Cuprins
- Structura Portofoliului La Data Constituirii – 1.08.2012 3
- Antibiotice S.A. 4
- Biofarm S.A. 5
- Brd Groupe Societe Generale 5
- Bcc Banca Comerciala Carpatica 6
- Oil Terminal S.A 6
- Electromagnetica Sa Bucuresti 7
- Socep S.A. 8
- 2. Evoluţia portofoliului până la data scadentă 9
- 3. Modificări în structura portofoliului 9
- 4. Calculul rentabilităţii (săptămânale a) titlurilor 10
- 5. Calculul rentabilităţii portofoliului 16
- 6. Studiul evoluţiei pieţei bursiere 17
- 7. Riscul şi volatilitatea titlurilor gestionate 18
- 8. Modificarea portofoliului iniţial şi aplicarea modelului Markowitz 29
Extras din proiect
Proiectul are drept scop analiza de piaţă a evoluţiei cursului acţiunilor, în vederea constituirii unui portofoliu pe baza titlurilor financiare provenite de la 8 societăţi cotate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Suma de care am dispus iniţial pentru a forma portofoliul de acţiuni este egală cu 30.000 RON, pe care l-am investit integral în cele 8 titluri.
Structura portofoliului la data constituirii – 1.08.2012
Structura portofoliului la data constituirii (1.08.2012) este redata în tabelul 1
Tabel 1
Societatea emitentă Simbol Număr acţiuni Preţ/acţiune 01.08.2012 Valoare Ponderea după valoare (%) Ponderea după nr. acţiuni (%)
ANTIBIOTICE S.A.
ATB 10714 0.35 3750 12.49994875 5.4326221
BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.
BCC 93460 0.0402 3757.092 12.52358865 47.38966412
BIOFARM S.A.
BIO 19736 0.19 3749.84 12.49941542 10.00730164
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BRD 441 8.5 3748.5 12.49494877 0.223612689
ELECTROMAGNETICA SA BUCURESTI ELMA 22810 0.1644 3749.964 12.49982875 11.5659987
OIL TERMINAL S.A. OIL 28495 0.1316 3749.942 12.49975542 14.44862486
ROPHARMA SA BRASOV RPH 6010 0.6235 3747.235 12.49073212 3.047420088
SOCEP S.A. SOCP 15550 0.241 3747.55 12.49178212 7.884755801
Total 197216 30000 100 100
În selecţionarea titlurilor cotate s-au avut în vedere următoarele criterii:
-acţiunile să fie cotate la categoria I si a II -a a bursei;
-principiul diversificării portofoliului;
-cotarea să se realizeze prin intermediul unui sistem bursier informanizat;
-structura valorilor mobiliare să implice titluri din diferite sectoare de activitate.
Fig.1 Ponderea initiala dupa numarul de actiuni
După cum se vede din figura 1. ponderea portofoliului după numărul de acţiuni este foarte diversificată, deşi ponderea valorii acţiunilor fiecărei companii în valoarea totală a portofoliului este aproximativ egală. Explicaţia este că preţurile acţiunilor alese diferă unul de celălalt.
Fig.2 Ponderea actiunilor in portofoliu
Date despre societatile alse:
ANTIBIOTICE S.A.
Informaţii generale despre societate
Denumire societate Antibiotice S.A.
Simbol societate ATB
Categorie BVB I
Domeniu de activitate farmaceutice
Prima zi de tranzacţionare 16.04.1997
Informatii despre acţiunile emise
Capital social 454.897.291 RON
Valoare nominală 0,10 RON
Număr de acţiuni 45.489.729,1
BIOFARM S.A.
Informaţii generale despre societate
Denumire societate Biofarm S.A.
Simbol societate BIO
Categorie BVB I
Domeniu de activitate Fabricarea preparatelor farmaceutice
Prima zi de tranzacţionare 30.11.2005
Informaţii despre acţiunile emise
Capital social 1.094.861.499 RON
Valoare nominală 0,10 RON
Număr de acţiuni 109.486.149,90
BRD Groupe Societe Generale
Informaţii generale despre societate
Denumire societate BRD Groupe Societe Generale S.A.
Simbol societate BRD
Categorie BVB I
Domeniu de activitate: Alte activităţi de intermedieri monetare
Prima zi de tranzacţionare 15.01.2001
Informaţii despre acţiunile emise
Capital social 696.901.518 RON
Valoare nominal 1,00 RON
Număr de acţiuni 696.901.518
Preview document
Conținut arhivă zip
- Gestionarea unui Portofoliu de Actiuni.docx
Alții au mai descărcat și
Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange), cea mai mare bursa de valori din lume, si-a inceput activitatea inca din secolul al...
Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...
AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...
PARTEA I:ANALIZA COMPANIEI Compania ALRO S.A. a fost înființată în România, în anul 1961, făcând parte dintr-un grup ,integrat pe verticală, care...
1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...
Construirea celei mai performante piete de capital din regiune, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Misiunea Bursei este de a asigura si a...
Te-ar putea interesa și
1. Introducere Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare , formarea marilor centre bursiere au contribuit esenţial la sporirea...
INTRODUCERE Istoria asigurărilor Primele operaţiuni de asigurări şi reasigurări nu au putut fi identificate cu precizie dar în urma unor lungi...
Introducere De-a lungul timpului pentru economişti studiul banilor, instituțiilor bancare şi piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai...
Prezenta lucrare abordează analiza de piaţă a evoluţiei cursurilor unor acţiuni cu scopul constituirii unui portofoliu cu rentabilitate maximă la...
Portofoliul este alcătuit din acţiuni aparţinând unui număr de 10 companii listate la BVB care sunt tranzacţionate pe piaţa principală REGS în...
Introducere Dezvoltarea: Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare (PHV), formarea marilor centre bursiere au contribuit...
HEDGING In ultimii ani, în toate tarile avansate s-a înregistrat o dezvoltare exploziva a proiectelor de controlare a riscurilor. O mare...
CAP 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), primar al mai multor...