Gestiunea Riscului

Domeniu: Economie

Conține 5 fișiere: doc

Pagini : 26 în total

Cuvinte : 6672

Mărime: 1.20MB (arhivat)

Publicat de: Visarion Prodan

Puncte necesare: 8

Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Costel Nistor

Descarcă acum

Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cuprins

Cuprins
Introducere
Capitolul 1. Gestiunea risului bancar - cadrul general 1
1.1. Noțiuni și definiții 1
1.2. Etapele gestiunii globale a riscurilor bancare 2
1.3. Metode de evaluare a riscurilor din sectorul bancar 3
Capitolul 2. Managementul riscurilor din sectorul bancar românesc 4
2.1. Sectorul bancar românesc - stabilirea contextului 4
2.2. Identificarea riscurilor din sectorul bancar românesc 6
2.3. Analiza, investigarea și monitorizarea riscurilor din sectorul bancar
românesc 11
Capitolul 4. Concluzii 22
Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul 1. Gestiunea risului bancar - cadrul general

1.1. Noțiuni și definiții

Riscul este o întâmplare a cărei producere are o consecință nefavorabilă asupra subiectului/agentului economic.

Riscul bancar este gradul de pierdere suferit de o bancă în cazul în care cealaltă parte contractuală (clientul acesteia) falimentează fără să-și achite obligațiile față de bancă.

Obiectivul managementului bancar performant este maximizarea valorii de piaţă a băncii sub constrângerea menţinerii riscurilor la nivele. Cele mai semnificative riscuri ce pot interveni în activitatea bancară sunt:

Riscuri ce pot surveni în activitatea bancară

Riscul de credit - în cadrul căruia există următoarele subdiviziuni: riscul de contrapartidă

riscul de ţară

riscul de concentrare

riscul rezidual,

riscul de decontare.

Riscul de piaţă – în cadrul căruia există următoarele subdiviziuni: riscul de rată a dobânzii trading book (din activităţi aferente portofoliului de tranzacţionare)

riscul de rată a dobânzii banking book (din activităţi în afară portofoliului de tranzacţionare)

riscul modificării de preţ

riscul valutar

Riscul de lichiditate

Riscul operaţional

Riscul reputațional.

1.2. Etapele gestiunii globale a riscurilor bancare

1.3. Metode de evaluare a riscurilor din sectorul bancar

În practica bancară contemporană sunt cunoscute mai multe metode de evaluare a riscului, care, la modul general, pot fi clasificate astfel:

1. Metoda modelării statistice, adică prin simularea evenimentelor cu ajutorul modelelor matematice şi urmărirea acestora prin utilizarea unor sisteme-suport de decizie. Această metoda este cea mai sigură, însă şi cea mai complicată.

2. Metoda-analitică, ce presupune analiza riscurilor pentru fiecare operaţiune în parte, cât şi a totalităţii riscurilor la care este supusă banca. Analiza se face pe tipuri de risc, ele fiind grupate în funcţie de anumite criterii.

3. Metoda aprecierii riscurilor în baza anumitor criterii şi indicatori, este aplicată de majoritatea băncilor; acestea ar trebui să folosească un şir de indicatori suplimentari celor propuşi de Banca Naţională, de exemplu: indicatori care caracterizează suficienţa capitalului; indicatori ce caracterizează lichiditatea bilanţului; indicatori ai rentabilităţii; indicatori financiari; indicatori care caracterizează factorii ce influenţează eficienţa activităţii băncii.