Gestiunea Riscului de Lichiditate

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 9633
Mărime: 93.39KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bente Corneliu

Cuprins

Cap. 1. Riscul în activitatea bancară - 2 -

1.1 Riscul în general - 2 -

1.2 Riscul bancar - 2 -

1.3 Riscul de lichiditate - 3 -

Cap. 2. Analiza riscului de lichiditate - 5 -

2.1 Indicatori de măsurare a riscului de lichiditate - 6 -

2.2 Protejarea împotriva riscului de lichiditate - 9 -

Cap. 3. Metode şi tehnici de gestiune a Riscului de lichiditate - 11 -

3.1 Tehnici şi instrumente folosite pentru managementul riscului de lichiditate - 11 -

3.2 Gestiunea riscului de lichiditate - 13 -

3.3 Reglementări privind lichiditatea bancară - 15 -

3.4 Factori de risc - 16 -

Cap. 4. Propuneri şi modalităţi de perfecţionare a gestiunii - 17 -

Riscului de lichiditate - 17 -

Cap. 5. Studii de caz - 19 -

5.1. BCR - 19 -

5.2. Unicredit Ţiriac - 21 -

5.3. Transilvania - 21 -

5.4. BRD - 22 -

5.5. CEC Bank - 22 -

5.6. Piraeus - 24 -

5.7. Romanian International Bank - 25 -

Bibliografie: - 26 -

Extras din document

Cap. 1. Riscul în activitatea bancară

1.1 Riscul în general

În literatura de specialitate riscul este un subiect predilect, ceea ce demonstrează importanţa dar şi complexitatea lui în economie. În practică, instituţiile se confruntă cu o mare varietate de riscuri, atât interne, cât şi externe, care datorită acestor aspecte, niciodată nu pot fi avute în vedere 100%.

“Riscul este un eveniment nesigur sau un set de circumstanţe care, odată ce se manifestă, produc un efect (negativ) asupra obiectivelor propuse”

Riscul apare atunci când:

• un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

• efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariţia evenimentului este nesigură

• atât evenimentul cât şi efectul acestuia sunt incerte

1.2 Riscul bancar

O definiţie a riscului bancar este dată de Ion Niţu în lucrarea sa: “Riscul bancar este un fenomen care apare pe parcursul derulării operaţiunilor bancare şi care provoacă efecte negative asupra activităţilor respective, prin deteriorarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului sau chiar înregistrarea de pierderi, afectarea funcţionalităţii băncii. Riscul bancar poate fi provocat în interiorul băncii de către clienţi sau din cauza mediului concurenţial extern.”

Francezii Michael Rouch şi Gerard Naullen , în cartea Le control de gestion bancaire et financiere, definesc riscul bancar ca “un angajament purtând o incertitudine dată, cu o probabilitate de câştig sau prejudicii, fie acestea din urmă degradare sau pierdere.”

Clasificarea riscurilor bancare

O clasificare a riscurilor bancare este dată de Ion Niţu în funcţie de caracteristicile bancare:

 Riscuri financiare

 Riscuri de prestare

 Riscuri ambientale

1. Riscurile financiare sunt riscuri ce pot conduce la falimentul bancar:

a. Riscul de creditare este denumit şi risc de insolvabilitate a debitorilor sau risc de nerambursare.

b. Riscul de lichiditate exprimă probabilitatea finanţării efective a operaţiunilor bancare (rambursarea anticipată a creditelor sau lipsa resurselor atrase prin depozite)

c. Riscul de piaţă

d. Riscul de faliment este numit şi risc de îndatorare sau risc de capital. El exprimă probabilitatea ca fondurile proprii ale băncii să fie suficiente pentru acoperirea pierderilor rezultate din activitatea curentă.

În cadrul riscurilor financiare pot fi incluse şi riscurile specifice ansamblului băncilor, denumit risc sistematic. Acesta este gestionat de către autoritatea bancară centrală prin reglementări privind RMO, indicele de adecvare a capitalului etc.

2. Riscurile de prestare sunt riscuri asociate operaţiunilor şi serviciilor bancare:

a. Riscul operaţional numit şi risc de sarcină

b.Riscul tehnologic este asociat calităţii şi structurii ofertei de produse bancare

c. Riscuri generate de introducerea de noi produse bancare

d. Riscul strategic, determinat de probabilitatea de a nu alege strategia optimă perioadei şi condiţiilor date

3. Riscurile ambientale sunt riscurile cu un puternic impact asupra performanţei bancare, dar asupra cărora societatea bancară are un control limitat. Această grupă de riscuri cuprinde:

a. Riscul de fraudă (de ordin intern şi extern)

b. Riscul economic exprima probabilitatea diminuării performanţelor băncii, ca urmare a unei evoluţii adverse a condiţiilor de mediu economic

c. Riscul concurenţial datorat în special modificării condiţiilor de pe piaţă.

d. Riscul legal se referă la faptul că activitatea oricărei societăţi bancare trebuie să se desfăşoare în condiţii de deplină legalitate

e. Riscul de ţară poate fi perceput de o bancă ca fiind un risc ambiental atunci când raitingul de ţară este scăzută

1.3 Riscul de lichiditate

Băncile trebuie să studieze permanent gradul de lichiditate, să-şi asigure permanent starea lor de lichiditate. Lichiditatea bancară reprezintă capacitatea unei bănci de a face faţă, în orice moment, atât obligaţiilor asumate în numele clienţilor, cât şi în nume propriu. Factorul esenţial de gestiune al lichidităţii şi implicit al riscului de lichiditate pe termen lung sau scurt îl reprezintă accesul oricărei bănci la diferite pieţe de capital care permit ajustări rapide si la un cost minim al scadenţarului activelor şi pasivelor. În acest sens, băncile trebuie să dispună de rezerve suficiente, rezerve care în esenţă nu sunt altceva decât active ce pot fi utilizate ca mijloc de plată sau care pot fi transformate operativ în astfel de mijloace.

Acest lucru depinde de o serie de elemente, cum ar fi: notorietatea băncii, notaţiile agenţiilor de rating, talia, rentabilitatea şi calitatea acţionariatului.

În sens larg, conceptul de lichiditate se referă la capacitatea activelor de a fi transformate rapid şi cu o cheltuială minimă, în monedă lichidă sub formă de numerar sau de disponibil în cont curent.

În sens mai restrâns, specializat, lichiditatea bancară reprezintă o problemă de gestiune a pasivelor şi activelor bancare care au grade diferite de lichiditate. Lichiditatea bancară exprimă capacitatea unei bănci de a-şi finanţa operaţiunile curente.

Preview document

Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 1
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 2
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 3
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 4
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 5
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 6
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 7
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 8
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 9
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 10
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 11
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 12
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 13
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 14
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 15
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 16
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 17
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 18
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 19
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 20
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 21
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 22
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 23
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 24
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 25
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 26
Gestiunea Riscului de Lichiditate - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Riscului de Lichiditate.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Creditelor

Introducere Activitatea de asigurări este foarte importantă în economiile moderne prin contribuţiile acesteia la stabilitatea financiară, la...

Riscul de Lichiditate

Capitolul I: ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI I.1. Notiuni generale despre risc Orice organizatie cu profil...

Riscul de Solvabilitate

CAP.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND RISCURILE 1.1 Introducere Activitatea bancară presupune înainte de toate, asumarea unor riscuri specifice. Un...

Analiza evoluției a trei acțiuni - SIF1 Banat-Crisana SA, SIF4 Muntenia SA și SIF5 Oltenia SA

INTRODUCERE Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Riscul de Lichiditate

CAP 1. RISCUL DE LICHIDITATE Riscul este un factor important în orice activitate deoarece nu se poate obţine profit fără risc. O definiţie a...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Riscurile bancare și căi de prevenire și gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Rolul și funcțiile lichidității bancare

Introducere Actualitatea temei de cercetare este abordată pentru a prezenta o analiză cît mai detaliată a gestionării lichidităţii de către...

Riscuri Bancare și Metode de Gestionare în Contextul Actual

INTRODUCERE Activitatea bancară este înconjurată de apariţia riscului, care poate avea un impact considerabil asupra acesteia, negativ sau...

Riscul de Lichiditate

Capitolul I: ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI I.1. Notiuni generale despre risc Orice organizatie cu profil...

Gestiunea Riscului de Lichiditate

Cuvinte-cheie - Riscul bancar; - Riscul de lichidităţi; - Managementul lichidităţii; - Lichiditatea extremă; - „Pernă de securitate”; -...

Gestionarea Riscului Bancar

1. CONCEPTUL DE RISC Orice activitate economica implica un risc, dar in cazul bancilor, dictonul “riscul este meseria mea”se potriveste ca o...

Riscul de Lichiditate în Cazul BCR

I. Lichiditatea bancară şi riscul de lichiditate În sens larg, conceptul de lichiditate se referă la capacitatea activelor de a fi transformate...

Ai nevoie de altceva?