Managementul Riscului Bancar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 15716
Mărime: 122.23KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere. 2

Capitolul I – Managementul riscului bancar

1.1. Riscul bancar.4

1.1.1. Importanta gestiunii riscurilor.4

1.1.2. Clasificarea riscurilor.7

1.2. Managementul riscului de lichiditate.13

1.3. Managementul riscului de credit.17

1.3.1. Clasificarea creditului bancar.21

1.3.2. Riscul de credit pentru firme si personae fizice pe termen scurt si lung.22

1.3.3. Protectia bancii impotriva riscului de credit.28

1.4. Managementul riscului capitalului.35

1.5. Managementul riscului ratei dobanzii.35

1.6. Managemetul riscului valutar.36

Capitolul II – Studiu de caz: BRD S.A.

2.1. Prezentarea firmei.38

2.2. Clientii BRD.39

2.3. Segmentarea pietei.41

2.4. Concurentii.42

2.5. Piata efectiva si piata potential.45

2.6. Cota de piata.46

Capitolul III – Propuneri.48

Concluzii.50

Bibliografie.53

Extras din document

Introducere

Principala operatiune bancara este creditarea. Felul in care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta in mod hotarator dezvoltarea economica la nivel local sau national. Pe de alta parte, orice banca isi asuma, intr-o oarecare masura, riscuri atunci cand acorda credite si, in mod cert, toate bancile inregistreaza in mod curent pierderi la portofoliul de credite, atunci cand unii debitori nu isi onoreaza obligatiile. Oricare ar fi insa nivelul riscurilor asumate, pierderile la portofoliul de credite pot fi minimizate daca operatiile de creditare sunt organizate si gestionate cu profesionalism.

Dupa cum bine se cunoaste, cel mai mare dusman al bancii îl constituie riscul.Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu se poate obtine profit fara risc. De aceea orice societate comerciala incearca sa-si maximizeze profitul prin gestionarea riscului specific domeniului sau de activitate si prin evitarea sau transferarea riscului pe care aceasta nu doreste sa-l preia. Este evident ca o strategie bancara performanta trebuie sa cuprinda atat programe cat si proceduri de gestionare a riscurilor bancare care vizeaza, de fapt, minimizarea probabilitatii producerii acestor riscuri si a expunerii potentiale a bancii. Acest lucru rezulta din obiectivul principal al acestor politici, anume acela de minimizare a pierderilor sau cheltuielilor suplimentare suportate de banca, iar obiectivul central al activivitatii bancare il costituie obtinerea unui profit cat mai mare pentru actionari.

Rezulta, asadar, ca întreg managementul fiecarei banci, trebuie sa fie orientat spre evitarea si diminuarea riscului sau macar pentru tinerea lui sub control. Nu putem totusi face abstractie si de faptul că exista o relatie directa intre risc si marimea profitului. Deci trebuie ca bancile sa-si asume o doza oarecare de risc, cu conditia ca marimea acestuia sa poata fi mentinuta in limite controlabile.

Zonele de risc se situeaza fie la depozite, credite, instrumente si tehnici bancare, fie în relatiile bancii pe piata de capital. In Romania perioadei de tranzitie, intreg sistemul bancar exceptand, desigur, banca centrala este format din banci comerciale universale, lipsind cu desavarsire bancile specializate.

Daca facem o evaluare a structurii activitatii acestor banci si a surselor principale ale profiturilor, constatam ca ponderea majora provine din plasamente.

Cum persoanelor fizice le revine o infima parte majoritatea covarsitoare situandu-se în sfera societatilor comerciale, rezulta ca sursele de profit provin de la agentii economici.

Necesitatea unei analize lucide a situatiei agentului economic (fie intreprindere productiva, de constructii, prestari servicii) este, in consecinta, mai imperioasa ca oricand bancile sunt confruntate cu probleme de selectie si ele trebuie sa faca eforturi pentru a impaca cat mai bine functionarea economiei, siguranta creditelor, deci si a depunatorilor lor.

Pornind de la aceasta realitate incontestabila, o instrumentare teoretico-metodologica a bancii trebuie orientata pe doua paliere:

1. Instrumente, tehnici si metode strict bancare;

2.Un al doilea palier in care se regaseste intreaga gama metodologica economico-financiara a firmelor: sistemul informational propriu, bilanturile specifice, metodologia specializata de analiza diagnostic, sistemele proprii de arondare a responsabilitatilor, sistemul de management propriu agentilor economici, care trebuie inteleasa si utilizata si in interesul bancilor.

Bancile vor folosi analiza indicatorilor financiari la acordarea imprumuturilor pentru a se asigura ca nu intreprinde actiuni care ar putea cauza cresterea riscului imprumutului acordat de banca. Acesti indicatori se regasesc in „documentele financiare“, intre acestea, principalele sunt bilantul contabil,declaratia de venituri (contul de profit si pierderi), declaratia de cash-flow si raportul contabil.

Documentele financiare vor fi folosite pentru luarea de decizii de investitii, pentru reflectarea capacitatii de a-si onora obligatiile de plata si pentru a se evalua performanta managerial.

O gestiune eficace a riscurilor bancare isi va pune amprenta si asupra imaginii publice a bancii. Clientii doresc o banca sigura, la fel si actionarii. Soliditatea unei banci ii atrage pe deponenti in conditiile in care depozitele nu sunt asigurate in mod obligatoriu.

In concluzie, deoarece riscurile bancare sunt o sursa de cheltuieli neprevazute, gestiunea lor adecvata poate stabiliza veniturile in timp, avand rolul unui amortizoar de soc. In acelasi timp, consolidarea valorii actiunilor bancare se poate realiza doar printr-o comunicare reala cu pietele financiare si implementarea unor programe adecvate de gestiune a riscurilor bancare.

Toate bancile si institutiile financiare trebuie sa-si imbunatateasca intelegerea si practica gestiunii riscurilor bancare pentru a-si putea gestiona cu succes diferite game de produse. Daca procesul de gestiune a riscurilor bancare si sistemul global da management sunt efective, atunci banca va avea succes.

Bancile pot gestiona cu succes riscurile bancare daca recunosc rolul strategic al gestiunii riscurilor, daca folosesc paradicma de analiza si gestiune in vederea cresterii eficientei, daca adopta masuri precise de adaptare a performantei la risc si, in fine, daca vor crea mecanisme de raportare a performantei in functie de risc, pentru a se asigura ca investitorii inteleg impactul gestiunii riscului asupra valorii firmei bancare.

Bibliografie

1. Basno, C. Moneda, credit, banci , Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994;

2. Bogdan, Ioan Tratat de management financiar-bancar , Editura Economica, Bucuresti,2002;

3. Comanescu, M. Management European , Editura Economica, Bucuresti, 1999;

4. Danila, Nicolae Management bancar , Editura Economica, Bucuresti, 2000;

5. Dedu, V. Management bancar , Montana, 1996;

6. Gaftoniuc, S. Practici bancare , Editura Economica, Bucuresti, 1995;

7. Ionescu, Lucian Bancile si operatiunile bancare , Editura Economica, Bucuresti, 1996;

8. Protector, Tony Elemente de creativitate manageriala , Editura Teora, Bucuresti, 2000;

9. Puxty, Anthony G.,Dodds, Collin J. Management financiar. Metoda si semnificatie , Richard M.S. Wilson, New York, 1991;

10. Roxin, L. Gestiunea riscului bancar , Editura Economica, Bucuresti, 1997;

11. Ruscanu, Gh., Pintea, A. Bancile in economia romaneasca Editura Economica, Bucuresti, 1995;

12. Stoica, M. Management bancar , Editura Economica, Bucuresti, 1999;

13. Suciu, Christina-Marta Investitia in educatie Editura Economica, Bucuresti, 2000;

14. Tudorache, D. Elemente de tehnica si strategie bancara, Editura Ateneu,Bucuresti,2001;

15. Tudorache, D. Finantarea si creditarea intreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1990;

16. Tudorache, D. Moneda, banci, credit, Editura Silvi, Bucuresti, 2001;

17. Turcu, I. Operatiuni si contracte bancare , Editura Lumina Lex, 1995;

18. Ungureanu, P. Banking – produse si operatiuni bancare , Editura Dacia, 2001.

Preview document

Managementul Riscului Bancar - Pagina 1
Managementul Riscului Bancar - Pagina 2
Managementul Riscului Bancar - Pagina 3
Managementul Riscului Bancar - Pagina 4
Managementul Riscului Bancar - Pagina 5
Managementul Riscului Bancar - Pagina 6
Managementul Riscului Bancar - Pagina 7
Managementul Riscului Bancar - Pagina 8
Managementul Riscului Bancar - Pagina 9
Managementul Riscului Bancar - Pagina 10
Managementul Riscului Bancar - Pagina 11
Managementul Riscului Bancar - Pagina 12
Managementul Riscului Bancar - Pagina 13
Managementul Riscului Bancar - Pagina 14
Managementul Riscului Bancar - Pagina 15
Managementul Riscului Bancar - Pagina 16
Managementul Riscului Bancar - Pagina 17
Managementul Riscului Bancar - Pagina 18
Managementul Riscului Bancar - Pagina 19
Managementul Riscului Bancar - Pagina 20
Managementul Riscului Bancar - Pagina 21
Managementul Riscului Bancar - Pagina 22
Managementul Riscului Bancar - Pagina 23
Managementul Riscului Bancar - Pagina 24
Managementul Riscului Bancar - Pagina 25
Managementul Riscului Bancar - Pagina 26
Managementul Riscului Bancar - Pagina 27
Managementul Riscului Bancar - Pagina 28
Managementul Riscului Bancar - Pagina 29
Managementul Riscului Bancar - Pagina 30
Managementul Riscului Bancar - Pagina 31
Managementul Riscului Bancar - Pagina 32
Managementul Riscului Bancar - Pagina 33
Managementul Riscului Bancar - Pagina 34
Managementul Riscului Bancar - Pagina 35
Managementul Riscului Bancar - Pagina 36
Managementul Riscului Bancar - Pagina 37
Managementul Riscului Bancar - Pagina 38
Managementul Riscului Bancar - Pagina 39
Managementul Riscului Bancar - Pagina 40
Managementul Riscului Bancar - Pagina 41
Managementul Riscului Bancar - Pagina 42
Managementul Riscului Bancar - Pagina 43
Managementul Riscului Bancar - Pagina 44
Managementul Riscului Bancar - Pagina 45
Managementul Riscului Bancar - Pagina 46
Managementul Riscului Bancar - Pagina 47
Managementul Riscului Bancar - Pagina 48
Managementul Riscului Bancar - Pagina 49
Managementul Riscului Bancar - Pagina 50
Managementul Riscului Bancar - Pagina 51
Managementul Riscului Bancar - Pagina 52
Managementul Riscului Bancar - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul riscului pe piețele financiar-valutare

Introducere Riscul a reprezentat, de-a lungul istoriei în general, şi al istoriei economiei, în special, una dintre cele mai fascinante teme de...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Riscului Bancar la Banca BCR

Riscul bancar A.Riscul bancar 1.NOTIUNI GENERALE DESPRE RISC Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Gestiunea Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul Riscului Economic

Modificarile din mediul bancar Analiza si managementul riscului financiar in domeniul bancar sunt doua probleme mereu actuale si extrem de...

Elaborarea Programului de Productie intr-o Exploatație Agricola

Cap I - Functia de previziune a managementului A întrezări şi, eventual, a cuantifica evoluţia viitoare a unor fenomene de natură...

Gestiunea riscurilor bancare. căi de acțiune în România

Cap. I Gestiunea risurilor bancare 1.1. Cadru general Conţinutul economic al riscului constă în posibilitatea gestiunii acestuia. Importanţa...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscului in Activitatea Bancara

INTORDUCERE Motto: „Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Noi Abordări ale Riscului Bancar - Cerințele Acordului Basel II

Introducere Scopul managementului bancar este acela de a urmări obţinerea de profit, adică o performanţă bancară superioară. Instrumentele de...

Managementul Riscului Bancar

In epoca contemporana, locul si rolul bancilor in economie sunt strans legate de calitatea lor de intermediar principal in relatia...

Managementul Riscului Bancar la Banca BCR

Riscul bancar A.Riscul bancar 1.NOTIUNI GENERALE DESPRE RISC Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Managementul Riscului Bancar

I.Riscul in afaceri - notiuni generale 1.1.Riscul in afaceri – componenta intrinseca a economiei concurentiale Viata ne obliga sa initiem...

Managementul Riscului Bancar

Introducere Actualitatea temei. La momentul actual, problema managementului riscurilor devine din ce în ce mai actuală. În acelaşi timp, însăşi...

Managementul Riscului Bancar

Capitolul 1. Prezentarea entităţi economice Prezentarea BRD GROUPE SOCIETE GENERALE 1.1. Scurt Istoric Anul 1923 - Se înfiinţează Societatea...

Ai nevoie de altceva?