Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare

Proiect
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, xls
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 3908
Mărime: 285.26KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Stancu
A fost prezentat in februarie, 2007, in cadrul faculatatii de finante banci, ase. Nota obtinuta a fost de 8.5. Academia de Studii Economice - Bucuresti Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori

Cuprins

1. INTRODUCERE

1.1 Obiectivul proiectului

1.2 Prezentarea generala a societatilor

2. RENTABILITATEA SI RISCUL VALORILOR MOBILIARE

2.1 Interpretarea indicatorilor de rentabilitate, risc si covarianta

3. SELECTIA PORTOFOLIILOR EFICIENTE

3.1 Rentabilitatea si riscul portofoliului de “n” titluri

3.2 Rentabilitatea si riscul portofoliului de varianta minima absoluta(PVMA)

3.3 Frontiera eficienta Markowitz

4. PORTOFOLII FORMATE DIN ACTIVE RISCANTE SI ACTIVE FARA RISC.MODELUL CAPM

4.1 Frontiera eficienta Sharpe (CML)

4.2 Dreapta titlurilor financiare (SML)

4.3 CAPM cu beta zero

5. CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1. INTRODUCERE

1.1 Obiectivul Proiectului

In cadrul acestui proiect am considerat 10 actiuni din domenii diferite de activitate ( ZIM, TVL, UAM, EFO, TBM, SON, SRT, ALT, AMO, ARM) ce coteaza unele la categoría I si a II-A pe piata de capital din Romania. Cu ajutorul acestora vom forma un portofoliu de active astfel incat evolutia preturilor de pe piata ale acestora sa asigure atingerea obiectivelor de rentabilitate definite de investitor cu respectarea restrictiilor in termen de risc determinate de alocarea activelor.

1.2 Prezentarea generala a societatilor

Zimtub Zimnicea ( ZIM )

Activitatea societatii :

- Sector de activitate : materiale

- Ramura: constructii

Capital social

Capital social: 9.657.638 RON

Valoare nominala: 2,50 RON

Numar actiuni: 3.863.055

Forma proprietate: Integral Privat

Performante actiuni

Prima zi de tranzactionare: 25.07.1997

Rulaj mediu zilnic ultima luna: 5.293,56

Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 17.525,33

Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 13.143,45

Rezultate economico-financiare ; mii ron

Anul: 2004 2005 30 .09. 2006

Venituri totale: 57.898,82 39.530,47 18.072,04

Cheltuieli totale: 55.207,61 39.312,84 18.002,75

Profit net: 1.991,47 160,66 56,65

Activ / pasiv total : 37.661,23 30.713,09 38.422,81

Cifra de afaceri: 55.629,82 38.979,09 18.112,59

Banca Transilvania ( TVL )

Activitatea societatii :

- Sector de activitate : banci, asigurari si servicii financiare

- Ramura: banci comerciale

Capital social

Capital social: 392.799.401 RON

Valoare nominala: 0,10 RON

Numar actiuni: 3.927.994.010

Forma proprietate: Integral Privat

Performante actiuni

Prima zi de tranzactionare: 15.10.1997

Rulaj mediu zilnic ultima luna: 5.513.842,82

Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 3.801.883,69

Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 3.914.108,43

Rezultate economico-financiare ; mii ron

Anul: 2004 2005 30 .09. 2006

Venituri totale: 560.915,30 809.396,66 922.632,56

Cheltuieli totale: 485.193,25 699.185,99 829.641,22

Profit net: 60.828,56 99.703,59 84.392,20

Activ / pasiv total : 2.603.957,98 4.932.138,98 6.809.023,19

Uomt Oradea (UAM)

Activitatea societatii :

- Sector de activitate : echipamente

Capital social

Capital social: 11.288.451 RON

Valoare nominala: 0,45 RON

Numar actiuni: 25.085.447

Forma proprietate: Integral Privat

Performante actiuni

Prima zi de tranzactionare: 20.11.1995

Rulaj mediu zilnic ultima luna: 4.961,64

Rulaj mediu zilnic ultimele 6 luni: 4.551,36

Rulaj mediu zilnic ultimele 12 luni: 4.281,69

Rezultate economico-financiare ; mii ron

Anul: 2004 2005 30 .09. 2006

Venituri totale: 60.515,68 86.684,86 73.598,93

Cheltuieli totale: 59.674,16 86.147,40 73.071,54

Profit net: 166,49 151,91 164,59

Activ / pasiv total : 62.958,54 74.446,52 73.952,41

Cifra de afaceri: 57.160,84 88.008,44 70.914,54

Preview document

Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 1
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 2
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 3
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 4
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 5
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 6
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 7
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 8
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 9
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 10
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 11
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 12
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 13
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 14
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 15
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 16
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 17
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 18
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 19
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 20
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 21
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 22
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 23
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 24
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 25
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 26
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 27
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 28
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 29
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 30
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 31
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 32
Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Analiza unui Portofoliu de Zece Titluri Financiare
    • crissu schimbat11111.xls
    • nostru.doc

Alții au mai descărcat și

Piata de Capital - Analiza Utilitatii Indicilor Bursieri

INTRODUCERE Bursa de valori mobiliare reprezintă un domeniu incitant şi fascinant, nu numai pentru actorii pieţei de capital ci şi pentru...

Studiu de Caz Privind Gestiunea Portofoliului de Titluri Cotate la BVB

1.1 Obiectivul proiectului Proiectul are drept scop analiza de piaţă a evoluţiei cursului acţiunilor, în vederea constituirii unui portofoliu pe...

Gestiunea Portofoliului de Titluri Financiare

1. Introducere Transpunerea in practica a modelului teoretic, respectiv fundamentarea deciziei optime cu privire la structura portofoliului, se...

Evoluții în Teoria și Practica Managementului de Portofoliu

Introducere Conceptele contemporane, decurgând din tezele keynesiste, consideră economiile ca un flux de resurse curente, care nu sunt utilizate...

Înființarea unei Societăți Comerciale

Introducere Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial şi totodată a contribuit...

Formarea Portofoliului de Investitii si Metode de Combatere a Riscului

Introducere Dezvoltarea: Progresului tehnico-ştiinţific a pieţei hârtiilor de valoare (PHV), formarea marilor centre bursiere au contribuit...

Modelarea Deciziei de Portofoliu

Modelarea deciziei de portofoliu O data cu infiintarea si dezvoltarea pietei de capital investitorii au fost interesati in a obtine castiguri cat...

Strategia Stabilirii Preturilor in Univers Concurential

A. OBIECTIVELE REFERATULUI Capitoluil intitulat ,,Stategii de adaptare a preturilor la cerintele pietei ” urmareste familiarizarea studentului cu...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Portofoliului de Zece Titluri

Capitolul I. INTRODUCERE In urma unui studiu cu privire la evolutia cursurilor actiunilor emise de cele mai bine cotate societati comerciale de pe...

Gestiunea Portofoliului de 14 Titluri

INTRODUCERE Orice investitor are nevoie de informatii precise si corecte inainte de a considera investirea in anumite titluri de valoare. Pe Bursa...

Studii de caz privind implementarea modelelor Markowitz și CAPM pe piața de capital din România

Pieţele financiare actuale urmează, prin intermediul sateliţilor de telecomunicaţii, mersul soarelui în jurul globului, după cum a spus un inspirat...

Teorii legate de piețele financiare

I. Teorii Generale Se spunea că pe piaţă capacitatea de autoreglare există atâta timp cât există încredere, iar în momentul în care aceasta este...

Gestiunea Portofoliului de Valori Mobiliare

CAPITOLUL 1 CONTINUTUL GESTIUNII PORTOFOLIULUI Obiectiv fundamental - sa stie în ce consta procesul de gestiune de a portofoliului Obiective...

Ai nevoie de altceva?