Cuprins
- 1. INTRODUCERE
- 1.1 Obiectivul proiectului
- 1.2 Prezentarea generala a societatilor
- 2. RENTABILITATEA SI RISCUL VALORILOR MOBILIARE
- 2.1 Interpretarea indicatorilor de rentabilitate, risc si covarianta
- 3. SELECTIA PORTOFOLIILOR EFICIENTE
- 3.1 Rentabilitatea si riscul portofoliului de “n” titluri
- 3.2 Rentabilitatea si riscul portofoliului de varianta minima absoluta(PVMA)
- 3.3 Frontiera eficienta Markowitz
- 4. PORTOFOLII FORMATE DIN ACTIVE RISCANTE SI ACTIVE FARA RISC.MODELUL CAPM
- 4.1 Frontiera eficienta Sharpe (CML)
- 4.2 Dreapta titlurilor financiare (SML)
- 4.3 CAPM cu beta zero
- 5. CONCLUZII
- BIBLIOGRAFIE
Extras din proiect
1. INTRODUCERE
1.1 Obiectivul Proiectului
In cadrul acestui proiect am considerat 10 actiuni din domenii diferite de activitate ( ZIM, TVL, UAM, EFO, TBM, SON, SRT, ALT, AMO, ARM) ce coteaza unele la categoría I si a II-A pe piata de capital din Romania. Cu ajutorul acestora vom forma un portofoliu de active astfel incat evolutia preturilor de pe piata ale acestora sa asigure atingerea obiectivelor de rentabilitate definite de investitor cu respectarea restrictiilor in termen de risc determinate de alocarea activelor.
1.2 Prezentarea generala a societatilor
Zimtub Zimnicea ( ZIM )
Activitatea societatii :
- Sector de activitate : materiale
- Ramura: constructii
Capital social
Capital social: 9.657.638 RON
Valoare nominala: 2,50 RON
Numar actiuni: 3.863.055
Forma proprietate: Integral Privat
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare: 25.07.1997
Rulaj mediu zilnic ultima luna: 5.293,56
Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 17.525,33
Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 13.143,45
Rezultate economico-financiare ; mii ron
Anul: 2004 2005 30 .09. 2006
Venituri totale: 57.898,82 39.530,47 18.072,04
Cheltuieli totale: 55.207,61 39.312,84 18.002,75
Profit net: 1.991,47 160,66 56,65
Activ / pasiv total : 37.661,23 30.713,09 38.422,81
Cifra de afaceri: 55.629,82 38.979,09 18.112,59
Banca Transilvania ( TVL )
Activitatea societatii :
- Sector de activitate : banci, asigurari si servicii financiare
- Ramura: banci comerciale
Capital social
Capital social: 392.799.401 RON
Valoare nominala: 0,10 RON
Numar actiuni: 3.927.994.010
Forma proprietate: Integral Privat
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare: 15.10.1997
Rulaj mediu zilnic ultima luna: 5.513.842,82
Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 3.801.883,69
Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 3.914.108,43
Rezultate economico-financiare ; mii ron
Anul: 2004 2005 30 .09. 2006
Venituri totale: 560.915,30 809.396,66 922.632,56
Cheltuieli totale: 485.193,25 699.185,99 829.641,22
Profit net: 60.828,56 99.703,59 84.392,20
Activ / pasiv total : 2.603.957,98 4.932.138,98 6.809.023,19
Uomt Oradea (UAM)
Activitatea societatii :
- Sector de activitate : echipamente
Capital social
Capital social: 11.288.451 RON
Valoare nominala: 0,45 RON
Numar actiuni: 25.085.447
Forma proprietate: Integral Privat
Performante actiuni
Prima zi de tranzactionare: 20.11.1995
Rulaj mediu zilnic ultima luna: 4.961,64
Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 4.551,36
Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 4.281,69
Rezultate economico-financiare ; mii ron
Anul: 2004 2005 30 .09. 2006
Venituri totale: 60.515,68 86.684,86 73.598,93
Cheltuieli totale: 59.674,16 86.147,40 73.071,54
Profit net: 166,49 151,91 164,59
Activ / pasiv total : 62.958,54 74.446,52 73.952,41
Cifra de afaceri: 57.160,84 88.008,44 70.914,54
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare
- crissu schimbat11111.xls
- nostru.doc
Alții au mai descărcat și
INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...
Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...
Introducere Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial şi totodată a contribuit...
Introducere Dezvoltarea: Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare (PHV), formarea marilor centre bursiere au contribuit...
Modelarea deciziei de portofoliu O data cu infiintarea si dezvoltarea pietei de capital investitorii au fost interesati in a obtine castiguri cat...
A. OBIECTIVELE REFERATULUI Capitoluil intitulat ,,Stategii de adaptare a preturilor la cerintele pietei ” urmareste familiarizarea studentului cu...
Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...
Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...
Te-ar putea interesa și
Capitolul I. INTRODUCERE In urma unui studiu cu privire la evolutia cursurilor actiunilor emise de cele mai bine cotate societati comerciale de pe...
INTRODUCERE Orice investitor are nevoie de informatii precise si corecte inainte de a considera investirea in anumite titluri de valoare. Pe Bursa...
Pieţele financiare actuale urmează, prin intermediul sateliţilor de telecomunicaţii, mersul soarelui în jurul globului, după cum a spus un inspirat...
I. Teorii Generale Se spunea că pe piaţă capacitatea de autoreglare există atâta timp cât există încredere, iar în momentul în care aceasta este...
CAPITOLUL 1 CONTINUTUL GESTIUNII PORTOFOLIULUI Obiectiv fundamental - sa stie în ce consta procesul de gestiune de a portofoliului Obiective...