unor lungi...

Proiect Economic

REZUMAT În mediul de afaceri firmele au 2 tipuri de poziţie: de a fi interesat să privească pe un spaţiu îngust, de regulă doar acţiunile firmei,...

Protecția Consumatorilor de Servicii Financiare

Introducere De-a lungul timpului pentru economişti studiul banilor, instituțiilor bancare şi piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai...

Studiu de caz - gestionarea unui portofoliu de acțiuni

Prezenta lucrare abordează analiza de piaţă a evoluţiei cursurilor unor acţiuni cu scopul constituirii unui portofoliu cu rentabilitate maximă la...

Piețe de capital și gestiunea portofoliilor - gestionarea unui portofoliu de acțiuni

Portofoliul este alcătuit din acţiuni aparţinând unui număr de 10 companii listate la BVB care sunt tranzacţionate pe piaţa principală REGS în...

Formarea Portofoliului de Investitii si Metode de Combatere a Riscului

Introducere Dezvoltarea: Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare (PHV), formarea marilor centre bursiere au contribuit...

Piete de Capital - Hedging

HEDGING In ultimii ani, în toate tarile avansate s-a înregistrat o dezvoltare exploziva a proiectelor de controlare a riscurilor. O mare...

Ai nevoie de altceva?